Глобальные проблемы банковской системы России в контексте ее системного риска
Серякова Е.В.

Аннотация

Проблемы, с которыми сталкивается современная банковская система, говорят о необходимости управления ее агрегированным системным риском. В связи с этим следует выявить источники данного риска и представить меры для его количественной оценки. В данной работе рассматриваются две классификации данных мер, методики расчета некоторых из них, а также выявляется взаимовлияние показателей системного риска и показателей реального сектора экономики.

Содержание

1
Макроэкономические риски и риски глобализации
Современные проблемы российской банковской системы: определение источников системного риска

2
Понятие, источники и меры оценки системного риска

4
Таблица 1. Классификация показателей системного риска по функциональному назначению
Таблица 2. Классификация показателей системного риска по способам его распространения

5
Интерпретация показателей SLRI, MES, SRISK и их сравнительный анализ
Показатель SLRI и его свойства

6
Рис. 1. Динамика чистой ликвидной позиции за 2008–2016 гг.

7
Методология расчета мер SRISK и MES

8
Рис. 2. Динамика SRISK и MES c 2009 г. по 2016 г. для ПАО «Сбербанк»
Рис. 3. Динамика SRISK и MES c 2009 г. по 2016 г. для ПАО «Банк ВТБ»

9
Исследование взаимного влияния показателей системного риска и показателей реального сектора экономики
Заключение

10
Литература

11
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Проверка на стационарность ряда первой разности показателя SRISK

12
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Результат тестирования причинности по Гренджеру

Ключевые слова: системные риски, банковская система, меры оценки системного риска, SRISK, MES, SLRI
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №1, 2017 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 13.
Кол-во знаков: около 21,787.

1. Айвазян С., Андриевская И., Конноли Р., Пеникас Г. Выявление системно значимых финансовых организаций: обзор методологий // Деньги и кредит. — 2011.— №8. — С. 13–18.

2. Васильев Д. Семь основных вызовов для российского банковского сектора // Материалы ежегодной конференции Fitch Ratings «Про-гноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору России», 14 сентября. — М., 2016.

3. Лопатин А. Российский банковский сектор в 2016 году // Материалы ежегодной конференции Fitch Ratings «Прогноз по макроэконо-мической ситуации и банковскому сектору России», 14 сентября. — М., 2016.

4. Манаев В.Н. Измерение системного риска // Риск-менеджмент в кредитной организации. — 2013. — №3(11). — С. 98–109.

5. Указания Банка России от 15 апреля 2015 г. №3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной органи-зации и банковской группы». — Подробнее .

6. Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков? — Подробнее .

7. Acharya V., Pedersen L., Philippon T., Richardson M. (2010). Measuring Systemic Risk. — Подробнее .

8. Allen F., Gale D. (2000). «Financial contagion». Journal of Political Economy, Vol. 108, No. 1, pp. 1–33.

9. Andrievskaya I. (2012). Measuring Systemic Liquidity Risk in the Russian Banking System. — Подробнее .

10. Blancher N. et al. (2013). Systemic Risk Monitoring («SysMo») Toolkit — a User Guide. — Подробнее .

11. Brownlees C., Engle R. (2012). Volatility, Correlation and Tails for Systemic Risk Measurement. — Подробнее .

12. Financial Stability Risks, Monetary Policy and the Need for Macro-Prudential Policy. — Подробнее .

13. Global Financial Stability Report: Grappling with Crisis Legacies. — Подробнее .

14. Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments: Initial Considerations. — Подробнее .

15. Hansen L.P. (2013). Challenges in Identifying and Measuring Systemic Risk. — Подробнее .

16. Hollo D., Kremer M., Duca M.L. (2012). CISS — a Composite Indicator of Systemic Stress in the Systemic Financial System. — Подробнее .

17. How to Measure and Regulate Systemic Risk. — Подробнее .

18. Hurd T.R. (2015). Contagion! The Spread of Systemic Risk in Financial Networks. — Подробнее .

19. Issues in the Governance of Central Banks. — Подробнее .

20. Kaufman G.G., Scott K.E. (2003). «What is systemic risk, and do bank regulators retard or contribute to it?» The Independent Review, Vol. 7, No. 3, pp. 371–391.

21. Liquidity Stress Testing: a Survey of Theory, Empirics and Current Industry and Supervisory Practices. — Подробнее .

22. Systemic Risk. — Подробнее .

23. Systemic Risk. — Подробнее .

24. Systemic Risk Oversight and Management. — Подробнее .

25. What is Systemic Risk? — Подробнее .

26. Worldwide Measures. — Подробнее .

Серякова Екатерина Вадимовна

Аспирантка кафедры экономики и банковского бизнеса МГИМО МИД РФ.

г. Москва

Сфера профессиональных интересов: банковский риск-менеджмент, рынки капитала, инвестиционный банковский бизнес.

Другие статьи автора 2