1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Кредитование
  5. Оценка кредитоспособности

Особенности применения обратной ипотеки в мире и предпосылки для ее использования в России

Тема обратной ипотеки представляется важной по двум причинам: во-первых, она позволяет решить проблему доходов для одиноких пенсионеров, во-вторых, это низкорисковый инструмент для расширения портфеля банков. Также следует отметить, что обратная ипотека существует достаточно давно и успешно, чем объясняется возможность применения ее в России. В статье рассматриваются исторические аспекты развития обратной ипотеки в странах Западной Европы, Азии, а также в США, Канаде и Австралии.

Страниц: 14
Рейтинг:

Пономарева А.И.

УКФ — 2015, №5

Формирование скоринговой модели оценки кредитоспособности корпоративного заемщика

В данной статье описано исследование по разработке скоринговой модели для оценки кредитоспособности крупных торговых предприятий, позволяющей на основе значений отдельных показателей судить о состоятельности заемщика, оценивается ее эффективность. Наиболее объемными блоками в разработке скоринговой модели являются выбор системы оценочных показателей и определение весовых коэффициентов для этих показателей, что будет подробно освещено в данной статье.

Страниц: 20
Рейтинг:

Дубовицкий В.С.

УКФ — 2014, №5

Эконометрические модели вероятности ипотечного дефолта

Статья посвящена подходам, используемым для объяснения причин ипотечного дефолта, предотвращение которого является одной из ключевых задач рискменеджмента кредитной организации. Автор рассматривает преимущества и недостатки эконометрических моделей вероятности дефолта, которые применяются при ипотечном жилищном кредитовании, и показывает, что построение таких моделей помимо прочего требует прогнозирования доходов заемщика, залоговой стоимости жилья и макроэкономической ситуации.

Страниц: 9
Рейтинг:

Лозинская А.М.

УФР — 2014, №4

Эконометрическое моделирование банковского кредитного риска

Для эффективной деятельности на рынке кредитования банки должны активно изучать вопросы, связанные с разработкой методов и моделей принятия решений по кредитным заявкам, которые позволяют осуществлять отбор потенциальных заемщиков. В статье представлены двумерная пробит-модель выдачи кредита заемщику, имеющему просрочки платежей, а также интерпретация вероятности этого события при различных характеристиках клиента банка.

Страниц: 8
Рейтинг:

Колясникова Е.Р., Еникеева Л.С.

УФР — 2014, №3

Инструменты риск-менеджмента в технологии кредитного конвейера

Статья посвящена вопросам выбора и применения инструментов риск-менеджмента при внедрении банком конвейерного подхода к управлению жизненным циклом кредита. Работа включает обзор наиболее распространенных на российском рынке методик управления риском на разных стадиях жизненного цикла кредита и применяемых программных решений для управления рисками. Статья предназначена для банковских специалистов и руководителей, перед которыми поставлена задача внедрить подход кредитного конвейера в банке.

Страниц: 8
Рейтинг:

Маркус М.Р.

УФР — 2013, №3

Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 2)

Мошенничество, это явление глобального масштаба, изобретает все новые и новые способы «легального» извлечения денег из банков. В ответ на подобный «креатив» банки вынуждены ставить интеллектуальные заслоны в виде систем противодействия мошенничеству, опирающиеся на комплексные решения, значительную роль в которых играют математические методы и модели.

Страниц: 13
Рейтинг:

Козлов Д.Н., Левин В.В.

УФР — 2013, №2

Метод порядковой регрессии в кредитном скоринге

В данной статье рассматривается модель порядковой регрессии для оценки кредитоспособности. Данная модель напоминает модель логистической регрессии. Отличие порядковой регрессии от логистической в том, что зависимая переменная в рассматриваемой модели является порядковой. Это позволяет сделать прогноз дефолта сразу по нескольким выделенным категориям зависимой переменной, упорядочить аппликантов по степени нарастания или убывания кредитного риска.

Страниц: 13
Рейтинг:

Груздев А.В.

УФР — 2013, №1

Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 1)

Мошенничество, это явление глобального масштаба, изобретает все новые и новые способы «легального» извлечения денег из банков. В ответ на подобный креатив банки вынуждены ставить интеллектуальные заслоны в виде систем противодействия мошенничеству, опирающиеся на комплексные решения, значительную роль в которых играют математические методы и модели.

Страниц: 15
Рейтинг:

Козлов Д.Н., Левин В.В.

УФР — 2013, №1

Применение алгоритма CART для задач банковского скоринга

В данной статье мы продолжим речь о методе деревьев решений. На этот раз внимание будет уделено алгоритму построения дерева CART, который наиболее часто используется при создании скоринговых моделей. Также в статье будут рассмотрены техники работы с переобучением модели, предлагаемые в рамках CART.

Страниц: 16
Рейтинг:

Груздев А.В.

УФР — 2012, №3

Об одной модели обесценения корпоративных ссуд

В настоящей статье предложен метод оценки вероятности дефолта заемщика и ожидаемых потерь по ссудам на основании данных, содержащихся в финансовой отчетности, путем определения возможного времени, за которое будет погашена ссуда, и превышения полученной величиной срока погашения, указанного в договоре. Автор предлагает читателям модель для сложной временной структуры
обязательств заемщика. Деятельность заемщика анализируется в работе с позиций постоянных и переменных затрат, ликвидности и рентабельности.

Страниц: 12
Рейтинг:

Панов Д.В.

УФР — 2012, №3

Оценка кредитоспособности

(текущий раздел)