Количественная оценка рисков как средство эффективного управления бюджетом предприятия. Пример оценки валютного риска методом Монте-Карло
Успленев А.С.

Аннотация

В статье рассматривается возможность количественной оценки рисков на предприятии и прогнозирования показателей деятельности. Приведен пример использования метода Монте-Карло для оценки валютного риска компании. Описанный подход подтвердил свою эффективность на практике в крупной металлургической компании РФ. Его применение при бюджетировании позволит повысить точность прогнозов основных показателей деятельности компании и выявить наиболее критичные негативные факторы с целью снижения рисков.

Содержание

2
Влияние на бюджет

3
Пример количественной методики оценки рисков

4
Итоги и преимущества

5
Рисунок. Пример распределения прогнозной величины EBITDA после моделирования влияния рисков на показатели бюджета методом Монте-Карло

6
Таблица. Степень влияния отдельных рисков на итоговые значения показателей в совокупности рисков
Источники

Ключевые слова: риск-менеджмент, валютный риск, влияние рисков на бюджет, метод Монте-Карло, распределение, бюджет предприятия, методика оценки риска
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №3, 2015 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 6.
Кол-во знаков: около 14,109.

1. Лагоши Б.А. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. — М.: Финансы и статистика, 2000.

2. Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практи-ки). — Подробнее .

3. Справка AnyLogic. — Подробнее .

4. Product Manuals and Documentation. — Подробнее .

Успленев Александр Сергеевич

Экономист по управлению рисками ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

г. Магнитогорск