Подходы регуляторов к проверке качества моделей количественной оценки риска банков

Предлагаем вниманию читателей интервью главного редактора нашего журнала М.А. Бухтина с Рензо Траверсини, ведущим экспертом компании SAS. Тема беседы — подходы европейских регуляторов к валидации моделей оценки рисков, используемых банками.

Страниц: 5
Рейтинг:

Траверсини Р.

УФР — 2014, №4

Влияние ликвидности акций на эффективность перекрестного арбитража

В статье рассматривается достаточно новый для российского рынка подход к прогнозированию цен финансовых активов и совершению биржевых операций — перекрестный арбитраж. Несмотря на то что данный подход уже активно используется на западных рынках, в России он пока еще не получил должного распространения. Авторами раскрывается суть перекрестного арбитража и исследуется зависимость результатов его применения на российском рынке от уровня ликвидности активов.

Страниц: 8
Рейтинг:

Володин С.Н., Коченков И.А.

УКФ — 2014, №4

Система контроля затрат в условиях экономической неопределенности и предпринимательского риска

Основное назначение учета затрат — контроль за производственной деятельностью и управление затратами на ее осуществление. Для принятия верных управленческих решений требуется достаточное количество достоверной информации. Затраты — ключевой аспект деятельности любого коммерческого предприятия, особенно сельскохозяйственного, поэтому построение системы их контроля позволит объективно оценить возможную доходность в современных условиях.

Страниц: 18
Рейтинг:

Гудков А.А.

УУиФ — 2014, №3

Маркетинговые риски: сущность, виды, особенности возникновения и условия минимизации

В статье рассматривается экономическая сущность, классификация, дискуссионное описание проблем выявления и оценки маркетинговых рисков. Приводятся статистические данные о негативных тенденциях в маркетинговой деятельности, в том числе в условиях участия России в ВТО. Иллюстрируется пример оценки маркетинговых рисков в условиях функционирования компаний, и рекомендуются меры по выбору наиболее рациональных форм и способов минимизации маркетинговых рисков в современных компаниях.

Страниц: 10
Рейтинг:

Губанов Р.С.

ПМ — 2014, №3

Анализ факторов риска при проведении оценки персонала в организации

В статье рассматриваются факторы риска при оценке персонала. В случае отсутствия обратной связи по итогам оценки, конкретных действий со стороны руководства на основе ее результатов положительный эффект от проведения ассесмента может значительно уменьшиться. Риски, связанные с проведением оценки персонала в компании, по-разному воспринимаются HR-директорами и HRспециалистами, и это требует дополнительной работы по формированию единой идеологии, концепции оценочного проекта и технологии его реализации.

Страниц: 8
Рейтинг:

Подольский Д.А., Белопухова А.С.

МОТ — 2014, №3

Практика управления рисками в небольшом банке. Системный подход к оценке риска потери деловой репутации

Материал является продолжением цикла статей о построении и функционировании системы управления рисками в небольшом коммерческом банке. Авторы рассматривают один из типичных банковских рисков — репутационный. В работе содержится описание методологии выявления и анализа факторов риска, а также предлагается способ оценки уровня репутационного риска.

Страниц: 13
Рейтинг:

Шарова С.А., Соломонова Я.Ю.

УФР — 2014, №3

Подходы к формированию пороговых значений риска в практике корпоративного риск-менеджмента на примере группы компаний ADNOC (ОАЭ)

В статье описываются три подхода к определению пороговых значений рисков, используемые в группе компаний ADNOC. Автор сравнивает эффективность этих подходов, рассматривает условия, при которых они могут быть реализованы на практике, и приводит пример формирования пороговых значений с учетом аппетита и отношения руководства компании к риску, а также способности организации преодолеть отрицательное влияние риска.

Страниц: 8
Рейтинг:

Власов В.В.

УФР — 2014, №3

Оценка корпоративного кредитного риска при случайной выручке и случайных активах в рамках развития структурных моделей первого выхода (часть 2)

В статье предложен метод оценки вероятности дефолта и корпоративных кредитных требований, базирующийся на рассмотрении выручки как случайного процесса. Метод позволяет учесть влияние ликвидности активов заемщика и политики менеджмента на возвратность кредитов. Рассмотренная модель принадлежит к классу структурных моделей и анализируется в сравнении с классическими структурными моделями оценки кредитного риска.

Страниц: 12
Рейтинг:

Панов Д.В.

УФР — 2014, №3

Эконометрическое моделирование банковского кредитного риска

Для эффективной деятельности на рынке кредитования банки должны активно изучать вопросы, связанные с разработкой методов и моделей принятия решений по кредитным заявкам, которые позволяют осуществлять отбор потенциальных заемщиков. В статье представлены двумерная пробит-модель выдачи кредита заемщику, имеющему просрочки платежей, а также интерпретация вероятности этого события при различных характеристиках клиента банка.

Страниц: 8
Рейтинг:

Колясникова Е.Р., Еникеева Л.С.

УФР — 2014, №3

Построение внутреннего рейтинга для целей прогнозирования вероятности дефолта российских банков (часть 1)

В статье рассмотрены основные этапы построения математической модели внутреннего рейтинга на основе открытой информации по российскому банковскому сектору.

Страниц: 19
Рейтинг:

Кутенко С.В.

УФР — 2014, №3

Финансы

Управление рисками

(текущий раздел)

Нормативное регулирование рисков

Базель II

Система риск-менеджмента

Выделение рисков Выработка риск-стратегии Оценка рисков Снижение рисков

Электронная библиотека