1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Виды рисков

Моделирование вероятности дефолта российских банков с учетом макропараметров

Показатели надежности банков, например норматив Н1 достаточности капитала, применяемый Центральным банком Российской Федерации, могут иметь различный смысл в периоды подъема и спада экономики.
В статье используется эконометрический подход для анализа влияния факторов макроэкономического окружения на устойчивость банка. Описываемые модели построены на основе базы данных по функционированию российских банков в 1996–2001 гг., а также материалов ЦБ РФ по отзыву банковских лицензий и банкам, попавшим под управление Государственной корпорации "Агентство по реструктуризации кредитных организаций" (АРКО). Эффективность прогнозов оценивается по критериям, основанным на минимизации потерь инвесторов. Возможно применение данных моделей в системах мониторинга как отдельных банков, так и банковской системы в целом. Соответствующие подходы рассматриваются в работах Базельского комитета как часть IRB (Internal Rating Based) - внутрибанковской методики оценки риска заемщиков.

Страниц: 14
Рейтинг:

Карминский А.М., Пересецкий А.А., Головань С.В.

УФР — 2005, №3

Методы анализа банков-контрагентов на рынке МБК

Исторически сложилось так, что на данном этапе развития российской банковской системы среди общей совокупности финансовых рисков наиболее опасными для банков являются кредитные риски, что обусловлено, прежде всего, структурой активных банковских операций, среди которых преобладает выдача ссуд. Учитывая слабую диверсификацию бизнеса отечественных финансовых институтов, дефолт даже одного заемщика может повлечь колоссальные убытки для многих кредитных организаций и поставить их на грань банкротства.
Особое внимание при управлении совокупным кредитным риском банка следует уделять анализу финансового состояния контрагентов по рынку межбанковского кредитования МБК. Данный сегмент финансового рынка играет ключевую роль в обеспечении устойчивого функционирования как отдельных кредитных организаций, так и банковской системы в целом, и недавние события (произошедшие летом 2004г.), спровоцированные действиями Центрального банка, как нельзя лучше это продемонстрировали.

Страниц: 12
Рейтинг:

Буздалин А.В.

УФР — 2005, №3

Дистанционный анализ банка: как выбрать "финансовый градусник"?

В статье рассматриваются ключевые подходы к дистанционному анализу банков, в частности система коэффициентного анализа, рейтинговая система, рыночные, статистические, имитационные модели. Освещаются отдельные аспекты их практического применения, основные преимущества и недостатки.
Этот материал открывает цикл статьей, посвященных анализу банковских рисков. Авторы статьи затрагивают вопрос об общих подходах к имитационному моделированию, о котором будет более подробно рассказано в следующих публикациях, вошедших в этот цикл.

Страниц: 4
Рейтинг:

Ивлиев С.В., Кузнецов К.Б.

УФР — 2005, №3

Актуальные проблемы регулирования российского банковского сектора и финансовых рынков

Мы представляем статью известного немецкого экономиста Макса Гутброда, специализирующегося в юридическом консультировании. Нам кажется, что данный материал заинтересует наших читателей и будет полезен им, поскольку он знакомит с квалифицированной точкой зрения внешнего эксперта, который благодаря своему профессиональному опыту хорошо разбирается в проблемах российского финансового права и практике администрирования. Анализ современной российской ситуации, проведенный с точки зрения европейских традиций и опыта, создает, по нашему мнению, дополнительный импульс к осмыслению путей реформирования практики надзора и финансового права, позволяющих в целом снижать правовые и страновые риски отечественной экономики.

Страниц: 9
Рейтинг:

Гутброд М.

УФР — 2005, №3

Методы измерения рыночного риска на примере новых европейских рынков акций

В работе рассмотрены три основных метода измерения рыночного риска:

— с помощью показателей вариативности;

— в контексте адекватности капитала;

— при помощи показателей чувствительности.

