1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Система риск-менеджмента

Управление результативностью в условиях неопределенности и рисков

В статье обосновывается необходимость применения подхода к управлению рисками, интегрированного в целостную систему управления результативностью фирмы, при котором достигается приемлемый баланс между ожидаемыми результатами и рисками. Вместо контроля и предотвращения рисков предлагается осуществлять активное управление рисками в контексте стратегических целей и задач управления результативностью фирмы.

Страниц: 17
Рейтинг:

Черемушкин С.В.

УКФ — 2012, №5

Возникновение кризисных явлений как фазовый переход в процессе формирования рыночного портфеля: взгляд с позиций теории Марковица и CAPM

Целью данной работы является исследование механизма возникновения кризисных, турбулентных явлений на рынках с выделением устойчивой благоприятной фазы, турбулентной фазы и устойчивой неблагоприятной фазы. Основной результат работы состоит в определении условий существования благоприятного стабильного состояния рынка, мгновенного перехода в турбулентную фазу и возникновения стабильного неблагоприятного состояния рынка.

Страниц: 20
Рейтинг:

Минасян В.Б.

УФР — 2012, №4

Методы управления рисками информационных активов при разработке программного обеспечения

В статье рассматриваются особенности применения различных методов оценки рисков разработки программного обеспечения: сценарный метод, деревья решений и имитационное моделирование. Даются основные понятия и характеристики этих методов, приводятся примеры и рекомендации по их применению. Особое внимание уделяется оценке рисков с помощью имитационного модели-
рования.

Страниц: 12
Рейтинг:

Филиппов П.Б.

УПП — 2012, №4

Управления инновационным развитием социально-экономических систем в условиях неопределенности (риска)

В статье рассматривается управление инновационным развитием социально-экономических систем в условиях неопределенности (риска) на основе расчетно-математических, прогностических и оценочных моделей управления рисками, применения аналитического подхода и оценки проектных инвестиций в развитие социально-экономической системы (фирмы, организации, предприятия).

Страниц: 11
Рейтинг:

Ковалев С.В.

МИ — 2012, №3

Создание сценариев стресс-тестов

В литературе редко встречается описание проблем, связанных с созданием стресс-тестов. Кризис финансово-кредитной системы показал, что при оценке стоимости активов и соответствующих требований к марже недостаточно учитывать только факторы риска. Цель этой статьи состоит в том, чтобы исследовать дополнительные направления стресс-тестирования. Работа предназначена в большей степени для руководителей и практиков, чем для исследователей, т.к. позволяет сделать важные для анализа корпоративной стратегии выводы.

Страниц: 17
Рейтинг:

Аббинк Д.

УФР — 2012, №3

Идентификация рисков в управлении проектами методом анализа балансов факторов и отклонений

Автор представляет и обосновывает универсальный метод идентификации рисков, связывающий несколько стадий процесса риск-менеджмента в проектах организационно-экономических систем в единый комплекс. В работе раскрываются методологические аспекты использования метода в целях проектного управления.

Страниц: 15
Рейтинг:

Кузьмин Е.А.

УФР — 2012, №3

Управление стратегическим риском

В статье изложены проблемы управления стратегическим риском организации,
предложено их решение в виде SWOT-анализа, отражающего учет положительных и отрицательных вариантов развития событий, и доказана необходимость представления соответствующей отчетности.

Страниц: 4
Рейтинг:

Ногин Ю.Б.

УФР — 2012, №2

Энтропийный подход к оценке рыночных рисков

Энтропия и информация связи являются альтернативными мерами неoпределенности и взаимосвязи инструментов финансового рынка. Автор описывает методы расчета этих параметров и показывает, что оценки их применения для наиболее ликвидных российских акций существенно отличаются от оценок по обычным мерам неопределенности и взаимосвязи. Эти параметры могут быть использованы в построении портфелей и в риск-менеджменте.

Страниц: 8
Рейтинг:

Геворгян Р.А.

УФР — 2012, №2

Применение метода деревьев решений для задач банковского скоринга

В статье пойдет речь о методе деревьев решений (деревьев классификации), используемом для добычи и анализа данных (data mining) и обработки больших массивов информации. Применительно к скорингу деревья решений позволяют оценить вероятность дефолта заемщика, группируя клиентов по одной из переменных так, чтобы группы были максимально дифференцированы по величине кредитного риска.

Страниц: 20
Рейтинг:

Груздев А.В.

УФР — 2012, №2

Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов

В работе представлен метод построения кредитных рейтинговых моделей в условиях недостаточной статистики наблюдаемых дефолтов на примере рейтинговой модели для субъектов РФ. Авторы также описывают процесс калибровки с применением соответствующих формул в явном виде и обосновывают их.

Страниц: 13
Рейтинг:

Хамалинский А.С., Помазанов М.В.

УФР — 2012, №2

Система риск-менеджмента

(текущий раздел)

Выделение рисков

Выработка риск-стратегии

Оценка рисков

Методы оценки Рейтинги и индексы

Снижение рисков

Деривативы Диверсификация Страхование Хеджирование