Модели рейтингов финансовой устойчивости
Карминский А.М., Мяконьких А.В., Пересецкий А.А.

Аннотация

В статье построены эконометрические модели рейтингов финансовой устойчивости банков агентства Moody’s Investors Service, а также проведена оценка прогнозной силы моделей как инструмента риск-менеджмента. Качество модельных рейтингов проанализировано на примере крупнейших российских банков.

Содержание

Рейтинги агентства Moody's Investors Service;

Пересмотр методологии присвоения рейтингов агентством Moody’s;

Особенности методологии банковских рейтингов финансовой устойчивости;

Модели рейтингов финансовой устойчивости агентства Moody’s;

Ключевые слова: банки, рейтинги, модели рейтингов, оценка риска, эконометрика
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №1, 2008 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 17.
Кол-во знаков: около 31,002.

1. Карминский А. М., Малахова И. В., Миненкова Е. С., Пересецкий А. А. Модели рейтингов банков агентства Moody’s // Управление финансовыми рисками. — 2007. — №2.

2. Карминский А. М., Мяконьких А. В., Пересецкий А. А. Модели банковских рейтингов агентства Moody’s. Банковские рейтинги финансовой устойчивости. — М., Российская экономическая школа, 2007.

3. Карминский А. М., Пересецкий А. А., Петров А. Е. Рейтинги в экономике. — М., Финансы и статистика, 2005.

4. Карминский А. М., Пересецкий А. А., Рыжов А. В. Модели рейтингов банков для риск-менеджмента // Управление финансовыми риска ми. — 2006. — №4.

5. Пересецкий А. А., Карминский А. М., Ван Суст А. Г. О. Моделирование рейтингов надежности российских банков // Экономика и математические методы. — Т. 40. — 2004. — №4.

6. Altman E., Saunders A. (1998). Credit risk measurement: Developments over the last 20 years. Journal of Banking & Finance, №21.

7. Bank Financial Strength Ratings: Update to Revised Global Methodology. Special report. (2006). Moody’s Investors Service.

8. International convergence of capital measurement and capital standards. Basel Committee on Banking Supervision. (2003). Basel, Bank for International Settlements.

9. Moody’s ratings symbols & definitions. Special report. (2004). Moody’s Investors Service.

Карминский Александр Маркович

Карминский Александр Маркович
д. э. н., д. т. н.
профессор

Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

г. Москва

Другие статьи автора 14

Пересецкий Анатолий Абрамович

Пересецкий Анатолий Абрамович
к. ф.-м. н.

Ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института Российской академии наук. Профессор Российской экономической школе (РЭШ).

Москва

Более десяти лет занимается вопросами эконометрического анализа финансового рынка и банковской системы России. Автор работ в области топологии, геометрической теории дифференциальных уравнений, прикладного кластерного анализа и математического моделирования. Среди печатных работ — неоднократно переиздававшиеся учебник и сборник задач по эконометрике.

Другие статьи автора 4

Мяконьких Андрей Валерьевич

Мяконьких Андрей Валерьевич

Выпускник Российской экономической школы, аспирант Московского физико-технического института.

Москва