1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Виды рисков

Риск-менеджмент и актуарно-финансовый анализ в компании по страхованию жизни

В статье дан обзор рынка страхования жизни Российской Федерации и рассмотрены особенности профессии актуария. Приведено адаптированное изложение применяемых методов теории вероятностей, экономической теории, финансов и риск-менеджмента, не требующее наличия специальных математических знаний. Отдельно охарактеризованы современные тенденции рынка страхования жизни в свете выпуска антикризисных продуктов и развития профессии актуария.

Страниц: 12
Рейтинг:

Бойков А.В.

УФР — 2009, №2

Особенности анализа кредитных рисков предприятий оптовой торговли пищевыми продуктами в условиях экономического кризиса

Статья раскрывает особенности анализа кредитоспособности предприятий оптовой торговли пищевыми продуктами. Рассматриваются финансовые риски, возникающие в отрасли в период экономического кризиса. Автор предлагает некоторые подходы к идентификации этих рисков и способы структурирования кредитных сделок.

Страниц: 9
Рейтинг:

Асадуллин М.Р.

УФР — 2009, №2

Оценка, прогноз и управление валютными рисками

Цель данной статьи - познакомить читателей с оценкой, прогнозом и управлением валютными рисками. Авторами предложена классификация валютных рисков, методология их расчета согласно требованиям Базельского комитета по банковскому надзору. Отдельно рассмотрены подходы к хеджированию валютных рисков.

Страниц: 13
Рейтинг:

Сытин Ф.М., Каяшева Е.В.

УФР — 2009, №2

Построение системы управления процентным риском финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой

Автор затрагивает вопрос управления процентным риском применительно к инструментам с фиксированной процентной ставкой. В таком виде риск свойственен небольшим региональным кредитным организациям, которых в России большинство. Управление процентным риском заключается в его выявлении, мониторинге, оценке, контроле или минимизации. Также рассмотрена проблема проведения стресс-тестирования процентного риска.

Страниц: 10
Рейтинг:

Карпов И.А.

УФР — 2009, №2

Ценообразование кредитных продуктов банка с учетом риска

Данная статья - первая из цикла работ, посвященных проблемам ценообразования кредитных продуктов с учетом риска. Авторы статьи попытались представить целостный подход к данной проблеме и дать общее представление о компонентах расчета цены.

Страниц: 15
Рейтинг:

Еремчева Ю.С., Долженко С.В.

УФР — 2009, №2

Управление кредитным риском. Оценка зависимости между рейтингом заемщика и вероятностью его дефолта

В статье исследуется проблематика рискового скоринга, связанная с точностью выбора основных характеристик заемщика, влияющих на возврат выданных банком кредитов. На основе реального опыта построения скоринговой модели описан выбор наиболее значимых характеристик, показана их связь с вероятностью дефолта заемщика, а также приведены критерии оценки корректности разработанных моделей.

Страниц: 6
Рейтинг:

Кулаковский В.В.

УФР — 2009, №2

Прогнозы и риски банковского сектора России в 2009 году

В статье рассматриваются актуальные проблемы управления рисками банковской деятельности в контексте международного финансового кризиса. Автор выделяет важные методологические вопросы риск-менеджмента, требующие решения, и приводит прогноз основных рисков банковского сектора России на 2009 г.

Страниц: 8
Рейтинг:

Замковой С.В.

УФР — 2009, №2

Управление рисками проектов развития в государственном секторе

Целью данной статьи является оценка процессов управления рисками в проектах
развития сельской местности, осуществляемых в небольших развивающихся государствах. Особое внимание уделено проблеме обезлесивания в Бразилии. Авторы рассматривают философию проектов развития, особенности управления рисками проектов развития. Основные вопросы, затронутые в статье, касаются охраны окружающей среды, состояние которой влияет на социальный и экономический рост развивающихся стран.

Страниц: 9
Рейтинг:

Гофф С., Льюис Л.

УПП — 2009, №2

Как снизить риск дефолта?

В статье подводятся первые итоги публичных дефолтов на рынках рублевых облигаций. Опираясь на опыт, накопленный за время работы на финансовом рынке, автор дает рекомендации, которые помогут избежать ошибок, допущенных эмитентами — жертвами дефолта.

Страниц: 7
Рейтинг:

Демкин А.М.

УКФ — 2009, №2

Использование макроэкономических параметров при стресс-тестировании кредитных рисков

В статье представлено исследование, посвященное вопросу влияния изменений, происходящих в одном из компонентов финансовой системы, на все остальные компоненты, т.е. потенциальной возможности изменения всей финансовой системы, и оценке последствий подобных стрессов. Авторами предложена модель для проведения стресс-тестирования кредитных портфелей с учетом макроэкономических параметров.

Страниц: 19
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Кузин С.Ю., Соколов А.К.

УФР — 2009, №1

Виды рисков

(текущий раздел)

Актуарные расчёты

Банковские риски

Валютные риски Кредитные риски Ликвидность Операционные риски Процентные риски Риск дефолта

Методики классификации

Нефинансовый сектор

Кредитные риски Логистические риски Налоговые риски Операционные риски Политические риски Рыночные риски