Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика
Коновалихин М.Ю., Кулик В.В.

Аннотация

Величина бизнеса любой кредитной организации определяется объемами выданных ссуд, что, увеличивая потенциальный риск невозврата, неизбежно приводит к нарушению финансовой устойчивости. Нахождение оптимальной долговой нагрузки клиента, при которой компания получает возможность извлечь максимальную прибыль и минимизировать риск, становится актуальной задачей. В данной статье предложен один из возможных подходов к достижению этой цели.

Содержание

Введение;

Модель;

Постановка задачи;

Анализ оптимального соотношения дохода и платежа в разрезе минимизации неопределенности;

Заключение;

Ключевые слова: кредитные риски, лимит кредитования, долговая нагрузка, вероятность дефолта, неопределенность
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2010 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 8.
Кол-во знаков: около 12,511.

1. Коновалихин М.Ю., Сергиенко Д.О., Кулик В.В. Модель расчета лимита кредитования // Управление финансовыми рисками. — 2007. — №3(11). — Октябрь.

2. Коновалихин М.Ю., Кузин СЮ., Соколов А.К. Использование макроэкономических параметров при стресс-тестировании кредитных рисков // Управление финансовыми рисками. — 2009. — №(17). — Март.

3. Schmidt A.B. (2005). Quantitative Finance for Physicists: an Introduction. Elsevier Academic Press.

4. Incropera F.P., DeWitt D.P. (1996). Fundamentals of Heat and Mass Transfer. Fourth edition.

5. Yan Y., Owen J.M. (2002). «Uncertainties in transient heat transfer measurements with liquid crystals». International Journal of Heat and Fluid Flow, 23, pp. 29-35.

Коновалихин Максим Юрьевич

Коновалихин Максим Юрьевич
д. т. н.

Управляющий директор департамента методологии и контроля рисков ПАО Сбербанк.

г. Москва

Другие статьи автора 12

Кулик Вадим Валерьевич

Кулик Вадим Валерьевич

Заместитель председателя правления ПАО Сбербанк.

г. Москва

Другие статьи автора 11