1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Виды рисков

Управление клиентским портфелем как способ минимизации риска снижения доходности бизнеса

В статье описан один из возможных подходов к управлению клиентским портфелем компании. Автор подробно излагает методику определения уровня риска, соответствующего конкретному элементу портфеля (клиенту), и предлагает экономико-математическую модель оптимизации портфеля.

Страниц: 5
Рейтинг:

Красовский Д.А.

КУКП — 2012, №2

Энтропийный подход к оценке рыночных рисков

Энтропия и информация связи являются альтернативными мерами неoпределенности и взаимосвязи инструментов финансового рынка. Автор описывает методы расчета этих параметров и показывает, что оценки их применения для наиболее ликвидных российских акций существенно отличаются от оценок по обычным мерам неопределенности и взаимосвязи. Эти параметры могут быть использованы в построении портфелей и в риск-менеджменте.

Страниц: 8
Рейтинг:

Геворгян Р.А.

УФР — 2012, №2

Применение метода деревьев решений для задач банковского скоринга

В статье пойдет речь о методе деревьев решений (деревьев классификации), используемом для добычи и анализа данных (data mining) и обработки больших массивов информации. Применительно к скорингу деревья решений позволяют оценить вероятность дефолта заемщика, группируя клиентов по одной из переменных так, чтобы группы были максимально дифференцированы по величине кредитного риска.

Страниц: 20
Рейтинг:

Груздев А.В.

УФР — 2012, №2

Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов

В работе представлен метод построения кредитных рейтинговых моделей в условиях недостаточной статистики наблюдаемых дефолтов на примере рейтинговой модели для субъектов РФ. Авторы также описывают процесс калибровки с применением соответствующих формул в явном виде и обосновывают их.

Страниц: 13
Рейтинг:

Хамалинский А.С., Помазанов М.В.

УФР — 2012, №2

Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики

При расчете кредитного риска необходимо учитывать один из ключевых уроков
финансового кризиса 2008–2009 гг.: риск по своей природе есть величина динамическая. Сегодняшние экономические реалии демонстрируют необходимость изменения подходов к моделированию риска, базирующихся на предположении о том, что прошедшие события полностью репрезентативны и достаточны для описания событий в будущем. В статье представлены некоторые методы, позволяющие учитывать макроэкономические параметры при оценке клиентского риск-профиля.

Страниц: 10
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Кулик В.В., Берестнев Д.А.

УФР — 2012, №1

Системный подход к классификации банковских продуктов

В настоящей статье описан принцип классификации банковских продуктов, упорядочивающей организацию деятельности банка в целях минимизации операционных рисков и общей систематизации работы.

Страниц: 6
Рейтинг:

Полянский Ю.Н.

УФР — 2012, №1

Стратегическое управление нефинансовыми рисками

В настоящей статье автор рассматривает стратегическую составляющую управления нефинансовыми рисками, предлагает систему установки лимитов совершения операций, формирует модель резерва на покрытие нефинансовых рисков, освещает аспекты автоматизации управления рисками и предлагает способы обеспечения непрерывности деятельности организации.

Страниц: 6
Рейтинг:

Ногин Ю.Б.

УФР — 2012, №1

Инструменты снижения процентных ставок как способ увеличения стоимости фирмы

В предлагаемой статье изучается возможность управления кредитными ставками
с целью решения одной из центральных задач корпоративных финансов: снижение стоимости долгового финансирования в краткосрочной перспективе и повышение стоимости бизнеса в целом.

Страниц: 18
Рейтинг:

Дорохов П.А., Шишорин А.Ю.

УФР — 2012, №1

Доклад Moody’s analytics об исследовании практики стресс- тестирования в банковской отрасли (2011 г.)

Последние годы в связи с финансовым кризисом регуляторы существенно повысили требования, предъявляемые к стресс-тестированию. Стресс-тесты должны стать неотъемлемой частью практики управления рисками в банках, однако для этого предстоит проделать немалую работу. Развитие стресс-тестирования зависит от требований регуляторов, доступности эффективных инструментов и систем, а также от экономической ситуации.

Страниц: 22
Рейтинг:

Канамеро М., Приу С., Кангихьян Н.

УФР — 2012, №1

Новейшие тенденции создания систем операционного риск-менеджмента в банках

Предлагаем вниманию читателей интервью, данное главным экспертом компании SAS по операционным рискам Сорином Ангелом главному редактору нашего журнала Михаилу Бухтину. В рамках беседы обсуждаются новейшие тенденции в построении систем управления операционными рисками, роль современных IT-технологий в этом процессе, готовность российских и зарубежных банков к внедрению бизнес-приложений по операционным рискам.

Страниц: 13
Рейтинг:

Ангел С.

УФР — 2012, №1

Виды рисков

(текущий раздел)

Актуарные расчёты

Банковские риски

Валютные риски Кредитные риски Ликвидность Операционные риски Процентные риски Риск дефолта

Методики классификации

Нефинансовый сектор

Кредитные риски Логистические риски Налоговые риски Операционные риски Политические риски Рыночные риски