Организация процесса работы с проблемными активами в коммерческом банке. Мониторинг кредитных рисков

Цель данной статьи — познакомить читателей с организацией процесса работы
с проблемными активами в коммерческих банках. Автор предлагает классификацию и анализ основных подходов к работе с проблемными активами, отдельно подробно рассматривает мониторинг кредитных рисков малого и среднего, а также корпоративного и розничного бизнеса.

Определение лидеров падения и отраслевых рейтингов российских ценных бумаг в период кризиса фондового рынка

В статье приводится методика ранжирования выпусков ценных бумаг, обращающихся в определенном сегменте фондового рынка в нестабильные периоды. Авторы предлагают унифицированный показатель глубины падения в периоды кризиса — индекс падения, изучают отраслевую сегментацию рынка российских корпоративных облигаций с учетом индекса падения. В результате исследования выявлены отрасли-лидеры и отрасли-аутсайдеры, предложена методика рейтингования отраслей промышленности в периоды кризиса в зависимости от тренда классов падения.

Организационная структура риск-менеджмента в банке

В статье изложены ключевые теоретические аспекты построения организационных структур банка, описаны основные функции подразделений системы риск-менеджмента, ориентированного на внутреннего клиента — бизнес-линии. Автор рассматривает тенденции развития системы управления рисками, имеющие как эволюционную природу, так и сформировавшуюся под влиянием финансового кризиса.

Особенности управления дебиторской задолженностью в условиях кризиса

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме — управлению дебиторской задолженностью в условиях финансового кризиса. Автор рассматривает меры, которые должна принять компания для минимизации финансовых потерь от невозврата задолженности, методику выбора оптимального способа реструктуризации долгов, приводит пример моделирования структуры баланса и денежных потоков для целей корректировки кредитной политики.

Ценообразование кредитных продуктов банка с учетом риска

Данная статья - первая из цикла работ, посвященных проблемам ценообразования кредитных продуктов с учетом риска. Авторы статьи попытались представить целостный подход к данной проблеме и дать общее представление о компонентах расчета цены.

Управление кредитным риском. Оценка зависимости между рейтингом заемщика и вероятностью его дефолта

В статье исследуется проблематика рискового скоринга, связанная с точностью выбора основных характеристик заемщика, влияющих на возврат выданных банком кредитов. На основе реального опыта построения скоринговой модели описан выбор наиболее значимых характеристик, показана их связь с вероятностью дефолта заемщика, а также приведены критерии оценки корректности разработанных моделей.

Использование макроэкономических параметров при стресс-тестировании кредитных рисков

В статье представлено исследование, посвященное вопросу влияния изменений, происходящих в одном из компонентов финансовой системы, на все остальные компоненты, т.е. потенциальной возможности изменения всей финансовой системы, и оценке последствий подобных стрессов. Авторами предложена модель для проведения стресс-тестирования кредитных портфелей с учетом макроэкономических параметров.

Методы измерения рыночного риска на примере новых европейских рынков акций

В работе рассмотрены три основных метода измерения рыночного риска:

— с помощью показателей вариативности;

— в контексте адекватности капитала;

— при помощи показателей чувствительности.

Рассмотрены требования, предъявляемые к мерам рыночного риска. Примеры измерения фондового риска 13 новых европейских рынков акций иллюстрируют применение различных методов измерения рыночного риска.

Аутсорсинг услуг по взысканию долгов как инструмент снижения кредитного риска

Кредиторы, столкнувшись с проблемой взыскания долгов с недобросовестных предприятий-партнеров, попадают в ситуацию, которую описывает известная пословица: "Спасение утопающих — дело рук самих утопающих". Поэтому всем, кто пытается минимизировать свои кредитные риски (кредитным организациям, производителям и продавцам товаров), мы рекомендуем обращаться в специализированные долговые агентства или инкассовые компании, предоставляющие различные информационные услуги, в том числе связанные с взысканием долга. Аутсорсинг услуг по проверке платежной дисциплины клиентов является идеальным инструментом для оценки общего состояния дел в любой фирме и дает возможность цивилизованным способом взыскивать задолженность с партнера.

Практика применения VaR-методологии для оценки и управления кредитным риском в "Альфа-Банке".

Кредитный риск является основным риском большинства коммерческих банков, и это объясняет важность его правильной оценки. В последние годы применение метода VaR для оценки и управления кредитным риском становится стандартным инструментом управления рисками западных банков.
Авторы данной статьи освещают различные подходы к оценке кредитного риска заемщика и принципы построения модели кредитного портфеля, описывают реальную модель, используемую в ОАО "Альфа-Банк" для оценки кредитного риска, рассказывают о возможностях применения ее результатов и предлагает направления дальнейшего развития модели. Статья основана на практическом опыте ОАО "Альфа-Банк".

Кредитные риски

(текущий раздел)