Рассмотрены требования, предъявляемые к мерам рыночного риска. Примеры измерения фондового риска 13 новых европейских рынков акций иллюстрируют применение различных методов измерения рыночного риска.

Страниц: 11
Рейтинг:

Каминский А.Б.

УФР — 2005, №2

Некоторые особенности дискретного хеджирования в модели Блэка–Шоулза

Необходимость в адекватных методах управления рыночным риском сложно переоценить, особенно когда речь идет о финансовых инструментах с нелинейным профилем цены, например, об опционах. Данная статья посвящена подробному исследованию дискретного хеджирования опционов в мире модели Блэка–Шоулза, которое завершается рядом конкретных выводов.

Страниц: 10
Рейтинг:

Жабин Д.Н.

УФР — 2005, №2

Управление рисками на крупных промышленных предприятиях (на примере ОАО "ММК")

Российский бизнес характеризуется высокой степенью неопределенности, это заставляет компании разрабатывать и внедрять системы управления рисками. Если в финансовой сфере системы риск-менеджмента в основном уже сформированы, то в организациях промышленных отраслей в настоящее время система управления рисками находится в стадии становления.
Какие риски являются наиболее важными? Как создать и внедрить систему управления рисками? Эти вопросы становятся все более актуальными для каждого промышленного предприятия. Автор данной статьи рассказывает об опыте формирования системы управления рисками российской компании ОАО "ММК".

Страниц: 3
Рейтинг:

Кривощеков С.В.

УФР — 2005, №2

Аутсорсинг услуг по взысканию долгов как инструмент снижения кредитного риска

Кредиторы, столкнувшись с проблемой взыскания долгов с недобросовестных предприятий-партнеров, попадают в ситуацию, которую описывает известная пословица: "Спасение утопающих — дело рук самих утопающих". Поэтому всем, кто пытается минимизировать свои кредитные риски (кредитным организациям, производителям и продавцам товаров), мы рекомендуем обращаться в специализированные долговые агентства или инкассовые компании, предоставляющие различные информационные услуги, в том числе связанные с взысканием долга. Аутсорсинг услуг по проверке платежной дисциплины клиентов является идеальным инструментом для оценки общего состояния дел в любой фирме и дает возможность цивилизованным способом взыскивать задолженность с партнера.

Страниц: 3
Рейтинг:

Гальперин И.С.

УФР — 2005, №2

Управление дебиторской задолженностью коммерческого предприятия как способ снижения кредитного риска

Любая коммерческая деятельность связана с вероятностью денежных потерь. Опасность таких потерь является финансовым риском. Финансовый риск — это емкое понятие, включающее в себя процентные, валютные, кредитные риски, а также риск упущенной выгоды. В данной статье рассмотрен кредитный риск.

Страниц: 7
Рейтинг:

Соловьева Е.В.

УФР — 2005, №2

Практика применения VaR-методологии для оценки и управления кредитным риском в "Альфа-Банке".

Кредитный риск является основным риском большинства коммерческих банков, и это объясняет важность его правильной оценки. В последние годы применение метода VaR для оценки и управления кредитным риском становится стандартным инструментом управления рисками западных банков.
Авторы данной статьи освещают различные подходы к оценке кредитного риска заемщика и принципы построения модели кредитного портфеля, описывают реальную модель, используемую в ОАО "Альфа-Банк" для оценки кредитного риска, рассказывают о возможностях применения ее результатов и предлагает направления дальнейшего развития модели. Статья основана на практическом опыте ОАО "Альфа-Банк".

Страниц: 9
Рейтинг:

Гальперин Ф., Бобышев А.А., Мищенко Я.В.

УФР — 2005, №2

Виды рисков

(текущий раздел)

Актуарные расчёты

Банковские риски

Валютные риски Кредитные риски Ликвидность Операционные риски Процентные риски Риск дефолта

Методики классификации

Нефинансовый сектор

Кредитные риски Логистические риски Налоговые риски Операционные риски Политические риски Рыночные риски