Проектирование оптимальной системы финансового регулирования рисков на основе опыта регулирования дорожного движения (часть 2)
Пеникас Г.И.

Аннотация

Статья посвящена проектированию банковского регулирования, основанному на сравнении банков с транспортными потоками. Предложенные автором аналогии позволяют экстраполировать решения задач по управлению транспортными потоками на область регулирования финансовых рисков. В работе обосновывается, что финансовой стабильности можно достичь только при минимизации регулирования, а не его ужесточении.

Содержание

1
Вопросы банковского регулирования и надзора
Использование страхования

3
Рис. 3. Эволюция отношения капитала банков к активам в мире в 1847–2016 гг.
Действия после аварии

4
Внедрение регулирования
Апробация регулирования

5
Унификация стандартов регулирования

7
Результаты регулирования

10
Заключение

14
Литература

Ключевые слова: Базельский комитет, перекресток, регулирование, риски, самоуправляемый автомобиль, дорожное движение
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №1, 2017 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 15.
Кол-во знаков: около 44,722.

1. Блинкин М.Я., Решетова Е.М. Безопасность дорожного движения: история вопроса, международный опыт, базовые институции. — М.: Издательский дом ВШЭ, 2013.

2. Большая книга афоризмов / Cоставитель К.В. Душенко. — М.: Эксмо, 2008.

3. Письмо Банка России от 29 декабря 2012 г. №193-Т «О Методических рекомендациях по разработке кредитными организациями Планов восстановления финансовой устойчивости». — Подробнее .

4. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. — М.: Эксмо, 2007.

5. Admati A., Hellwig M. (2013). Bankers’ New Clothers: What’s Wrong with Banking and What to Do about It. Princeton: Princeton University Press.

6. Arndorfer I., Minto A. (2015). The «Four Lines of Defence Model» for Financial Institutions. — Подробнее .

7. Benink H., Benston G. 2005. «The future of banking regulation in developed countries: lessons from and for Europe». Financial Markets, Institu-tions & Instruments, Vol. 14, No. 5, pp. 289–328.

8. Breckenridge R.M. (1910). The History of Banking in Canada. Washington: Government Printing Office.

9. Buthe T. (2010). «Private regulation in the global economy: a (p)review». Business and Politics, Vol. 12, No. 3, pp. 1–38.

10. Cameron R., Bovykin V. (1992). International Banking 1870–1914. Oxford: Oxford University Press.

11. Chang H.-J. (2014). Economics: The User’s Guide. London: Bloomsbury Press.

12. Davis S., Lukomnik J., Pitt-Watson D. (2016). What They Do with Your Money: How the Financial System Fails Us and How to Fix It. New Haven, CT: Yale University Press.

13. Decision (EU) 2015/727 of the European Central Bank of 10 April 2015 on the Total Amount of Annual Supervisory Fees for the First Fee Period and for 2015 (Ecb/2015/17). — Подробнее .

14. Dendrinou V. (2015). Big Banks Could Be Forced to Raise Up to $1.19 Trillion in New Securities. — Подробнее .

15. Goodhart C. (2011). The Basel Committee on Banking Supervision. A History of the Early Years 1974–1997. Cambridge: Cambridge University Press.

16. Illing M., Graydon P. (2005). «Basel II and the cyclicality of bank capital». Canadian Public Policy, Vol. 31, No. 2, pp. 161–180.

17. Kash Call. A Veteran of the Financial Crisis Says Banks Need Much More Capital. — Подробнее .

18. Kerner B.S. (2009). Introduction to Modern Traffic Flow Theory and Control. Berlin: Springer.

19. Kincaid P. (1986). The Rule of the Road. An International Guide to History and Practice. Santa Barbara, California: Greenwood Press.

20. Moodle P. (2016). «Digitising the regulatory data environment in South Africa». Proceedings of the Conference «Data Amplified». Singapore.

21. Penikas H.I. (2015). History of Banking Regulation as Developed by the Basel Committee on Banking Supervision in 1974–2014 (Brief Overview). — Подробнее .

22. Polterovich V. (2016). Positive Collaboration: Factors and Mechanisms of Evolution. — Подробнее .

23. Polterovich V. (2012). «Reform design: how to search for interim institutions». Montenegrin Journal of Economics, Vol. 8, No. 2, pp. 25–44.

24. Reducing Variation in Credit Risk-Weighted Assets — Constraints on the Use of Internal Model Approaches. — Подробнее .

25. Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) Analysis of Risk-Weighted Assets for Credit Risk in the Banking Book. — Подробнее .

26. Republicans Offer an Alternative to America’s Convoluted Bank Regulations. — Подробнее .

27. Welcome to RegTech 2016. — Подробнее .

28. Wells H. (2012). The Fast and the Furious: Drivers, Speed Cameras and Control in Risk Society (Human Factors in Road and Rail Transport). Surrey: Ashgate Publishing Limited.

29. What Went Wrong. The IMF Blames Inadequate Regulation, Rather Than Global Imbalances, for the Financial Crisis. — Подробнее .

30. Young K. (2014). «The complex and covert web of financial protectionism». Business and Politics, Vol. 16, No. 4, pp. 579–613.

Пеникас Генрих Иозович

Пеникас Генрих Иозович

Член правления российского отделения Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров (PRMIA), руководитель Комиссии по управлению финансовыми рисками Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров (ГИФА).

г. Москва

Другие статьи автора 8