1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Виды рисков

Модели рейтингов банков агентства Moodys

Исследуются модели рейтингов международного РА Moody's. В число объясняющих факторов моделей этих рейтингов, помимо финансовых индикаторов включены макроэкономические переменные. Оценена прогнозная сила моделей. Проанализированы модельные рейтинги для российских банков.

Страниц: 14
Рейтинг:

Карминский А.М., Малахова И.В., Миненкова Е.С., Пересецкий А.А.

УФР — 2007, №2

Человеческий фактор в операционных рисках

Статья посвящена анализу роли человеческого фактора в управлении операционными рисками, а также важности этого фактора в выборе оптимального кандидата на определенную позицию. Мы опишем методы и системы контроля, используемые в современной практике, дополнив наше описание некоторыми рекомендациями и советами.

Страниц: 6
Рейтинг:

Рогачев А.Ю., Рогачева М.И.

УФР — 2007, №1

Подходы к построению скоринговых моделей

В статье рассмотрены возможности расчета взаимодействия параметров скоринга и их динамического изменения. Также предложена математическая модель прогнозирования уровня просроченной задолженности, правильная оценка которой позволяет достичь высокой точности при построении скоринговых карт.

Страниц: 15
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Сергиенко Д.О., Кулик В.В., Кремлева И.В.

УФР — 2007, №1

Оптимизация налично-денежных остатков в кассе как составная часть управления риском ликвидности кредитной организации

Задача минимизации объема неработающих активов не только не теряет своей актуальности, но в свете стоящих перед банками целей приобретает все большую значимость. Одними из основных направлений работы являются оптимизация остатка средств на корреспондентском счете и оптимизация остатка средств в кассе. Исследованию последней проблемы и посвящена данная статья.

Страниц: 13
Рейтинг:

Самойлов Е.В.

УФР — 2007, №1

Сценарный анализ. Структура метода

В статье раскрывается сущность метода "Сценарный анализ", описываются его этапы, математический аппарат, декларируются основные направления использования сценарного анализа. Возможность применения метода "Сценарный анализ" в соответствии с его структурой показана на примере управления кредитными рисками гипотетического кредитного портфеля.

Страниц: 20
Рейтинг:

Ковалев П.П.

УФР — 2007, №1

Основы коммерческой безопасности отдела продаж и личной безопасности его сотрудников

Развитие информационных и бизнес-технологий приводит к тому, что для обеспечения комфортной психологической обстановки и повышения эффективности труда менеджеров по продажам становятся очень важны коммерческая безопасность отдела продаж в целом и личная безопасность его сотрудников. О том, как их обеспечить, пойдет речь в данной статье.

Страниц: 5
Рейтинг:

Чернов И.В.

УП — 2007, №1

Некоторые аспекты финансового анализа коммерческого банка (Часть 2)

Данная статья продолжает обсуждение финансового анализа коммерческого банка (см. Управление корпоративными финансами. — 2006. — №4(16). — С. 244–257). Управление ликвидностью и рентабельностью, а также решение информационной проблемы — задачи сложные и чрезвычайно важные для банков, планирующих играть значимую роль на финансовом рынке. Автором обобщен опыт аналитической работы банков по этим направлениям.

Страниц: 9
Рейтинг:

Горелая Н.В.

УКФ — 2006, №5

Модель формирования резервов в портфелях однородных ссуд

Основным достоинством вероятностной оценки риска задержки платежей по выданным банком ссудам является возможность углубленного качественного и количественного исследования этого процесса, принимая во внимание как его внутренние свойства, так и определенные внешние воздействия. В данной статье представлена модель, позволяющая делать прогнозные оценки уровня просроченной задолженности клиентов, а также показаны некоторые примеры использования данной модели.

Страниц: 8
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Кулик В.В., Кремлева И.В.

УФР — 2006, №4

Подход к определению экономического эффекта и риска при размещении временно свободных средств банка

Для эффективного управления ликвидностью любому банку необходимо организовать взаимодействие между его подразделениями. Автор данной статьи представляет условную схему взаимодействия подразделений кредитной организации, кроме того, он рассматривает актуальные вопросы, связанные с использованием клиентских средств, и предлагает эффективный подход к оценке возможной ликвидности банка при работе на рынке межбанковских кредитов.

Страниц: 10
Рейтинг:

Самойлов Е.В.

УФР — 2006, №4

Система управления операционными рисками в коммерческом банке: цели и задачи практической реализации

В материалах Базельского комитета приводится концептуальная модель системы управления операционными рисками (СУОР), не описывающая технологию разработки и внедрения этой системы на предприятии. В статье анализируются возможности практического применения рекомендаций "Базеля II" на основе текущего состояния СУОР в банках России и личного опыта автора. Вывод статьи: СУОР в банке - это система менеджмента качества технологических процессов.

Страниц: 11
Рейтинг:

Дмитриев А.В.

УФР — 2006, №4

Виды рисков

(текущий раздел)

Актуарные расчёты

Банковские риски

Валютные риски Кредитные риски Ликвидность Операционные риски Процентные риски Риск дефолта

Методики классификации

Нефинансовый сектор

Кредитные риски Логистические риски Налоговые риски Операционные риски Политические риски Рыночные риски