1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Виды рисков

Конкурентный риск: особенности возникновения и выявления

В данной статье рассматривается конкурентный риск: его актуальность для экономических субъектов, сущность, различные виды и способы выявления, специфика его возникновения. Автор раскрывает и анализирует основные элементы системы управления конкурентным риском.

Страниц: 5
Рейтинг:

Леднев М.В.

УФР — 2016, №2

Формирование политики управления рыночными рисками в компании реального сектора

В статье раскрываются ключевые аспекты, которые необходимо рассмотреть при формировании политики управления рыночными рисками. Особый акцент делается на практической применимости данной политики. В качестве наиболее значимых выделяются такие этапы, как определение риск-аппетита, присущих компании рыночных рисков и источников возникновения, разработка структуры управления, установление лимитов и др. Для более удобного восприятия статья сопровождается практическими примерами.

Страниц: 5
Рейтинг:

Мраморнов А.В.

УФР — 2016, №2

Практика управления валютными рисками в нефинансовых компаниях

В статье проводится оценка валютных рисков на примере нефинансовой компании, осуществляющей сделки в иностранной валюте. Целью оценки является разработка системы риск-менеджмента для создания эффективных методов управления валютными рисками. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ моделей прогнозирования будущих денежных потоков, выбрана оптимальная модель для прогноза валютных курсов, рассчитаны показатели риска VaR для каждого метода управления валютными рисками.

Страниц: 17
Рейтинг:

Назарова В.В., Ульзутуева Б.Д.

УФР — 2016, №2

Оценка достаточности и структуры экономического капитала российских банков на основе анализа исторической волатильности чистой прибыли

В работе оценивается достаточность и структура экономического капитала российских банков на основе анализа публичных данных об исторической волатильности их чистой прибыли с использованием подхода VaR. Доказано, что полученные таким способом оценки являются недостаточно консервативными, но подходят для сравнения разных категорий банков по уровню риска между собой. Примененный метод декомпозиции чистой прибыли / убытков показал, что от 45% до 50% экономического капитала приходится на структурный процентный риск и бизнес-риск.

Страниц: 11
Рейтинг:

Андросов И.А.

УФР — 2016, №2

Выбор показателя ликвидности для российского рынка корпоративных облигаций

Данная работа посвящена анализу влияния ликвидности российских корпоративных облигаций на их доходность. В качестве индикаторов ликвидности рассматриваются спред купли-продажи, оборачиваемость, доля дней без торгов. Кроме того, автор анализирует чувствительность доходности облигаций к индикаторам ликвидности.

Страниц: 10
Рейтинг:

Запевалова Е.С.

УУиФ — 2016, №1

Анализ налоговых рисков хозяйствующего субъекта

Финансово-хозяйственная деятельность современных предприятий сопряжена со множеством внешних и внутренних рисков, среди которых особое место занимают налоговые риски, характеризующиеся неоднозначностью последствий. Существует несколько вариантов их предотвращения — об этом рассказывает автор статьи.

Страниц: 14
Рейтинг:

Дедкова Е.Г., Скуридин В.С.

УФР — 2016, №1

Ограничение уровня кредитных рисков и дебиторской задолженности на предприятии

В статье рассматривается методический подход к ограничению предельного уровня кредитных рисков и дебиторской задолженности на предприятии. Подход базируется на оценке этого уровня по показателям финансового состояния и кредитоспособности контрагентов и на последующем соблюдении корпоративных процедур, в рамках которых устанавливаются и пересматриваются кредитные лимиты для поставщиков и подрядчиков компании.

Страниц: 8
Рейтинг:

Тегин А.В.

УФР — 2016, №1

Прогнозирование котировок валютного курса евро и доллара c использованием искусственных нейронных сетей

В статье рассматривается относительно новый нелинейный подход в прогнозировании валютных курсов с использованием нейронных сетей. Авторы после проведенных исследований доказывают, что сеть с включенными финансовыми индикаторами и параметрами (цена открытия, максимальная цена, объем торговли) выдает самый высокий показатель по прогнозируемой прибыли.

Страниц: 16
Рейтинг:

Назарова В.В., Ульзутуева Б.Д.

УФР — 2016, №1

Моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков

В данной статье систематизируются модели и методы, широко используемые на практике для оценки вероятности дефолта корпоративных клиентов. Отдельно раскрываются основные принципы построения моделей, анализируются и сравниваются их достоинства и недостатки. Авторы представляют читателям прототип модели для оценки вероятности дефолта российских промышленных компаний на основании данных финансовой отчетности, предлагают экономическую интерпретацию построенной модели и оценивают точность прогноза.

Страниц: 15
Рейтинг:

Жевага А.А., Карминский А.М., Кузнецов И.В., Моргунов А.В.

УФР — 2016, №1

Особенности применения обратной ипотеки в мире и предпосылки для ее использования в России

Тема обратной ипотеки представляется важной по двум причинам: во-первых, она позволяет решить проблему доходов для одиноких пенсионеров, во-вторых, это низкорисковый инструмент для расширения портфеля банков. Также следует отметить, что обратная ипотека существует достаточно давно и успешно, чем объясняется возможность применения ее в России. В статье рассматриваются исторические аспекты развития обратной ипотеки в странах Западной Европы, Азии, а также в США, Канаде и Австралии.

Страниц: 14
Рейтинг:

Пономарева А.И.

УКФ — 2015, №5

Виды рисков

(текущий раздел)

Актуарные расчёты

Банковские риски

Валютные риски Кредитные риски Ликвидность Операционные риски Процентные риски Риск дефолта

Методики классификации

Нефинансовый сектор

Кредитные риски Логистические риски Налоговые риски Операционные риски Политические риски Рыночные риски