1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Виды рисков

Количественные показатели диагностирования ликвидности финансовых активов: классификация и особенности расчета

Коммерческие компании часто размещают свободные денежные средства на фондовом рынке. Наряду с традиционным критерием «риск — доходность» нужно учитывать и степень ликвидности финансовых инструментов (активов). Единого мнения относительно трактовки характеристики «ликвидность» и показателей, позволяющих сопоставлять активы, нет. В статье представлены различные метрики оценки ликвидности финансовых активов (акций), показаны возможности построения двухфакторных метрик и продемонстрированы особенности их расчета.

Страниц: 14
Рейтинг:

Родина В.А.

УКФ — 2013, №2

Метод порядковой регрессии в кредитном скоринге

В данной статье рассматривается модель порядковой регрессии для оценки кредитоспособности. Данная модель напоминает модель логистической регрессии. Отличие порядковой регрессии от логистической в том, что зависимая переменная в рассматриваемой модели является порядковой. Это позволяет сделать прогноз дефолта сразу по нескольким выделенным категориям зависимой переменной, упорядочить аппликантов по степени нарастания или убывания кредитного риска.

Страниц: 13
Рейтинг:

Груздев А.В.

УФР — 2013, №1

Один день финансового риск-менеджера: валютный риск (хеджирование)

В условиях неопределенности и волатильности на финансовых рынках сложно переоценить значимость управления валютным риском. Однако не все российские компании используют производные финансовые инструменты для хеджирования валютного риска, что связано с непрозрачностью техники и особенностей процесса хеджирования. Авторы данной статьи делятся своим опытом, описывая особенности не только классических инструментов хеджирования, но и сложных структурных продуктов, состоящих из серии опционов барьерного типа.

Страниц: 9
Рейтинг:

Кокош А.М., Демская А.Л.

УФР — 2013, №1

Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 1)

Мошенничество, это явление глобального масштаба, изобретает все новые и новые способы «легального» извлечения денег из банков. В ответ на подобный креатив банки вынуждены ставить интеллектуальные заслоны в виде систем противодействия мошенничеству, опирающиеся на комплексные решения, значительную роль в которых играют математические методы и модели.

Страниц: 15
Рейтинг:

Козлов Д.Н., Левин В.В.

УФР — 2013, №1

Концепция рискового капитала в многолетнем периоде для внутренних моделей и управления рисками страховых компаний

В работе показано, как многолетний рисковый капитал может использоваться в качестве основы для анализа управленческих стратегий с учетом индикаторов рисков и доходности в контексте управления, ориентированного на стоимость. Автор рассматривает различные стороны концепции рискового капитала в многолетнем периоде и предлагает правило распределения многолетнего рискового капитала по отдельным годам, а также по отдельным сегментам, используя материалы собственного практического исследования.

Страниц: 16
Рейтинг:

Дирс Д.

УФР — 2013, №1

Формирование условий страхования имущества на основе оценки рисков

Одним из наиболее популярных методов управления рисками является страхование, однако в том, что касается страхового покрытия, страхователи зачастую разбираются слабо. Данная статья призвана помочь читателям научиться адекватно анализировать риски для целей применения инструментов страхования. Автор предлагает для этой цели оптимальный способ количественной оценки рисков с применением методов математической статистики и теории вероятности.

Страниц: 9
Рейтинг:

Косарев А.С.

УФР — 2012, №4

Риск досрочного погашения кредита и его влияние на результаты работы банка

Риск досрочного погашения кредита может воздействовать на доходность кредитов и собственного капитала, а также планирование доли ипотечных кредитов в совокупном кредитном портфеле коммерческих банков. В статье оценивается премия за риск досрочного погашения кредита и измеряется ее воздействие на коэффициенты, характеризующие результаты работы банка. Понимание того, как различные риски воздействуют на эти результаты, позволит более эффективно управлять работой финансовых учреждений.

Страниц: 13
Рейтинг:

Феймен А., Хе Л.Т.

УФР — 2012, №4

Когерентное управление ликвидностью предприятия и кредитной организации

В статье доказывается целесообразность разработки и применения подхода, основанного на концепции когерентного (согласованного) управления ликвидностью предприятия и кредитной организации. Автор рассматривает концептуальные и методологические аспекты когерентного управления ликвидностью и представляет читателям основные этапы реализации предложенной концепции.

Страниц: 8
Рейтинг:

Галяева Л.Е.

УФР — 2012, №4

Управления инновационным развитием социально-экономических систем в условиях неопределенности (риска)

В статье рассматривается управление инновационным развитием социально-экономических систем в условиях неопределенности (риска) на основе расчетно-математических, прогностических и оценочных моделей управления рисками, применения аналитического подхода и оценки проектных инвестиций в развитие социально-экономической системы (фирмы, организации, предприятия).

Страниц: 11
Рейтинг:

Ковалев С.В.

МИ — 2012, №3

Об одной модели обесценения корпоративных ссуд

В настоящей статье предложен метод оценки вероятности дефолта заемщика и ожидаемых потерь по ссудам на основании данных, содержащихся в финансовой отчетности, путем определения возможного времени, за которое будет погашена ссуда, и превышения полученной величиной срока погашения, указанного в договоре. Автор предлагает читателям модель для сложной временной структуры
обязательств заемщика. Деятельность заемщика анализируется в работе с позиций постоянных и переменных затрат, ликвидности и рентабельности.

Страниц: 12
Рейтинг:

Панов Д.В.

УФР — 2012, №3

Виды рисков

(текущий раздел)

Актуарные расчёты

Банковские риски

Валютные риски Кредитные риски Ликвидность Операционные риски Процентные риски Риск дефолта

Методики классификации

Нефинансовый сектор

Кредитные риски Логистические риски Налоговые риски Операционные риски Политические риски Рыночные риски