1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Виды рисков
  6. Банковские риски
  7. Кредитные риски

Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 1)

Мошенничество, это явление глобального масштаба, изобретает все новые и новые способы «легального» извлечения денег из банков. В ответ на подобный креатив банки вынуждены ставить интеллектуальные заслоны в виде систем противодействия мошенничеству, опирающиеся на комплексные решения, значительную роль в которых играют математические методы и модели.

Страниц: 15
Рейтинг:

Козлов Д.Н., Левин В.В.

УФР — 2013, №1

Риск досрочного погашения кредита и его влияние на результаты работы банка

Риск досрочного погашения кредита может воздействовать на доходность кредитов и собственного капитала, а также планирование доли ипотечных кредитов в совокупном кредитном портфеле коммерческих банков. В статье оценивается премия за риск досрочного погашения кредита и измеряется ее воздействие на коэффициенты, характеризующие результаты работы банка. Понимание того, как различные риски воздействуют на эти результаты, позволит более эффективно управлять работой финансовых учреждений.

Страниц: 13
Рейтинг:

Феймен А., Хе Л.Т.

УФР — 2012, №4

Применение метода деревьев решений для задач банковского скоринга

В статье пойдет речь о методе деревьев решений (деревьев классификации), используемом для добычи и анализа данных (data mining) и обработки больших массивов информации. Применительно к скорингу деревья решений позволяют оценить вероятность дефолта заемщика, группируя клиентов по одной из переменных так, чтобы группы были максимально дифференцированы по величине кредитного риска.

Страниц: 20
Рейтинг:

Груздев А.В.

УФР — 2012, №2

Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики

При расчете кредитного риска необходимо учитывать один из ключевых уроков
финансового кризиса 2008–2009 гг.: риск по своей природе есть величина динамическая. Сегодняшние экономические реалии демонстрируют необходимость изменения подходов к моделированию риска, базирующихся на предположении о том, что прошедшие события полностью репрезентативны и достаточны для описания событий в будущем. В статье представлены некоторые методы, позволяющие учитывать макроэкономические параметры при оценке клиентского риск-профиля.

Страниц: 10
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Кулик В.В., Берестнев Д.А.

УФР — 2012, №1

Анализ рисков инвестиционного проекта

В работе предложена методология стратегического управления ценностью компании с учетом рисков реализуемых проектов. Авторы применяют новые меры рисков, предлагают методологию их выделения с помощью нескольких критериев и показателей.

Страниц: 19
Рейтинг:

Лимитовский М.А., Минасян В.Б.

УФР — 2011, №2

Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика

Величина бизнеса любой кредитной организации определяется объемами выданных ссуд, что, увеличивая потенциальный риск невозврата, неизбежно приводит к нарушению финансовой устойчивости. Нахождение оптимальной долговой нагрузки клиента, при которой компания получает возможность извлечь максимальную прибыль и минимизировать риск, становится актуальной задачей. В данной статье предложен один из возможных подходов к достижению этой цели.

Страниц: 8
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Кулик В.В.

УФР — 2010, №4

Венчурное финансирование инновационных проектов и распределение рисков между предпринимателями и инвесторами

Несмотря на свой огромный потенциал, инновации зачастую не получают необходимой финансовой поддержки (особенно на этапе внедрения). Одним из вариантов решения проблемы являются венчурные инвестиции. Авторы статьи рассматривают процесс венчурного финансирования с позиций инвесторов и предпринимателей, уделяя особое внимание вопросу распределения рисков между ними.

Страниц: 13
Рейтинг:

Черемушкин С.В., Понкрашкина Г.А.

УКФ — 2010, №1

Моделирование волатильности финансовых инструментов с помощью GARCH-моделей

Современная практика банковского риск-менеджмента в значительной мере опирается на концепцию количественного измерения риска. Одной из проблем, возникающих при оценке рыночного риска, является моделирование волатильности финансовых инструментов. Автор проводит обзор и сравнительный анализ GARCH-моделей, которые используют для моделирования эффекта "кластеризации" волатильности.

Страниц: 9
Рейтинг:

Тимиркаев Д.А.

УФР — 2010, №1

Гибкая риск-ориентируемая система принятия кредитного решения в процессах розничного кредитования

В настоящей статье описаны основные подходы к организации системы проверок клиентов при принятии кредитного решения, а также предложена методология стандартизации и унификации указанного процесса с целью повышения его надежности и производительности.

Страниц: 7
Рейтинг:

Полянский Ю.Н.

УФР — 2010, №1

Инструменты управления кредитными рисками в условиях кризиса "плохих" долгов

В статье представлен обзор основных инструментов управления портфелем проблемных кредитов в современных условиях, проведен сравнительный анализ эффективности секьюритизации портфеля просроченных кредитов банка, программы реструктуризации проблемных кредитов посредством их передачи на баланс государственного банка "токсичных" активов, программы рекапитализации банков.

Страниц: 9
Рейтинг:

Семкичев О.В.

УФР — 2009, №4

Кредитные риски

(текущий раздел)