1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками

Один день финансового риск-менеджера: валютный риск (хеджирование)

В условиях неопределенности и волатильности на финансовых рынках сложно переоценить значимость управления валютным риском. Однако не все российские компании используют производные финансовые инструменты для хеджирования валютного риска, что связано с непрозрачностью техники и особенностей процесса хеджирования. Авторы данной статьи делятся своим опытом, описывая особенности не только классических инструментов хеджирования, но и сложных структурных продуктов, состоящих из серии опционов барьерного типа.

Страниц: 9
Рейтинг:

Кокош А.М., Демская А.Л.

УФР — 2013, №1

Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 1)

Мошенничество, это явление глобального масштаба, изобретает все новые и новые способы «легального» извлечения денег из банков. В ответ на подобный креатив банки вынуждены ставить интеллектуальные заслоны в виде систем противодействия мошенничеству, опирающиеся на комплексные решения, значительную роль в которых играют математические методы и модели.

Страниц: 15
Рейтинг:

Козлов Д.Н., Левин В.В.

УФР — 2013, №1

Внедрение культуры управления рисками в российских финансовых организациях на примере «ВТБ Капитал»

Статья посвящена проблеме повышения культуры управления рисками. Автор рассматривает предназначенные для этого механизмы управления рисками, в применение которых помимо департамента рисков вовлечены другие бизнес-подразделения и руководство финансовой организации. В работе подчеркивается важность управления операционным риском при внедрении культуры управления рисками.

Страниц: 7
Рейтинг:

Смирнов М.Л.

УФР — 2013, №1

Концепция рискового капитала в многолетнем периоде для внутренних моделей и управления рисками страховых компаний

В работе показано, как многолетний рисковый капитал может использоваться в качестве основы для анализа управленческих стратегий с учетом индикаторов рисков и доходности в контексте управления, ориентированного на стоимость. Автор рассматривает различные стороны концепции рискового капитала в многолетнем периоде и предлагает правило распределения многолетнего рискового капитала по отдельным годам, а также по отдельным сегментам, используя материалы собственного практического исследования.

Страниц: 16
Рейтинг:

Дирс Д.

УФР — 2013, №1

Модель генерации рисков и задача прогнозирования в процессах менеджмента

В статье изложены результаты исследований по формированию модели генерации рисков и дана краткая характеристика подходов к решению задачи прогнозирования в процессах менеджмента. Показано, что риски в процессах проявляются под воздействием факторов риска — источников или причин возникновения рисковых ситуаций. Определены основные источники риска, а также определено, что риски следует учитывать при прогнозировании финансово-экономических последствий предлагаемых решений потребителей.

Страниц: 7
Рейтинг:

Лонцих П.А., Марцынковский Д.А.

МКач — 2013, №1

Спекулятивная составляющая рыночной стоимости компаний в контексте теории финансовой нестабильности мински: свидетельства против гипотезы эффективного рынка

В статье приведены обоснования несостоятельности гипотезы эффективного рынка, описан механизм возникновения финансовых пузырей, рассмотрена динамика цен акций отдельных отечественных компаний и ее связь с такими показателями, как балансовая стоимость и капитализация компании.

Страниц: 27
Рейтинг:

Черемушкин С.В.

УКФ — 2013, №1

Альтернативные подходы и стратегии планирования и управления финансовой результативностью в условиях неопределенности и рисков

В статье рассматриваются недостатки применяемых большинством компаний подходов к управлению результативностью в условиях неопределенности и предлагаются различные альтернативные подходы и стратегии планирования. Эти подходы не являются взаимоисключающими и могут применяться совместно,
дополняя друг друга. Автор рассматривает особенности измерения достигнутых результатов в условиях неопределенности и рисков в контексте анализа инвестиционных проектов.

Страниц: 19
Рейтинг:

Черемушкин С.В.

УКФ — 2012, №6

Управление результативностью в условиях неопределенности и рисков

В статье обосновывается необходимость применения подхода к управлению рисками, интегрированного в целостную систему управления результативностью фирмы, при котором достигается приемлемый баланс между ожидаемыми результатами и рисками. Вместо контроля и предотвращения рисков предлагается осуществлять активное управление рисками в контексте стратегических целей и задач управления результативностью фирмы.

Страниц: 17
Рейтинг:

Черемушкин С.В.

УКФ — 2012, №5

Формирование условий страхования имущества на основе оценки рисков

Одним из наиболее популярных методов управления рисками является страхование, однако в том, что касается страхового покрытия, страхователи зачастую разбираются слабо. Данная статья призвана помочь читателям научиться адекватно анализировать риски для целей применения инструментов страхования. Автор предлагает для этой цели оптимальный способ количественной оценки рисков с применением методов математической статистики и теории вероятности.

Страниц: 9
Рейтинг:

Косарев А.С.

УФР — 2012, №4

Риск досрочного погашения кредита и его влияние на результаты работы банка

Риск досрочного погашения кредита может воздействовать на доходность кредитов и собственного капитала, а также планирование доли ипотечных кредитов в совокупном кредитном портфеле коммерческих банков. В статье оценивается премия за риск досрочного погашения кредита и измеряется ее воздействие на коэффициенты, характеризующие результаты работы банка. Понимание того, как различные риски воздействуют на эти результаты, позволит более эффективно управлять работой финансовых учреждений.

Страниц: 13
Рейтинг:

Феймен А., Хе Л.Т.

УФР — 2012, №4

Управление рисками

(текущий раздел)

Нормативное регулирование рисков

Базель II

Система риск-менеджмента

Выделение рисков Выработка риск-стратегии Оценка рисков Снижение рисков