Глобальные проблемы банковской системы России в контексте ее системного риска

Проблемы, с которыми сталкивается современная банковская система, говорят о необходимости управления ее агрегированным системным риском. В связи с этим следует выявить источники данного риска и представить меры для его количественной оценки. В данной работе рассматриваются две классификации данных мер, методики расчета некоторых из них, а также выявляется взаимовлияние показателей системного риска и показателей реального сектора экономики.

Управленческая отчетность как информационная база для идентификации и оценки финансовых рисков

В статье рассматриваются структура и классификация финансовых рисков, а  также система управленческих отчетов, основанная на балльных методах оценки рисков. Предлагаемая управленческая отчетность используется для идентификации и систематизации финансовых рисков в целях оперативного контроля и  планирования дальнейших действий по управлению рисками на предприятии.

Сравнение статистических методов классификации для предсказания банкротства российских банков

В последнее время тема стабильности российских банков вызывает большой интерес. Данная статья посвящена сравнению способности различных статистических методов предсказывать банкротство банка с горизонтом прогнозирования в шесть месяцев. Авторы рассматривают наивный байесовский классификатор, линейный дискриминантный анализ, логистическую регрессию (в  сочетании с алгоритмом пошагового отбора переменных, методами LASSO, PCA и PLS), нейронную сеть и деревья решений.

Особенности оценки рисков диверсифицированной компании

Стратегия корпоративной диверсификации подвергается жесткой критике из-за высоких рисков и будущей неопределенности для компании, поэтому вопрос оценки этих рисков и их влияния на эффективность диверсификации сегодня является актуальным для компаний. В статье проведена оценка рисков диверсифицированной компании. В ходе исследования разработана модель для оценки эффективности сделки диверсификации с учетом рисков и рекомендации по ее применению для аналогичных стратегических сделок.

Риск мошенничества в торговом финансировании

В статье рассмотрена тема мошенничества в торговом финансировании. Автор описывает возможные мошеннические схемы, возникающие при использовании различных инструментов торгового финансирования, и механизмы минимизации соответствующего риска.

Определение риска структурных продуктов на основе корзины активов

В статье приведен алгоритм для расчета рисков структурного продукта и управления ими, основанного на корзине из коррелированных активов. Для расчета рисков используется метод копул, и на его основе вычисляется VaR для структурного продукта. На примере корзины активов, состоящей из драгоценных металлов, авторы иллюстрируют практическое применение предложенного подхода.

Количественная оценка рисков как средство эффективного управления бюджетом предприятия. Пример оценки валютного риска методом Монте-Карло

В статье рассматривается возможность количественной оценки рисков на предприятии и прогнозирования показателей деятельности. Приведен пример использования метода Монте-Карло для оценки валютного риска компании. Описанный подход подтвердил свою эффективность на практике в крупной металлургической компании РФ. Его применение при бюджетировании позволит повысить точность прогнозов основных показателей деятельности компании и выявить наиболее критичные негативные факторы с целью снижения рисков.

Стимулы и моральные риски во взаимоотношениях между принципалом и агентом

В работе исследуется проблема взаимоотношений между принципалом и агентом на основе базовой модели морального риска, рассматриваются полезность, которую ищут участники этих взаимоотношений, и соответствующие риски. Автор описывает меры риска VaR и ES для принципала и агента и выводит формулы их расчета, а также исследует оптимальное поведение участников при различных формах взаимоотношений.

Управление репутационными рисками: уравнение с несколькими неизвестными

Статья посвящена проблеме управления деловой репутацией, которая тесно связана с вопросами мониторинга кредитных рисков контрагента и комплаенс-рисков. В связи с принятием стандарта «Базель III» и соответствующих нормативных требований Банка России управление риском потери деловой репутации особенно актуально для финансовых организаций, однако общие подходы к нему можно применять и в отношении нефинансовых структур.

Подходы регуляторов к проверке качества моделей количественной оценки риска банков

Предлагаем вниманию читателей интервью главного редактора нашего журнала М.А. Бухтина с Рензо Траверсини, ведущим экспертом компании SAS. Тема беседы  — подходы европейских регуляторов к валидации моделей оценки рисков, используемых банками.

Методы оценки

(текущий раздел)