Оптимизация страховой защиты имущества генерирующей компании
Гусейнов Р.В.

Аннотация

Предметом статьи является актуальная проблема оптимизации страховой защиты имущественных интересов компании (т.е. минимизация суммарной стоимости риска) путем выбора размера безусловной франшизы. Автор рассматривает ряд вопросов, связанных с моделированием, оценкой риска, способами принятия решения. Описанная методика применима для моделирования и оценки различных рисков, в том числе в вопросах не связанных со страхованием.

Содержание

Задача оптимизации страховой защиты;

Способы оптимизации страховой защиты компании;

Принятие решения;

Измерение риска;

Оценка риска;

Выбор функции полезности;

Определение размера премии;

Моделирование;

Исходные данные;

Величина убытка;

Моделирование частоты убытков;

Результаты моделирования;

Определение оптимальной франшизы;

Заключение;

Ключевые слова: страхование имущества, безусловная франшиза, лимит ответственности, теория экстремальных значений, электроэнергетика, мера риска, Value at Risk, Expected Shortfall, функция полезности, премия за риск
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №1, 2011 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 18.
Кол-во знаков: около 37,699.

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика . - М.: Юнити, 2001 . - 656 с.

2. Вуколов Э.А. Основы статистического анализа . - М.: Форум, 2008 . - 464 с.

3. Голубин А.Ю. Математические модели в теории страхования: построение и оптимизация . - М.: Анкил, 2003 . - 160 с.

4. Кендалл М.Дж., Стюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды . - М.: Наука, 1976 . - 736 с.

5. Acerbi C. (2002). «Spectral measures of risk: a coherent representation of subjective risk aversion». Journal of Banking and Finance, Vol. 26(7), pp. 1505–1518.

6. Artzner P. , Delbaen F., Eber J.-M. and Heath D. (1999). «Coherent measures of risk». Mathematical Finance, Vol. 9(3), pp. 203–228.

7. Cottin C., Dohler S. (2009). Risikoanalyse: Modellierung, Beurteilung und Management von Risiken mit Praxisbeispielen. GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden.

8. Furman E., Zitikis R. (2009). «Weighted pricing functionals with application to insurance: an overview». North American Actuarial Journal, Vol. 13(4), pp. 483–496.

9. Gerber H.U., Pafumi G. (1998). «Utility functions: from risk theory to finance». North American Actuarial Journal, Vol. 2, No. 3, pp. 74–100.

10. Giesecke K., Schmidt T., Weber S. (2008). «Measuring the risk of large losses». Journal Of Investment Management, Vol. 6(4), pp. 1–15.

11. Huynh T.H., Lai V.S., Soumare I. (2008). Stochastic Simulation and Applications in Finance with MATLAB Programs. Wiley Finance.

12. Krokhmal P., Zabarankin M., Uryasev S. (2010). Modeling and optimization of risk . - Подробнее .

13. Markowitz H. (1952). «Portfolio selection». Journal of Finance, Vol. 7, No. 1, pp. 77–91.

14. McNeil A.J. (1999). «Extreme value theory for risk managers». In: Internal Modelling and CAD II, pp. 93–113.

15. Tan K.S., Weng C., Zhang Y. (2009). «VaR and CTE criteria for optimal quota-share and stop-loss reinsurance». North American Actuarial Journal, Vol. 13(4).

16. Young V.R. (2004). «Premium principles». In: Encyclopedia of Actuarial Science, Ed. Teugels J.L. and Sundt B., New York: Wiley.

Гусейнов Рустам Вагифович

Гусейнов Рустам Вагифович
CFA

Главный эксперт дирекции управления рисками ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".

Москва

Ранее занимал должность начальника отдела финансовых рисков ОАО "Мосэнерго".