1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Система риск-менеджмента

Тактическое управление нефинансовыми рисками

В статье реализована попытка последовательно структурировать процессы тактического управления нефинансовыми рисками. Автор рассматривает особенности выбора методов управления, а также демонстрирует примеры разработки различных анкет и отчетов для реализации комплексного подхода на уровне службы риск-менеджмента организации.

Страниц: 10
Рейтинг:

Ногин Ю.Б.

УФР — 2011, №1

Обзор моделей вероятности дефолта

В статье представлен обзор фундаментальных моделей оценки вероятности дефолта. Автор рассматривает предпосылки, достоинства и недостатки, а также представляет их классификацию. Данный обзор формирует основу для практического использования подобных моделей при решении задач риск-менеджмента.

Страниц: 13
Рейтинг:

Тотьмянина К.М.

УФР — 2011, №1

Управление рисками в процессе проведения сделок M&A

В статье речь пойдет о ключевых аспектах управления рисками в сделках по слияниям и поглощениям. Актуальность данной темы является достаточно высокой, т.к. необходимо всегда учитывать индивидуальные характеристики компании-приобретателя и целевой организации, а также вероятность их несовместимости в дальнейшем процессе ведения бизнеса. Автор рассказывает о возможных причинах неудачных сделок и этапах создания актуальной системы риск-менеджмента, уделяя особое внимание команде сотрудников.

Страниц: 7
Рейтинг:

Витвицкий М.В.

УКФ — 2011, №1

Трактовка риска в анализе соотношения "риск — доходность" на развивающихся рынках капитала

Специфика ценообразования ряда финансовых активов порождает интерес к альтернативным показателям эффективности инвестирования, учитывающим не только доходность и общий риск, но и систематический односторонний (чистый) риск. В данной статье автор рассматривает несколько альтернативных подходов к формированию показателей и демонстрирует их расчет на примере популярных инвестиционных активов российского рынка.

Страниц: 33
Рейтинг:

Теплова Т.В.

УКФ — 2011, №1

Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 2)

В работе описаны эффекты, возникающие при управлении портфелем в условиях неоднородной волатильности. Наблюдается ли эффект диверсификации при увеличении количества активов в портфеле? Какие факторы влияют на общий риск инвестиционного портфеля? На эти вопросы отвечают авторы статьи.

Страниц: 9
Рейтинг:

Лимитовский М.А., Минасян В.Б.

УКФ — 2010, №6

Актуальные виды страхования: опыт Франции

Статья продолжает тему, начатую в предыдущем номере журнала "Управление корпоративными финансами". Автор рассматривает опыт Франции в области страхования экологических и террористических рисков, а также в сфере банко-страхования.

Страниц: 11
Рейтинг:

Бакакина Д.Д.

УКФ — 2010, №5

Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 1)

В работе описаны эффекты, возникающие при управлении портфелем в условиях неоднородной волатильности. Наблюдается ли эффект диверсификации при увеличении количества активов в портфеле? Какие факторы влияют на общий риск инвестиционного портфеля? На эти вопросы отвечают авторы статьи.

Страниц: 10
Рейтинг:

Лимитовский М.А., Минасян В.Б.

УКФ — 2010, №5

Особенности моделирования международных рейтингов банков

В статье рассматриваются модели кредитных рейтингов трех крупнейших международных агентств на основе эмпирических данных о более чем 500 банках из 86 стран. Авторы анализируют спецификацию и устойчивость рейтинговых оценок во времени с помощью построения моделей упорядоченного выбора для каждого из агентств, а также прогнозную силу этих моделей. Проведенный анализ формирует основу для практического использования такого рода моделей при решении задач риск-менеджмента.

Страниц: 14
Рейтинг:

Карминский А.М., Сосюрко В.В.

УФР — 2010, №4

Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика

Величина бизнеса любой кредитной организации определяется объемами выданных ссуд, что, увеличивая потенциальный риск невозврата, неизбежно приводит к нарушению финансовой устойчивости. Нахождение оптимальной долговой нагрузки клиента, при которой компания получает возможность извлечь максимальную прибыль и минимизировать риск, становится актуальной задачей. В данной статье предложен один из возможных подходов к достижению этой цели.

Страниц: 8
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Кулик В.В.

УФР — 2010, №4

Алгоритм оценки кредитных рисков для непубличных компаний

Автор описывает процесс оценки риска с точки зрения качественных показателей, а также приводит примеры расчета лимита финансирования и факторов, которые влияют на его размер. Кроме того, в статье уделяется особое внимание стратегии компании и важности информационной обеспеченности для управления рисками.

Страниц: 9
Рейтинг:

Крючкова Д.В.

УФР — 2010, №4

Система риск-менеджмента

(текущий раздел)

Выделение рисков

Выработка риск-стратегии

Оценка рисков

Методы оценки Рейтинги и индексы

Снижение рисков

Деривативы Диверсификация Страхование Хеджирование