Оптимизация ценообразования и доходности

При разработке новых бизнес-стратегий финансовым организациям в первую очередь необходимо производить четкую сегментацию в разрезе «клиент — продукт», что дает понимание, насколько клиенты чувствительны к продуктовым ценам, позволяющее анализировать потенциальную покупательную способность клиентов. При помощи эффективного анализа чувствительности к ценам и объемов ожидаемых продаж с разными уровнями доходности банки могут более качественно решать целевые задачи, связанные с увеличением проникновения на рынки, ростом доходности и т.д.

Перспективы "продвинутых" методов управления операционными рисками в России

В статье рассматриваются перспективы использования «продвинутых» методов в управлении операционными рисками в России. Автор предлагает ознакомиться с различными точками зрения и примерами из реальной практики банков, делает оценку различных путей развития систем риск-менеджмента, рассказывает о некоторых инструментах внедрения Advanced Measurement Approach.

Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика

Величина бизнеса любой кредитной организации определяется объемами выданных ссуд, что, увеличивая потенциальный риск невозврата, неизбежно приводит к нарушению финансовой устойчивости. Нахождение оптимальной долговой нагрузки клиента, при которой компания получает возможность извлечь максимальную прибыль и минимизировать риск, становится актуальной задачей. В данной статье предложен один из возможных подходов к достижению этой цели.

Поверхность ликвидности. Оценка ликвидности рублевых облигаций

В статье предлагается методика количественной оценки риска рыночной ликвидности ценных бумаг - построение поверхностей ликвидности. Использование поверхности позволяет оценить как ожидаемый объем реализации бумаг в зависимости от цены, так и выбрать оптимальную стратегию продаж. В работе приведены количественные примеры расчетов для российских рублевых облигаций.

Построение скоринговой системы показателей для анализа привлечения экспортных кредитов в условиях процентных и валютных рисков

Предложенную в статье методику оценки эффективности кредитной политики компании в условиях валютных и процентных рисков специалисты по кредитованию и риск-менеджеры могут применять с целью оценки потенциального влияния способов финансирования на результаты деятельности предприятия, а также для определения наиболее эффективного способа финансирования основных средств.

Построение комплексной системы управления операционными рисками в коммерческом банке

Цель данной статьи - познакомить читателей с опытом построения системы управления операционными рисками. Авторы описывают основные этапы внедрения системы, а также детально рассматривают функционал департамента анализа и управления рисками. В статье приведен вариант стратегии управления операционными рисками при объединении нескольких коммерческих банков, а также перечислены этапы определения ключевых индикаторов операционных рисков.

О некоторых аспектах финансовой реформы в США

Предлагаемый Администрацией Президента США новый финансовый законопроект встретил мощное сопротивление в Сенате со стороны республиканцев. Чтобы остановить финансовое лоббирование, Барак Обама собрал ведущих банкиров и бизнесменов и выступил перед ними с речью. О чем говорил Президент США и в чем заключается подоплека ведущихся по поводу реформы споров, рассказывает О. Кандинская.

О подходах к применению теории катастроф для оценки устойчивости платежных систем и управления системным риском

Автор приводит краткий обзор результатов применения сетевого анализа для оценки структуры и топологии платежных систем. Изучение работ, посвященных данному вопросу, позволяет сделать вывод о необходимости развития приложений сетевого анализа в направлении использования подходов и математического аппарата теории катастроф.

Венчурное финансирование инновационных проектов и распределение рисков между предпринимателями и инвесторами

Несмотря на свой огромный потенциал, инновации зачастую не получают необходимой финансовой поддержки (особенно на этапе внедрения). Одним из вариантов решения проблемы являются венчурные инвестиции. Авторы статьи рассматривают процесс венчурного финансирования с позиций инвесторов и предпринимателей, уделяя особое внимание вопросу распределения рисков между ними.

Воздействие валютного риска на экономические результаты предприятий: методика оценки и ее применение

Изменения курса валюты сказываются на экономических результатах предприятий. В статье предлагается методика выявления влияния валютных рисков на выручку, себестоимость и прибыль компаний, приводятся результаты апробации методики, разработанной авторами, и доказывается подверженность большинства предприятий валютным рискам.