Эконометрическое моделирование банковского кредитного риска
Колясникова Е.Р., Еникеева Л.С.

Аннотация

Для эффективной деятельности на рынке кредитования банки должны активно изучать вопросы, связанные с разработкой методов и моделей принятия решений по кредитным заявкам, которые позволяют осуществлять отбор потенциальных заемщиков. В статье представлены двумерная пробит-модель выдачи кредита заемщику, имеющему просрочки платежей, а также интерпретация вероятности этого события при различных характеристиках клиента банка.

Содержание

Введение

Обзор методов оценки кредитоспособности заемщика

Построение двумерной пробит-модели для оценки кредитного риска

Интерпретация маржинальных эффектов

Таблица 1. Результаты оценивания двумерной пробит-модели

Таблица 2. Маржинальные эффекты двумерной пробит-модели

Литература

Заключение

Ключевые слова: кредитные риски, кредитоспособность, модели оценки кредитоспособности, двумерная пробитмодель, маржинальные эффекты
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №3, 2014 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 8.
Кол-во знаков: около 15,708.

1. Буре В.М., Парилина Е.М. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник. — СПб.: Лань, 2013. — 416 с.

2. Готовчиков И.Ф. Комплексная скоринговая модель оценки дефолта клиента // Банковские технологии. — 2006. — №1. — С. 27–35.

3. Давнис В.В., Тинякова В.И. Прогнозные модели экспертных предпочтений: Монография. — Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2005. — 248 с. 4. Колоколова О.В. Двухшаговый метод оценки кредитного риска // Современные наукоемкие технологии. — 2007. — №5. — С. 56–56.

5. Кузнецов Л.А., Перевозчиков А.В. Оценка кредитной истории физических лиц на основе нечетких моделей // Управление большими системами. — 2008. — №21. — С. 84–106.

6. Лукашевич Н.С. Моделирование кредитного рейтинга организации на основе нечеткого логического вывода // Актуальные вопросы современной науки. — 2012. — №12. — С. 327–332.

7. Меньшенина А.В., Полищук Я.О. Оценка качественных параметров при определении кредитоспособности заемщика // Вестник Омского университета. — Серия: Экономика. — 2008. — №4. — С. 87–90.

8. Никаненкова В.В. Кредитный скоринг как инструмент оценки кредитоспособности заемщиков // Вестник Адыгейского государственного университета. — Серия 5: Экономика. — 2012. — №2. — С. 1–7.

9. Новорожкина Л.И., Овчарова Л.Н., Синявская Т.Г. Эконометрическое моделирование риска невыплат по потребительским кредитам // Прикладная эконометрика. — 2013. — №30. — С. 65–75.

10. Паклин Н.Б. Отбор переменных в логистическую регрессию генетическим алгоритмом // Искусственный интеллект. — 2008. — №3. — С. 714–719.

11. Панюкова А.В., Будина Е.С. Применение системы кредитного скоринга для организации процесса розничного кредитования // Вестник Пермского университета. — Серия: Экономика. — 2009. — №1. — С. 41–50.

12. Петухова М.В. Рейтинговая методика оценки кредитного риска физических лиц // Вестник Новосибирского государственного университета. — Серия: Социально-экономические науки. — 2011. — №3. — С. 96–93.

13. Пятковский О.И., Лепчугов Д.В., Бондаренко В.В. Скоринговая система оценки кредитоспособности физических лиц на основе гибридных экспертных систем // Ползуновский альманах. — 2008 — №2. — С. 127–129.

14. Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика: Учебник. — М.: Издательство Российской экономической академии, 2002. — 640 с.

15. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. — М.: Радио и связь, 1993. — 316 с.

16. Сайт Центрального банка Российской Федерации. —Подробнее .

17. Селянин В.Е., Андрейчиков А.В. Концепция методики и использование нечетких нейронных сетей для оценки кредитного риска на рынке потребительского кредитования // Известия Волгоградского государственного университета. — 2006. — №11. — С. 228–234.

18. Сословский В.Г., Забаштаа А.А. Оценка кредитоспособности по минимуму первичных показателей о заемщике // Бизнес информ. — 2012. — №5. — С. 227–230.

19. Фот Н.П. Статистические методы оценки кредитоспособности // Вестник Оренбургского государственного университета. — 2008. — №6. — С. 87–92.

20. Шелепов В.Г. Методика оценки кредитоспособности заемщика с использованием инструментария нечеткой логики // Финансы, денежное обращение, кредит. — Серия: Экономические науки. — 2012. — №4. — С. 139–144.

21. Яворский В.В., Сагинтаева Ж.Н., Корганбеков А.Д. Использование алгоритмов генетического программирования в модели кредитного скоринга // Автоматика. Информатика. — 2007. — Т. 1–2. — С. 16–19.

22. Cappellary L., Jenkins S.P. (2003). «Multivariate probit regression using simulated maximum likelihood». The Stata Journal, Vol. 3, No. 3, pp. 278–294.

23. Greene W.H. (2003). Econometric Analysis. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

Колясникова Елена Рифовна

Колясникова Елена Рифовна
к. ф.-м. н.
доцент

Доцент кафедры математических методов в экономике Башкирского государственного университета, преподавательский стаж — семь лет.

г. Уфа

Сфера профессиональных интересов: портфельное инвестирование, моделирование в сфере экономики.

Другие статьи автора 2

Еникеева Лиана Саматовна

Еникеева Лиана Саматовна

Специалист отдела информационного обмена ОАО «ИнвестКапиталБанк».

г. Уфа