Алгоритм оценки кредитных рисков для непубличных компаний

Автор описывает процесс оценки риска с точки зрения качественных показателей, а также приводит примеры расчета лимита финансирования и факторов, которые влияют на его размер. Кроме того, в статье уделяется особое внимание стратегии компании и важности информационной обеспеченности для управления рисками.

Подходы к управлению залоговыми рисками в кредитной работе банков

В статье речь пойдет об основных рисках, возникающих при совместной работе специалистов залоговых отделов банков и оценщиков. Эти проблемы невозможно решить с помощью традиционных средств. Авторы рассказывают о том, на какие особенности необходимо обращать внимание при формировании списка закладываемого имущества, проведении оценки, оформлении договоров и реализации имущества.

Многокритериальный анализ в управлении рисками и изменениями проектов внедрения бизнес-приложений

В статье описана методология оценки ключевых рисков проектов внедрения бизнес-приложений. Речь идет о рисках, критически влияющих как на стоимость внедрения решений, так и на операционные процессы компаний. На примере проекта по внедрению ERP-системы, автор сравнивает различные подходы к решению данной задачи.

Использование современных методов оценки рыночных рисков для принятия эффективных управленческих решений

Учитывая неопределенность развития рыночной ситуации, непредсказуемость
действий конкурентов, неполноту информации и другие факторы, оказывающие негативное влияние на деятельность компании, ее руководству необходимо иметь представление обо всех возможных вариантах развития событий для выбора наилучшего из них. Использование метода VaR и его модификаций представляет собой наиболее эффективный подход к управлению компанией и увеличению ее стоимости.

Нечетко-логическая модель расчета кредитного рейтинга физических лиц

Использование подходов Базельского соглашения предполагает проектирование адекватных математических моделей расчета кредитного рейтинга. Автор статьи описывает основные группы подходов к разработке подобных моделей, обосновывает выбор нечетко-логических описаний в качестве эффективного подхода, перечисляет факторы модели и строит нечеткий логический вывод на основе алгоритма Мамдани.

Моделирование волатильности финансовых инструментов с помощью GARCH-моделей

Современная практика банковского риск-менеджмента в значительной мере опирается на концепцию количественного измерения риска. Одной из проблем, возникающих при оценке рыночного риска, является моделирование волатильности финансовых инструментов. Автор проводит обзор и сравнительный анализ GARCH-моделей, которые используют для моделирования эффекта "кластеризации" волатильности.

Сценарный анализ макроэкономических рисков инфраструктурных проектов с применением метода Монте-Карло. Проект по созданию инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры

Авторы статьи на конкретном примере количественно анализируют риски долгосрочного инфраструктурного проекта, разделяя их на системные макроэкономические риски и специфические проектные риски. Комбинация сценарного анализа и метода Монте-Карло позволяет адекватно оценить степень риска подобных проектов. Исследование показало, что использование только стандартного DCF-анализа может привести к серьезной недооценке рисков долгосрочных инфраструктурных проектов и к значительным потерям в случае реализации неблагоприятных сценариев.

Управление риском портфеля страховой компании

В данной статье обсуждается стандартная методика вычисления тарифной ставки по рисковым видам страхования. Автор отмечает ее внутреннюю противоречивость с точки зрения управления риском и предлагает другой подход к вычислению тарифной ставки, учитывающий рыночный спрос на страхование рисков. Статья посвящена проблеме глобальной минимизации риска страхового портфеля и управлению ценой посредством измерения чувствительности спроса в рабочей точке.

Методы оценки

(текущий раздел)