Адаптация "продвинутого" подхода "Базель II" для управления кредитными рисками в российской банковской системе

В статье представлен наиболее практичный, с точки зрения автора, выбор параметров для формулы расчета требований к капиталу по “продвинутому” подходу "Базель II", актуальной для портфеля российских заемщиков, а также предложено обобщение подхода для учета конечной диверсификации кредитного портфеля банка.

Страниц: 20
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УФР — 2009, №1

Нормативная практика формирования и методики определения оптимального уровня резервов на возможные потери по портфелю однородных ссуд

В данной статье проведен сравнительный анализ международных и национальных норм резервирования портфеля ссуд, описаны распространенные в западной банковской практике методы и подходы к определению необходимого и достаточного уровня резервов под возможные потери по ссудам, а также рассмотрена проблема расчета LGD (loss given default).

Страниц: 12
Рейтинг:

Слесарь Ю.А.

УФР — 2009, №1

Принципы и подходы к формированию методик внутренних кредитных рейтингов для корпоративных клиентов (часть 2)

В статье проводится анализ требований Базельского комитета к внутренним рейтинговым системам (IRB), описаны подходы к построению методик кредитных рейтингов, приведен пример построения методики кредитных рейтингов для корпоративных клиентов. Рассмотрен пример адаптации рейтинговых моделей для решения задач формирования резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с Положениями ЦБ РФ №254-П и №283-П.

Страниц: 8
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2008, №4

Построение системы риск-менеджмента в современном российском банке: стратегия и тактика

Цель данной статьи - познакомить читателей с основными задачами, которые поставлены Центральным банком и Базельским комитетом перед риск-менеджментом в современной российской банковской системе. Отдельно рассмотрены основные стратегические задачи по построению системы риск-менеджмента в отечественных банках (в том числе ALM-моделирование) и тактика достижения оптимальных результатов в этой области.

Страниц: 12
Рейтинг:

Сытин Ф.М., Каяшева Е.В.

УФР — 2008, №4

Принципы и подходы к формированию методик внутренних кредитных рейтингов для корпоративных клиентов (часть 1)

Страниц: 28
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2008, №3

Кредитные риски: от стандартизированного до IRB-подхода. Теория и практические рекомендации

Цель данной статьи - ознакомить читателя с требованиями к оценке и управлению кредитными рисками, предъявляемыми Базельским комитетом по банковскому надзору. Также будут предложены практические рекомендации по оценке вероятности дефолта в рамках IRB-подхода в современных российских условиях и расчету ожидаемых и неожиданных потерь по кредитному портфелю.

Страниц: 11
Рейтинг:

Сытин Ф.М., Каяшева Е.В.

УФР — 2008, №3

Роль и функции мидл-офиса в системе управления рисками коммерческого банка

Рекомендации “Базеля II” фактически обусловливают выделение функций управления рисками в отдельную структуру и применение единых подходов к управлению рисками в банке, что приводит к необходимости создания мидл-офиса. Он возьмет на себя функции контроля и мониторинга, а также будет выступать в роли информационного центра не только для риск-менеджмента, но и для других подразделений банка. В статье рассматриваются функции, условия работы мидл-офиса, а также возникающие в процессе его функционирования проблемы.

Страниц: 10
Рейтинг:

Алперин С.В.

УФР — 2008, №2

Анализ рисков капитала банковской группы при консолидированном банковском надзоре

Статья посвящена консолидированному банковскому надзору и проблемам контроля деятельности банков, входящих в состав как банковских, так и смешанных групп. Особое место автор уделяет рассмотрению принципов расчета капитала банка на консолидированной основе.

Страниц: 6
Рейтинг:

Чирва Е.В.

УФР — 2007, №4

Система управления операционными рисками в коммерческом банке: цели и задачи практической реализации

В материалах Базельского комитета приводится концептуальная модель системы управления операционными рисками (СУОР), не описывающая технологию разработки и внедрения этой системы на предприятии. В статье анализируются возможности практического применения рекомендаций "Базеля II" на основе текущего состояния СУОР в банках России и личного опыта автора. Вывод статьи: СУОР в банке - это система менеджмента качества технологических процессов.

Страниц: 11
Рейтинг:

Дмитриев А.В.

УФР — 2006, №4

Опыт и проблемы внедрения положений "Базеля II" и института рейтингования на примере Германии

Данная статья освещает основополагающие положения нового Базельского соглашения ("Базель II"), принятого в 2004 г. В частности автор говорит о доработке требований к минимальному размеру достаточности собственного капитала, который определяется, согласно стандартам "Базеля II", с учетом не только кредитных, но также рыночных и операционных рисков. Кроме того, на примере Германии рассматривается вопрос применения базовых директив на практике.

Страниц: 10
Рейтинг:

Фегеле В.

УФР — 2006, №3

Управление рисками

Нормативное регулирование рисков

(текущий раздел)

Электронная библиотека