1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками

Теория и практика розничного кредитования

Автор статьи рассматривает кредитный портфель как процесс, описываемый неоднородной цепью Маркова первого порядка. Используя винтажный анализ, а также основываясь на результатах теоремы о сильной сходимости модифицированных алгоритмов с неподвижной точкой, он осуществляет декомпозицию матриц переходов, что позволяет прогнозировать поведение кредитных портфелей с высокой точностью.

Страниц: 18
Рейтинг:

Бабиков В.Г.

УФР — 2014, №1

Сравнительный анализ и стресс-тестирование кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования

Целью данной работы является сравнение кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования, включающее анализ системно значимых банков и стресс-тестирование. Используются ежемесячные данные финансовой отчетности банков в период с 2004 по 2012 гг. Предложен индикатор кредитного риска, отражающий динамику просроченной задолженности и величину резервов по ссудам. Установлено, что кредитные риски и их чувствительность к макроэкономическим факторам выше в розничном сегменте.

Страниц: 23
Рейтинг:

Карминский А.М., Козлов О.C.

УФР — 2014, №1

Построение регрессионных моделей для оценки величины средств под риском (EAD)

В этой статье речь пойдет об оценивании величины средств под риском (Exposure at Default — EAD) в соответствии с требованиями «Базеля II». Автор рассказывает о том, что такое фактор кредитной конверсии (CCF), какие переменные необходимо использовать для моделирования CCF и каким образом информация о CCF может использоваться для модели EAD.

Страниц: 10
Рейтинг:

Груздев А.В.

УФР — 2014, №1

Перспективы использования IT-технологий при внедрении продвинутых методов управления кредитными рисками

Предлагаем вниманию читателей интервью главного редактора нашего журнала Михаила Бухтина с Рензо Траверсини (Renzo Traversini), директором Центра компетенции SAS по управлению рисками в регионе EMEA. Темой интервью является обсуждение преимуществ и перспектив, которые могут получить банки, выбравшие продвинутые методы управления своими рисками в соответствии со стандартами Базельского комитета.

Страниц: 7
Рейтинг:

Траверсини Р.

УФР — 2014, №1

Актуальные проблемы сферы страхования и оценки логистических рисков

В статье проанализирован вопрос страхования грузов и ряд связанных с ним проблем, рассмотрен механизм определения стоимости ущерба имуществу в результате страхового случая применительно к сфере страхования логистических рисков в целом и к сфере страхования автотранспорта в частности. Авторами изучены теоретический вопрос, связанный с выбором вида закона распределения вероятности ущерба застрахованному имуществу в сфере страхования автотранспорта, а также оптимизация инвестиционной фазы проекта в логистике с учетом риска.

Страниц: 15
Рейтинг:

Мищенко А.В., Кошелев П.С.

ЛС — 2014, №1

Определение очередности оптимизации процессов и минимизация операционных рисков в коммерческом банке

В статье рассматривается вопрос определения процессов для первоочередной оптимизации. Выявлены ключевые показатели, с помощью которых можно решить эту задачу, описаны базовые подходы к группировке процессов в зависимости от их приоритетности, качества и эффективности, риска. Кроме того, рассмотрены возможности учета типа организационной культуры при определении приоритетных для оптимизации процессов.

Страниц: 10
Рейтинг:

Долженко Р.А.

УКК — 2014, №1

Роль ломбардного кредитования и операций прямого репо в управлении ликвидностью банковского сектора

В данной статье исследована роль ломбардного кредитования и операций прямого репо с Банком России в регулировании ликвидности банковского сектора в 2007–2013 гг. Автор изучает влияние факта включения корпоративных облигаций в Ломбардный список Банка России на их доходность к погашению для различных стадий экономического цикла, проводит сравнительный анализ тенденций в применении различных инструментов управления ликвидностью центральными банками России, Польши и Индии.

Страниц: 14
Рейтинг:

Соколова Т.В.

УКФ — 2013, №6

Работа на заемном капитале. Оптимум долговой нагрузки компании: от теоретических концепций к практическим модельным обоснованиям (часть 2)

Во второй части статьи на примере ОАО «ЛУКОЙЛ» продемонстрированы различные модели обоснования финансового рычага в рамках компромиссного подхода. Представлены следующие методы: метод WACC с использованием трех подходов к моделированию зависимости стоимости заемного капитала (COD) от финансового рычага; метод волатильности операционной прибыли (EBIT); метод скорректированной приведенной стоимости С. Майерса (APV); метод сложившихся отраслевых пропорций.

Страниц: 18
Рейтинг:

Теплова Т.В., Геталова А.А.

УКФ — 2013, №5

Модели, методы, структуры в управлении операционным риском. Модели, основанные на продвинутых подходах (часть 2)

Без хорошего методологического базиса любое научное направление превращается в набор частных решений, в которых непросто разобраться даже квалифицированному специалисту. В полной мере это относится и к управлению операционными рисками. В статье с позиций кибернетики рассматриваются высокоуровневые задачи управления операционными рисками и связь решений, принимаемых на верхнем уровне, с теми, которые могут быть получены в соответствующих областях системологии, теории управления и искусственного интеллекта.

Страниц: 24
Рейтинг:

Козлов Д.Н.

УФР — 2013, №4

Методический подход к формированию ограничений на размер резервного фонда предприятиями малого и среднего бизнеса

Одним из наиболее часто используемых предприятиями малого и среднего бизнеса инструментов управления рисками является самострахование, предполагающее создание резервного фонда. В статье представлен методический подход к формированию ограничений на размер резервного фонда, позволяющий рацио нализировать расходование средств предприятий малого и среднего бизнеса на управление рисками и обеспечить стабильность финансово-экономического состояния предприятия в случае их реализации.

Страниц: 9
Рейтинг:

Одинцова М.А.

УФР — 2013, №4

Управление рисками

(текущий раздел)

Нормативное регулирование рисков

Базель II

Система риск-менеджмента

Выделение рисков Выработка риск-стратегии Оценка рисков Снижение рисков