Концептуальный подход к оценке организационных и социально-экономических рисков предприятий оборонно-промышленного комплекса

В статье проводится анализ существующих кадровых и других рисков в деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, предлагается метод их оценки.

Антихрупкость как элемент методологии менеджмента риска

В статье рассматривается проблема влияния недетерминированных и неопределенных событий на методологию сценарного планирования, используемого при управлении рисками. Автор описывает методы управления рисками на основе интуитивной и обратной логики, показывает основные критерии инкорпорирования в сценарный анализ концепции антихрупкости, предложенной Н. Талебом.

Форс-мажор как особая категория предпринимательских рисков

В статье анализируются вопросы возникновения форс-мажоров (обстоятельств непреодолимой силы) и возможные способы их предотвращения. Авторы дают определения данного понятия, предлагают классификацию форс-мажоров и приводят некоторые способы управления связанными с ними рисками. Кроме того, в статье рассматривается пример форс-мажора — пандемия COVID-19, а также ее последствия и способы минимизации ущерба от подобных событий.

Управление рисками на промышленных предприятиях

Финансово-хозяйственная деятельность промышленных предприятий сопряжена со множеством внешних и внутренних рисков как общей направленности, так и обусловленных спецификой отрасли. Существует несколько вариантов и управления ими — об этом рассказывают авторы статьи.

Воздействие цифровой экономики на инновационные риски в традиционных отраслях и в сфере совместного потребления

Статья посвящена взаимодействию прямых и обратных социально-экономических связей в условиях инновационной деятельности. Авторы анализируют процесс расширения сферы совместного потребления, трансформацию институциональной среды за счет информационной экспансии и цифровизации, рассматривают методологический подход к оценке инновационных рисков, а также их отличие от рисков ресурсного обеспечения.

Метод фильтрации временного ряда вероятности дефолта из статистики просрочки кредитов и займов

В статье рассматривается модель фильтрации динамики вероятности дефолта корпоративных компаний и прочих заемщиков на основании косвенных данных о динамике просроченной задолженности, предоставляемых Банком России.

Контроль рисков портфеля частного инвестора

Цель статьи — описать риски, с которыми столкнется каждый портфельный инвестор, и проиллюстрировать их наглядными примерами. Авторы рассказывают о том, почему важен риск-профиль инвестора и как его выявить, рассматривают распределение биржевых инструментов по риску и доходности, описывают инвестиционные риски, различия между активным и пассивным инвестированием, способы снижения ценового риска и хеджирование портфеля с помощью фьючерсов и опционов.

Информационные аспекты антикризисного авиатранспортного риск-менеджмента

В статье исследуются роль и место современного антикризисного риск-менеджмента в авиатранспортной сфере. Автор рассматривает вопросы информационно-аналитического обеспечения управления в данной области, включая средства инструментальной поддержки, информационной безопасности, стандарты и стратегии управления рисками в условиях возрастающей турбулентности бизнес-среды.

О методах количественного анализа финансовых показателей компании в условиях высокой рискованности инвестиций

В статье исследованы методы количественного анализа скрытых статистических связей финансовых показателей компаний в условиях высокой рискованности инвестирования. Предложен новый полупараметрический метод оценивания показателей хвостовой зависимости с использованием моделей BB1 и BB7. Представленный метод позволит финансовым компаниям адекватно оценивать инвестиционные риски в условиях наступления экстремальных событий.

«Препятствий для построения моделей с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения нет». Интервью с М.А. Бухтиным

Предлагаем вниманию читателей интервью главного редактора журнала, начальника управления моделирования рисков департамента банковского регулирования ЦБ РФ М.А. Бухтина представителям компании SAS Institute М. Заворотной и Н. Филипенкову.