1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Виды рисков
  6. Банковские риски

Сравнение статистических методов классификации для предсказания банкротства российских банков

В последнее время тема стабильности российских банков вызывает большой интерес. Данная статья посвящена сравнению способности различных статистических методов предсказывать банкротство банка с горизонтом прогнозирования в шесть месяцев. Авторы рассматривают наивный байесовский классификатор, линейный дискриминантный анализ, логистическую регрессию (в  сочетании с алгоритмом пошагового отбора переменных, методами LASSO, PCA и PLS), нейронную сеть и деревья решений.

Страниц: 19
Рейтинг:

Костров А.В.

УФР — 2016, №3

Оценка и управление риском утраты финансовой устойчивости региона (на примере Калужской области)

В статье рассмотрены технология управления, методические подходы к оценке и последующей идентификации типа финансовой устойчивости региона, основанные на неформализованных подходах к расчету, измерению финансового потенциала. Также представлена авторская методика оценки риска утраты финансовой устойчивости систем регионального хозяйства, предусматривающая агрегирование локальных индикаторов финансовой автономии и эффективности управления.

Страниц: 8
Рейтинг:

Филобокова Л.Ю., Болтонова М.М.

УФР — 2016, №2

Практика управления валютными рисками в нефинансовых компаниях

В статье проводится оценка валютных рисков на примере нефинансовой компании, осуществляющей сделки в иностранной валюте. Целью оценки является разработка системы риск-менеджмента для создания эффективных методов управления валютными рисками. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ моделей прогнозирования будущих денежных потоков, выбрана оптимальная модель для прогноза валютных курсов, рассчитаны показатели риска VaR для каждого метода управления валютными рисками.

Страниц: 17
Рейтинг:

Назарова В.В., Ульзутуева Б.Д.

УФР — 2016, №2

Оценка достаточности и структуры экономического капитала российских банков на основе анализа исторической волатильности чистой прибыли

В работе оценивается достаточность и структура экономического капитала российских банков на основе анализа публичных данных об исторической волатильности их чистой прибыли с использованием подхода VaR. Доказано, что полученные таким способом оценки являются недостаточно консервативными, но подходят для сравнения разных категорий банков по уровню риска между собой. Примененный метод декомпозиции чистой прибыли / убытков показал, что от 45% до 50% экономического капитала приходится на структурный процентный риск и бизнес-риск.

Страниц: 11
Рейтинг:

Андросов И.А.

УФР — 2016, №2

Моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков

В данной статье систематизируются модели и методы, широко используемые на практике для оценки вероятности дефолта корпоративных клиентов. Отдельно раскрываются основные принципы построения моделей, анализируются и сравниваются их достоинства и недостатки. Авторы представляют читателям прототип модели для оценки вероятности дефолта российских промышленных компаний на основании данных финансовой отчетности, предлагают экономическую интерпретацию построенной модели и оценивают точность прогноза.

Страниц: 15
Рейтинг:

Жевага А.А., Карминский А.М., Кузнецов И.В., Моргунов А.В.

УКФ — 2016, №1

Риск мошенничества в торговом финансировании

В статье рассмотрена тема мошенничества в торговом финансировании. Автор описывает возможные мошеннические схемы, возникающие при использовании различных инструментов торгового финансирования, и механизмы минимизации соответствующего риска.

Страниц: 8
Рейтинг:

Подосенков Н.С.

УКФ — 2016, №1

Выбор показателя ликвидности для российского рынка корпоративных облигаций

Данная работа посвящена анализу влияния ликвидности российских корпоративных облигаций на их доходность. В качестве индикаторов ликвидности рассматриваются спред купли-продажи, оборачиваемость, доля дней без торгов. Кроме того, автор анализирует чувствительность доходности облигаций к индикаторам ликвидности.

Страниц: 10
Рейтинг:

Запевалова Е.С.

УУиФ — 2016, №1

Прогнозирование котировок валютного курса евро и доллара c использованием искусственных нейронных сетей

В статье рассматривается относительно новый нелинейный подход в прогнозировании валютных курсов с использованием нейронных сетей. Авторы после проведенных исследований доказывают, что сеть с включенными финансовыми индикаторами и параметрами (цена открытия, максимальная цена, объем торговли) выдает самый высокий показатель по прогнозируемой прибыли.

Страниц: 16
Рейтинг:

Назарова В.В., Ульзутуева Б.Д.

УФР — 2016, №1

Моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков

В данной статье систематизируются модели и методы, широко используемые на практике для оценки вероятности дефолта корпоративных клиентов. Отдельно раскрываются основные принципы построения моделей, анализируются и сравниваются их достоинства и недостатки. Авторы представляют читателям прототип модели для оценки вероятности дефолта российских промышленных компаний на основании данных финансовой отчетности, предлагают экономическую интерпретацию построенной модели и оценивают точность прогноза.

Страниц: 15
Рейтинг:

Жевага А.А., Карминский А.М., Кузнецов И.В., Моргунов А.В.

УФР — 2016, №1

Правовые риски в деятельности кредитной организации

В статье описаны особенности управления правовыми рисками кредитной организации в условиях высокой неопределенности правовой среды, а также в соответствии с рекомендациями Банка России. Автор рассматривает вопросы разграничения правового риска и других видов типичных банковских рисков, а также их взаимосвязь. Особое внимание в работе уделено количественной оценке правовых рисков.

Страниц: 6
Рейтинг:

Васина М.В.

УФР — 2015, №4

Банковские риски

(текущий раздел)

Валютные риски

Кредитные риски

Ликвидность

Операционные риски

Процентные риски

Риск дефолта