Построение системы риск-менеджмента в современном российском банке: стратегия и тактика
Сытин Ф.М., Каяшева Е.В.

Аннотация

Цель данной статьи - познакомить читателей с основными задачами, которые поставлены Центральным банком и Базельским комитетом перед риск-менеджментом в современной российской банковской системе. Отдельно рассмотрены основные стратегические задачи по построению системы риск-менеджмента в отечественных банках (в том числе ALM-моделирование) и тактика достижения оптимальных результатов в этой области.

Содержание

Модели риск менеджмента;

Требования Центрального банка к системе риск-менеджмента;

Положения, регламентирующие управление кредитным, рыночным рисками и риском ликвидности;

Требования Базельского комитета к системе риск-менеджмента;

Требования Базельского комитета

к эффективности надзорного процесса;

Факторы для осуществления надзора за банками, выделенные Базельским комитетом;

Требования к раскрытию банком

информации о рисках;

Стратегия построения системы риск-менеджмента в современном российском банке;

Тактика построения системы риск-менеджмента в современном российском банке;

Тактика управления кредитными рисками;

Тактика управления рыночными рисками;

Построение ALM-моделей;

Ключевые слова: риск-менеджмент, оценка рисков, прогноз рисков, управление рисками, требования Центрального банка к риск-менеджменту, требования Базельского комитета по банковскому надзору к риск-менеджменту, ALM-моделирование
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2008 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 12.
Кол-во знаков: около 26,410.

Сытин Федор Михайлович

Сытин Федор Михайлович

И. о. начальника департамента рисков ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ".

Москва

Сфера профессиональных интересов: построение систем оценки и управления кредитными, рыночными, операционными и стратегическими рисками, ALM-моделирование. Опыт работы в области риск-менеджмента — более трех лет.

Другие статьи автора 6

Каяшева Елена Владимировна

Каяшева Елена Владимировна
магистр экономики

Преподаватель кафедры "Экономическая теория" ГУ-ВШЭ, ассистент преподавателя кафедры «Финансы и кредит» Российского государственного гуманитарного университета.

Москва

Другие статьи автора 6