Практика управления рисками в небольшом банке

На фоне повышенного внимания банковского сообщества к управлению рисками практическим опытом в основном делятся крупные кредитные организации. Цель статьи - представить процесс управления рисками с позиции риск-менеджера небольшого банка. В статье описаны возможные этапы становления системы риск-менеджмента и трудности, с которыми сталкиваются специалисты мелких банков в своей деятельности.

Страниц: 8
Рейтинг:

Губанова Е.В.

УФР — 2008, №2

Роль и функции мидл-офиса в системе управления рисками коммерческого банка

Рекомендации “Базеля II” фактически обусловливают выделение функций управления рисками в отдельную структуру и применение единых подходов к управлению рисками в банке, что приводит к необходимости создания мидл-офиса. Он возьмет на себя функции контроля и мониторинга, а также будет выступать в роли информационного центра не только для риск-менеджмента, но и для других подразделений банка. В статье рассматриваются функции, условия работы мидл-офиса, а также возникающие в процессе его функционирования проблемы.

Страниц: 10
Рейтинг:

Алперин С.В.

УФР — 2008, №2

Модель расчета процентной ставки

Корректный расчет процентной ставки по кредиту играет одну из ключевых ролей в управлении кредитными рисками банка. В данной статье предложен метод вычисления оптимальной процентной ставки по кредиту, основанный на оценке рейтинга заемщика и анализе его персональных данных.

Страниц: 9
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Сергиенко Д.О., Кулик В.В., Голицын С.А.

УФР — 2008, №2

Адаптация персонала в коммерческом банке

В условиях, когда банковская сфера динамично развивается, становится актуальной не только проблема поиска и отбора квалифицированного персонала, но и вопрос адаптации новых сотрудников, решить который позволяет грамотно продуманная и составленная программа адаптации. В данной статье авторы делятся
опытом организации процесса адаптации в коммерческом банке.

Страниц: 8
Рейтинг:

Куршакова Н.Б., Белозерова М.Н.

УРП — 2008, №1

Новый стандарт качества банковского обслуживания. Методика NPS

Наступает эпоха интенсивной работы по повышению клиентской лояльности, и банковский бизнес не может оставаться в стороне. Методика NPS – новый инструмент, позволяющий оценивать лояльность клиентов к банковским продуктам и услугам. В статье автор предлагает ознакомиться с методикой NPS и приводит примеры использования индекса в банковской практике за рубежом и в России.

Страниц: 6
Рейтинг:

Кутьин В.М.

МУ — 2008, №1

Кривые доходности разных секторов российского рынка кредитных обязательств и ставка рефинансирования ЦБ РФ

В статье представлена методика построения кривой доходности по результатам дневных торгов ОФЗ с привлечением ставки MIBOR дневной срочности, скорректированной на величину спрэда между межбанковским кредитным рынком и рынком государственных облигаций, проанализированы кривые доходности рынков межбанковских кредитов в рублях, долларах и евро (по показателям МIBOR, LIBOR, EURIBOR) в сравнении со ставками рефинансирования контролирующих органов, показано существенное отличие ставки рефинансирования ЦБ РФ от европейской и американской.

Страниц: 8
Рейтинг:

Чеготов М.В., Терентьев В.Н.

УФР — 2008, №1

Выбор индикаторов для управления кредитным риском при потребительском кредитовании

В статье описываются проблемы, которые встают перед кредитными организациями, занимающимися потребительским кредитованием, и касаются взаимодействия с торговыми партнерами. В качестве инструментов контроля над уровнем кредитного риска в процессе сотрудничества банка с коммерческими организациями автор предлагает использовать конкретные индикаторы и рассматривает возможные варианты действий в зависимости от изменения их значений.

Страниц: 5
Рейтинг:

Кулаковский В.В.

УФР — 2008, №1

Модели рейтингов финансовой устойчивости

В статье построены эконометрические модели рейтингов финансовой устойчивости банков агентства Moody’s Investors Service, а также проведена оценка прогнозной силы моделей как инструмента риск-менеджмента. Качество модельных рейтингов проанализировано на примере крупнейших российских банков.

Страниц: 17
Рейтинг:

Карминский А.М., Мяконьких А.В., Пересецкий А.А.

УФР — 2008, №1

Паи закрытого ПИФа как объект залогового обеспечения банковского кредита

Паи ПИФов, прошедших процедуру листинга и допущенных к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг РФ, являясь обеспечением по банковскому кредиту, снижают размер риска для кредитных организаций и уменьшают резервирование. Уже несколько лет банки активно кредитуют инвесторов под залог паев открытых ПИФов. Кредитование же под залог паев закрытых ПИФов, даже прошедших процедуру листинга и допущенных к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, носит эпизодический характер.

Страниц: 6
Рейтинг:

Шахурин В.В.

УКФ — 2008, №1

Проблемы капитализации российских банков и новые подходы к оценке их стоимости

Одной из основных проблем банковского сектора РФ является оценка возможностей и перспектив капитализации российских банков, решению которой способствуют формирование стратегии развития за счет собственных средств и первичные или дополнительные размещения банковских ценных бумаг на фондовом рынке. В данной статье приведен краткий обзор существующих подходов к оценке стоимости компаний, обозначены некоторые пути совершенствования методологии оценки банков.

Страниц: 9
Рейтинг:

Горелая Н.В.

УКФ — 2008, №1

Финансы

Банковское дело

(текущий раздел)

Электронная библиотека