Проявления финансовых рисков в строительной отрасли и их влияние на стоимость компаний

В статье рассматриваются проявления финансовых рисков в сфере строительства, исследуются возможности для коррекции стоимости строительной компании в случае выполнения ею нового проекта, содержащего риски. В модельном примере для расчета изменения стоимости фирмы используется метод дерева решений.

Новая мера риска VaR в квадрате и ее вычисление. Случай равномерного и треугольного распределений вероятностей убытков

В работе вводится понятие новой меры риска VaR в квадрате (VaR является теоретическим осмыслением применяемых на практике подходов к оценке стрессовой VaR, выводится формула ее вычисления для случаев равномерного или треугольного распределений денежного потока по активу (проекту). Оказывается, что VaR намного консервативнее оценивает риски, чем VaR, и во многих случаях может составить конкуренцию другим мерам риска, например мере ожидаемых потерь ES.

Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля, аллокации экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска (часть 2)

В настоящей работе предлагае тся практичный метод расчета непредвиденных потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическому капиталу) для применения во внутренних процедурах оценки достаточности капитала (ВПОДК), а также ранжировки требований к капиталу по единицам риска. Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также на специально гибридизованный метод CreditRisk+.

Неопределенные выгоды. Влияние рисков на реализацию выгод

При любых начинаниях следует учитывать влияние неопределенности. В частности, это необходимо для эффективного анализа рисков на всех этапах управления программой — от запуска до завершения. В данной статье мы расскажем, как использовать карту реализации выгод для всестороннего анализа угроз и возможностей, а также для выявления неопределенности, способной повлиять на программу.

Шанс как другое название риска. Управление рисками фирмы в условиях возрастающей нестабильности

Возрастающая нестабильность внешней среды ставит под сомнение традиционные методы управления рисками. Современная фирма потеряла контроль над своими рисками, ее целевая ориентация сместилась с поиска прибыли на поиск безопасности с соответствующим сжатием горизонта планирования и упрощением деятельности. В статье предлагается рассмотреть пути присвоения, возврата рисков, что потенциально может превратить их в шансы.

Исследование зон концентрации финансовых рисков на территориях опережающего социально-экономического развития, созданных в Дальневосточном федеральном округе

В статье представлены основные результаты оценки финансовых рисков для территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) по авторской методике, дана сравнительная характеристика групп резидентов в зависимости от масштабов деятельности и уровня финансовых рисков, выявлены основные факторы рисков и проведено ранжирование ТОСЭР по уровню «значимость / риск».

Распределение функций служб внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками в финансовом менеджменте предприятия

В статье рассматриваются основные направления деятельности служб внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками и экономической безопасности, а также различия между ними. На примере строительной компании автор показывает, какими знаниями и навыками должны обладать риск-менеджер, внутренний аудитор и специалист по экономической безопасности, а также демонстрирует недостатки совмещения функций рассматриваемых подразделений.

Оценка матрицы миграций рейтингов за произвольный период времени

Статья посвящена актуальной проблеме построения матрицы миграций кредитных рейтингов за произвольный период времени. Авторы рассматривают известные статистические методы оценивания матрицы миграций и предлагают подход к  ее формированию для произвольного отрезка времени, если известна годовая матрица миграций. На основе такой оценки можно производить моделирование кредитных потерь и резервов портфеля за любой выбранный период.

Бюджетирование в кредитной организации

В настоящей работе автор предлагает собственные методики моделирования денежных потоков в целях решения задач бюджетирования, а также оценки резервов согласно требованиям стандарта МСФО 9. В основе данных методик лежат как подходы к моделированию основного долга по портфелям розничного кредитования (портфелям однородных ссуд), так и практический опыт автора в сфере реализации проектов в банках и лизинговых компаниях.

Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля, аллокации экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска (часть 1)

В настоящей работе предлагается практичный метод расчета непредвиденных потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическому капиталу) для применения во внутренних процедурах оценки достаточности капитала (ВПОДК), а также ранжировки требований к капиталу по единицам риска. Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также на специально гибридизованный метод CreditRisk+.

Grebennikov Business Career
Временные номера для связи: (962) 934-7316, (917) 524-8154
Служба поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support@grebennikov.ru