Электронная библиотека
Формирование скоринговой модели оценки кредитоспособности корпоративного заемщика
Дубовицкий В.С.
|
|
||
ВведениеРазличные подходы к оценке кредитоспособностиРис. 1. Методы оценки кредитоспособностиТаблица 1. Сводная таблица моделей оценки кредитоспособностиРазработка финансовых показателей для скоринговой моделиТаблица 2. Финансовые показатели скоринговой моделиАналитическая оценка весовых коэффициентов моделиТаблица 3. Нефинансовые показатели скоринговой моделиРис. 2. Пример матрицы попарных сравненийТаблица 4. Метод Т. Саати. Классификация предпочтений (на основе рис. 2)Рис. 3. Пример матрицы Т. Саати для группы показателей платежеспособностиОпределение значимости показателей с помощью регрессионного анализаТаблица 5. Финансовые показатели с учетом весаТаблица 6. Нефинансовые показатели с учетом весаТаблица 7. Сравнительный анализ значимости коэффициентовОпределение результатов разработанной скоринговой моделиТаблица 9. Прогнозная способность скоринговой модели, %ЗаключениеТаблица 8. Классификация результатовЛитератураПРИЛОЖЕНИЕ 1. Выборка для исследованияПРИЛОЖЕНИЕ 1. Выборка для исследования (продолжение)ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Регрессия по восьми факторам для 41 компанииПРИЛОЖЕНИЕ 3. Регрессия по семи факторам для 35 компанийПРИЛОЖЕНИЕ 4. Оценка компаний из выборки по скоринговой модели |
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. — М.: ГУ ВШЭ, 1998.
2. Гаврилова А.Н. Финансы организаций. — М.: Кнорус, 2007.
3. Коробова Г.Г., Петров М.А. Состоятельность банковского заемщика и ее оценка в условиях конкуренции // Банковские услуги. — 2005. — №7/8. — С. 22–24.
4. Куликов Н.И., Чайникова Л.И. Оценка кредитоспособности предприятия-заемщика. — Тамбов: Университет ТГТУ, 2007.
5. Положение ЦБ РФ №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26 марта 2004 г. — Подробнее .
6. Саати Т.Л. Математические модели конфликтных ситуаций / Под ред. И.А. Ушакова. — М.: Советское радио, 1977.
7. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Н.В. Методика финансового анализа. — М.: Инфра-М, 2001.
8. Abdou H.A., Pointon J. (2011). «Credit scoring, statistical techniques and evaluation criteria: a review of the literature». Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, Vol. 18, No. 2–3, pp. 59–88.
9. Bailey M. (2004). Consumer Credit Quality: Underwriting, Scoring, Fraud Prevention and Collections. White Box Publishing, Kingswood, Bristol.
10. Crook J., Edelman D., Thomas L. (2007). «Recent developments in consumer credit risk assessment». European Journal of Operational Research, Vol. 183, No. 3, pp. 1447–1465.
11. Gately E. (1996). Neural Networks for Financial Forecasting: Top Techniques for Designing and Applying the Latest Trading Systems. New York: John Wiley & Sons, Inc.
12. Guillen M., Artis M. (1992). Count Data Models for a Credit Scoring System: the European Conference Series in Quantitative Economics and Econometrics on Econometrics of Duration, Count and Transition Models. Paris.
13. Heffernan S. (2004). Modern Banking. John Wiley & Sons, Inc., Chichester, West Sussex.
14. Liang Q. (2003). «Corporate financial distress diagnosis in China: empirical analysis using credit scoring models». Hitotsubashi Journal of Commerce and Management, Vol. 38, No. 1, pp. 13–28.
Дубовицкий Василий Сергеевич
Аналитик крупного российского банка. г. Москва