Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет



Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №1, 2017 > Статья

Глобальные проблемы банковской системы России в контексте ее системного риска
Global challenges for the Russian banking system in the light of its systemic risk



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2017 г.
Рубрика: Управление рисками   Анализ внешней среды  

Ключевые слова: системные риски, банковская система, меры оценки системного риска, SRISK, MES, SLRI



Проблемы, с которыми сталкивается современная банковская система, говорят о необходимости управления ее агрегированным системным риском. В связи с этим следует выявить источники данного риска и представить меры для его количественной оценки. В данной работе рассматриваются две классификации данных мер, методики расчета некоторых из них, а также выявляется взаимовлияние показателей системного риска и показателей реального сектора экономики.

Содержание статьи.
• Макроэкономические риски и риски глобализации
• Современные проблемы российской банковской системы: определение источников системного риска
• Понятие, источники и меры оценки системного риска
— Таблица 1. Классификация показателей системного риска по функциональному назначению
— Таблица 2. Классификация показателей системного риска по способам его распространения
• Интерпретация показателей SLRI, MES, SRISK и их сравнительный анализ
— Показатель SLRI и его свойства
— Рис. 1. Динамика чистой ликвидной позиции за 2008–2016 гг.
— Методология расчета мер SRISK и MES
— Рис. 2. Динамика SRISK и MES c 2009 г. по 2016 г. для ПАО «Сбербанк»
— Рис. 3. Динамика SRISK и MES c 2009 г. по 2016 г. для ПАО «Банк ВТБ»
• Исследование взаимного влияния показателей системного риска и показателей реального сектора экономики
• Заключение
• Литература
• ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Проверка на стационарность ряда первой разности показателя SRISK
• ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Результат тестирования причинности по Гренджеру

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (154 Kb, 13 стр.)


Серякова Екатерина Вадимовна

нет фотографии
Аспирантка кафедры экономики и банковского бизнеса МГИМО МИД РФ.
Биография: Сфера профессиональных интересов: банковский риск-менеджмент, рынки капитала, инвестиционный банковский бизнес

Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Основные факторы и межстрановая трансмиссия системных банковских рисков в условиях глобальной финансовой нестабильности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2018 г.

2. Глобальные проблемы банковской системы России в контексте ее системного риска
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2017 г.

Помогаем другим сайтам повысить посещаемость:
мебель из дерева лофт
Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru