1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Виды рисков

Метод рыночной оценки ссудной задолженности предприятия

В статье рассматривается подход к оценке стоимости банковских кредитов и других видов ссудной задолженности, имеющейся у предприятия. Для организации автоматической отработки алгоритма расчета рыночной стоимости финансовых обязательств применяется платформа Bloomberg. При выполнении расчета учитывается влияние на результат оценки величины кредитного риска, создаваемого заемщиком.

Страниц: 10
Рейтинг:

Тегин А.В.

УФР — 2019, №1

Исследование влияния модельного риска на точность оценок величины риск-взвешенных активов, полученных с помощью подхода на основе внутренних рейтингов

В статье обосновывается методология учета влияния фактического качества моделей для оценки компонентов кредитного риска на величину взвешенных по риску активов (RWA) банка, рассчитываемых при реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР). Авторы предлагают учитывать в RWA фактически достигнутые банком текущие ключевые характеристики качества его моделей ПВР путем введения специальных корректирующих надбавок, компенсирующих возможную недооценку RWA вследствие реализации модельного риска.

Страниц: 20
Рейтинг:

Ермолова М.Д., Пеникас Г.И., Полянский Ю.Н.

УФР — 2019, №1

Особенности методологии оценки розничных рисков: переход от риск-классов к грейдам

Моделирование розничных кредитных портфелей является важной и сложной задачей, а также значимым аспектом стандарта оценки резервов по МСФО 9. Модель, основанная на матрицах миграций и построенная в пространстве риск-классов, обычно обладает существенно большей предсказательной силой, чем подобная ей модель, построенная в пространстве грейдов. В настоящей статье рассматривается задача перехода результатов, полученных в пространстве риск-классов, в пространство грейдов.

Страниц: 10
Рейтинг:

Бабиков В.Г.

УФР — 2019, №1

Основные факторы и межстрановая трансмиссия системных банковских рисков в условиях глобальной финансовой нестабильности

В статье проанализирована подверженность российского банковского сектора системным банковским рискам. На основе данных девяти стран (пяти стран «Большой семерки» и четырех стран БРИКС) автор исследует трансграничную трансмиссию системных банковских рисков, выявляет страны — нетто-доноры (источники) и нетто-акцепторы (реципиенты) системных банковских рисков.

Страниц: 8
Рейтинг:

Серякова Е.В.

УФР — 2018, №4

Российский private banking и новые антироссийские санкции: минимизация рисков в рамках апробированных схем

Статья посвящена оценке отечественным рынком private banking факторов, связанных с антироссийскими санкциями. Автор демонстрирует, что по своим критериям данный рынок весьма спокойно оценивает усиление санкционного давления и, как показывает практика, располагает апробированными инструментами минимизации соответствующих рисков.

Страниц: 11
Рейтинг:

Гусев А.И.

УФР — 2018, №4

Подходы к управлению киберрисками в нефтегазовых проектах

В статье рассказывается об управлении рисками в нефтегазовых проектах, описаны особенности создания современной эффективной системы управления киберрисками в таких проектах. В работе также рассматриваются примеры недостоверных рекомендаций консультантов.

Страниц: 6
Рейтинг:

Лившиц И.И.

МКач — 2018, №4

Управленческий учет логистических рисков

В статье рассмотрен вопрос об учете рисков, порождаемых логистической системой предприятия, в управленческом учете и отличиях экономического рискменеджмента от традиционного.

Страниц: 6
Рейтинг:

Колесников С.Н.

ЛС — 2018, №3

Достоверное прогнозированиe вероятности банкротства предприятий строительной отрасли c помощью метода системно-когнитивного анализа

Статья посвящена разработке модели прогнозирования финансового положения строительных предприятий. Предполагается, что существующие подходы к оценке вероятности банкротства недостаточно достоверны, поскольку не учитывают специфику деятельности предприятий отрасли. С помощью метода системно-когнитивного анализа авторы определяют основные признаки строительных предприятий — банкротов и «здоровых» предприятий, а также предлагают модель, обладающую высокой прогностической способностью.

Страниц: 7
Рейтинг:

Носкова А.Р., Алексеев А.О.

УФР — 2018, №3

Биномиальный тест для коррелированных бинарных случайных величин для проверки точности рейтинговой модели

В статье объясняется разница между понятиями «корреляция активов» и «корреляция дефолтов», сравниваются распределения дефолтов при нормально распределенных и бинарных случайных величинах. Авторы показывают неадекватность применения биномиального теста с корреляцией по соглашению «Базель II», т.к. тест не учитывает бимодальность распределения дефолтов, наблюдаемых эмпирически, рассматривают пример проверки точности модели вероятности дефолта корпоративного рынка облигаций России с учетом бимодальности.

Страниц: 17
Рейтинг:

Ермолова М.Д., Пеникас Г.И.

УФР — 2018, №3

Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 2)

В статье предложен критерий значимости рисков, а также подход к их учету в требованиях к достаточности капитала банков в рамках второго компонента соглашения «Базель II». Применение этого подхода в отношении рисков кредитной концентрации не требует данных, выходящих за рамки стандартной отчетности. Результаты работы можно использовать как для целей регулирования при обеспечении адекватных требований к достаточности капитала, так и для предупреждения банков о его возможной недостаточности.

Страниц: 11
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УФР — 2018, №3

Виды рисков

(текущий раздел)

Актуарные расчёты

Банковские риски

Валютные риски Кредитные риски Ликвидность Операционные риски Процентные риски Риск дефолта

Методики классификации

Нефинансовый сектор

Кредитные риски Логистические риски Налоговые риски Операционные риски Политические риски Рыночные риски