Воздействие информации на принятие решений в условиях неопределенности
Геворгян Р.А.

Аннотация

Статья посвящена описанию взаимосвязи информации на рынке и средних потерь инвестора. Представленная автором модель объясняет особенности воздействия информации на агентов с разным уровнем восприятия и интерпретации информации при различных уровнях неопределенности. Показано, что профессиональное управление рисками эффективно при умеренном уровне неопределенности и малоэффективно при высоком уровне.

Содержание

Введение;

Описание модели;

Минимальные средние штрафы, дифференциальная ценность информации и энтропия применение полученных результатов;

Заключение;

Ключевые слова: информационная эффективность рынка, теория информации, функция штрафов, принятие решений
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2010 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 9.
Кол-во знаков: около 17,478.

1. Стратанович Р.Л. Теория информации. — М.: Советское радио, 1975.

2. Ankirchner S., Dereich S., Imkeller P. (2006). «The Shannon information of filtrations and the additional logarithmic utility of insiders». Annals of Probability, Vol. 34(2), pp. 743-778.

3. Chen J. (2004). «Generalized entropy theory of information and market patterns». Corporate Finance Review, Vol. 9(3), pp. 21-32.

4. Kaneman D., Tversky A. (1979). «Prospect theory: an analysis of decision under risk». Econometrica, Vol. 47(2), pp. 263-291.

5. Shannon C. (1948). «A mathematical theory of communications The Bell System Technical Journal, Vol. 27, pp. 379-423, 623-656.

Геворгян Рубен Альбертович

Геворгян Рубен Альбертович
д. э. н., к. ф.-м. н.
профессор

Профессор кафедры математических моделей в экономике факультета экономики и управления Ереванского государственного университета.

г. Ереван, Армения

Другие статьи автора 5