Теория и практика розничного кредитования

Автор статьи рассматривает кредитный портфель как процесс, описываемый неоднородной цепью Маркова первого порядка. Используя винтажный анализ, а также основываясь на результатах теоремы о сильной сходимости модифицированных алгоритмов с неподвижной точкой, он осуществляет декомпозицию матриц переходов, что позволяет прогнозировать поведение кредитных портфелей с высокой точностью.

Сравнительный анализ и стресс-тестирование кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования

Целью данной работы является сравнение кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования, включающее анализ системно значимых банков и стресс-тестирование. Используются ежемесячные данные финансовой отчетности банков в период с 2004 по 2012 гг. Предложен индикатор кредитного риска, отражающий динамику просроченной задолженности и величину резервов по ссудам. Установлено, что кредитные риски и их чувствительность к макроэкономическим факторам выше в розничном сегменте.

Система раннего предупреждения (EWS) как важнейший инструмент управления кредитным риском: опыт внедрения в российских банках, проблемы и перспективы (часть 2)

В статье описаны цели, задачи, структура и методы организации работы системы раннего предупреждения о проблемности кредитов на примере корпоративных заемщиков. Статья обобщает многолетний опыт авторов по внедрению указанных систем в дочернем российском подразделении крупного иностранного банка и в подразделениях риск-менеджмента отечественных банков.

Инструменты риск-менеджмента в технологии кредитного конвейера

Статья посвящена вопросам выбора и применения инструментов риск-менеджмента при внедрении банком конвейерного подхода к управлению жизненным циклом кредита. Работа включает обзор наиболее распространенных на российском рынке методик управления риском на разных стадиях жизненного цикла кредита и применяемых программных решений для управления рисками. Статья предназначена для банковских специалистов и руководителей, перед которыми поставлена задача внедрить подход кредитного конвейера в банке.

Система раннего предупреждения (СРП) как важнейший инструмент управления кредитным риском: опыт внедрения в российских банках, проблемы и перспективы (часть 1)

В статье описываются цели, задачи, структура и методы организации работы системы раннего предупреждения о проблемности кредитов на примере корпоративных заемщиков. Статья написана как обобщение многолетнего опыта авторов по внедрению указанных систем в дочернем российском подразделении крупного иностранного банка и в подразделениях риск-менеджмента отечественных банков.

Стратегические риски быстро растущих банков

В статье на актуальных практических примерах рассмотрены основные риски, связанные с интенсивным ростом кредитного портфеля банка, подробно изложены причины и возможные последствия недооценки требований риск-менеджмента при принятии банком стратегии агрессивного роста.

Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 2)

Мошенничество, это явление глобального масштаба, изобретает все новые и новые способы «легального» извлечения денег из банков. В ответ на подобный «креатив» банки вынуждены ставить интеллектуальные заслоны в виде систем противодействия мошенничеству, опирающиеся на комплексные решения, значительную роль в которых играют математические методы и модели.

Модели интеграции кредитного и рыночного риска

Статья посвящена теме, особенно актуальной в последнее время, — совместной оценке кредитных и рыночных рисков. К сожалению, полноценное решение этого вопроса затруднено целым рядом обстоятельств, отдельным из которых и посвящена настоящая работа. Автор освещает проблемы, которые предстоит решить при интегрированном моделировании кредитного и рыночного рисков, и предлагает общую схему такого моделирования.

Ценообразование кредитов в банках: особенности расчетов и их влияние на чистую маржу

В статье рассмотрена структура ценообразования, используемая при кредитовании. Автор показывает, какие расходы и потери учитываются при расчете эффективной процентной ставки. Статья будет полезна как сотрудникам банков, так и финансовым директорам предприятий, стремящимся получить финансирование на наиболее выгодных условиях.

Метод порядковой регрессии в кредитном скоринге

В данной статье рассматривается модель порядковой регрессии для оценки кредитоспособности. Данная модель напоминает модель логистической регрессии. Отличие порядковой регрессии от логистической в том, что зависимая переменная в рассматриваемой модели является порядковой. Это позволяет сделать прогноз дефолта сразу по нескольким выделенным категориям зависимой переменной, упорядочить аппликантов по степени нарастания или убывания кредитного риска.

Кредитные риски

(текущий раздел)