1. Библиотека
  2. Каталог отраслей
  3. Финансы

Коррекция оценки рыночной стоимости стандартных опционов с учетом кредитных рисков контрагентов

В статье исследуются особенности оценки рыночной стоимости такой разновидности производных финансовых инструментов, как стандартный (классический) опцион. Автор рассматривает два этапа данной оценки: первый — расчет так называемой безрисковой стоимости опциона и второй — вычисление величины кредитного риска и коррекцию итоговой стоимости инструмента.

Страниц: 8
Рейтинг:

Тегин А.В.

УФР — 2018, №1

Построение распределения цен активов на основе цен производных финансовых инструментов

Данная работа посвящена применению метода максимальной энтропии для построения распределения цен активов исходя из реальных рыночных цен на колл-опционы (call option). В основе статьи лежит использование хорошо известных методов нахождения целевого распределения при различных значениях начальных параметров. Практическое применение метода рассмотрено на реальных рыночных данных.

Страниц: 12
Рейтинг:

Геворгян Р.А., Маргарян Н.Д.

УФР — 2018, №1

Стресс-тестирование кредитного риска в коммерческом банке на основе макроэкономических показателей

В данной статье описана модель стресс-тестирования кредитного риска в коммерческом банке, позволяющая оценить влияние реализации негативного макроэкономического сценария на уровень кредитного риска по займам корпоративных клиентов. Поскольку предлагаемый метод подразумевает использование в банке описанного в Базельских стандартах подхода на основе внутренних рейтингов, в статье также раскрыта методология оценки вероятности дефолта корпоративных клиентов, базирующаяся на их финансовых показателях.

Страниц: 10
Рейтинг:

Кузнецов И.В., Жевага А.А.

УФР — 2018, №1

Оптимизация факторинговых портфелей в логистике

В статье рассмотрен комплекс моделей для оптимизации портфеля факторинговых контрактов в логистике с учетом неопределенности и риска. В разработанных моделях предусматриваются максимально возможный объем финансирования, максимально допустимое значение риска сделки, прибыль, получаемая факторинговой компанией за документарное обслуживание. Авторы представляют читателям вычислительную схему, основанную на методе ветвей и границ, позволяющую сформировать оптимальный портфель факторинговых контрактов.

Страниц: 7
Рейтинг:

Мищенко А.В., Кошелев П.С.

ЛС — 2018, №1

Системный аналитик как член Scrum-команды: опыт «Альфа-банка»

В статье предпринята попытка определить место системного аналитика в процессе управления качеством программного продукта. Рассмотрены основные параметры, определяющие качество, описаны действия, которые предпринимает системный аналитик для предотвращения искажения требований в процессе разработки программного продукта. Статья основана на опыте работы автора в Scrum-командах над проектами «Альфа-Банка».

Страниц: 8
Рейтинг:

Лобзов А.В.

УПП — 2018, №1

К вопросу об исторических предпосылках развития технологии краудфандинга в России

На сегодняшний день краудфандинг — популярная сетевая технология финансирования творческих проектов, инновационных продуктов и новейших изобретений. Автор рассматривает перспективы развития данного направления в  России и связывает их с общественно-историческими процессами, происходившими еще во времена существования СССР, и полагает, что теория и практика современного менеджмента должны опираться на национальную культуру, менталитет, традиции страны и ее исторический опыт.

Страниц: 6
Рейтинг:

Плещенко В.И.

МС — 2018, №1

Анализ отзывов в сети интернет как метод оценки потребительской удовлетворенности для российских банков

В статье сравниваются результаты применения двух методов оценки потребительской удовлетворенности на примере крупных российских банков: традиционного опроса потребителей с использованием индекса удовлетворенности и анализа отзывов в Интернете. Оба метода дают схожие результаты по ранжированию банков, а также отражают схожие тенденции в средних показателях и мерах разброса. Для цели сравнения компаний анализ отзывов представляется достоверным и менее затратным, чем традиционный опрос.

Страниц: 11
Рейтинг:

Панин В.М.

МиМИ — 2018, №1

Голосующие и неголосующие акции: права на капитал в компаниях разных стран мира

Структура акционерного капитала с несколькими классами акций (dual-class) — распространенный механизм контроля. Авторы исследуют рынок крупнейших в 2017 г. рынков акций — США, Франции, Швеции и Канады, анализируют факторы, которые объясняют различие цен по голосующим и неголосующим акциям, и потенциальные риски владельцев собственного капитала при структуре с dual-class.

Страниц: 15
Рейтинг:

Теплова Т.В., Шабалин П.Г.

УУиФ — 2017, №4

Spin-Off ETF и Smart Beta: стратегии инвестиций за счет выделения активов

В работе рассмотрены популярные факторные инвестиционные стратегии и показана оригинальная стратегия построения инвестиционного портфеля на акциях, выделяемых из материнских компаний самостоятельно функционирующих бизнес-единиц. Данные акции могут быть потенциально интересны инвесторам. Показаны результаты работы таких биржевых фондов (ETF) в сравнении с бенчмарком и проанализированы факторы, влияющие на появление такого рода компаний на рынке и их потенциал наращения стоимости.

Страниц: 16
Рейтинг:

Теплов А.С.

УУиФ — 2017, №4

VIP-клиенты российского private banking как новый источник киберугроз в системе информационной безопасности

В статье поднимаются проблемы построения эффективной системы информационной безопасности российского private banking. Основные сложности для подразделения и банка в целом возникают при обслуживании VIP-клиентов, и это заставляет пересмотреть весь подход к информационной безопасности.

Страниц: 6
Рейтинг:

Гусев А.И., Ермолаев В.Г.

УУиФ — 2017, №4

Финансы

(текущий раздел)

Банковское дело

Кредитование

Биржевая торговля

Государственные финансы

Инвестирование

Страхование

Факторинг