ГОСТы по риск-менеджменту: управление технико-производственными рисками и оценка рисков инвестиционных проектов

В статье рассматриваются два национальных стандарта по риск-менеджменту: ГОСТ Р 58969-2020, посвященный управлению технико-производственными рисками, и ГОСТ Р 58970-2020, в котором речь идет о количественной оценке влияния рисков на стоимость и сроки инвестиционных проектов.

Система управления операционным риском в кредитной организации: как привести ее в соответствие требованиям регулятора

В ближайшем будущем кредитные организации смогут рассчитывать величину операционного риска для определения нормативов достаточности капитала в соответствии с соглашением «Базель III». Это подразумевает, что Банк России устанавливает обязательные требования к системе управления операционным риском и с 1 января 2022 г. банки обязаны им соответствовать. Однако большинство банков еще не готовы к этому. В чем причины и что необходимо для обеспечения соответствия требованиям регулятора — об этом рассказывает автор.

Формула компенсации остаточного риска потерь в случае дефолта

В статье представлена формула компенсации несмещенного значения потерь в случае дефолта (LGD), полученного из статистических расчетов восстановления, до величины, которая учитывает остаточный риск разброса данного показателя, обусловленный ярко выраженной бимодальностью эмпирического распределения LGD. Формула актуальна для не скорректированного на остаточный риск и концентрацию продвинутого подхода к расчету требований к капиталу, рекомендованного Базельским комитетом по банковскому надзору.

«Препятствий для построения моделей с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения нет». Интервью с М.А. Бухтиным

Предлагаем вниманию читателей интервью главного редактора журнала, начальника управления моделирования рисков департамента банковского регулирования ЦБ РФ М.А. Бухтина представителям компании SAS Institute М. Заворотной и Н. Филипенкову.

Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 2)

В статье предложен критерий значимости рисков, а также подход к их учету в требованиях к достаточности капитала банков в рамках второго компонента соглашения «Базель II». Применение этого подхода в отношении рисков кредитной концентрации не требует данных, выходящих за рамки стандартной отчетности. Результаты работы можно использовать как для целей регулирования при обеспечении адекватных требований к достаточности капитала, так и для предупреждения банков о его возможной недостаточности.

Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 1)

В статье предложен критерий значимости рисков, а также подход к их учету в требованиях к достаточности капитала банков в рамках второго компонента соглашения «Базель II». Применение этого подхода в отношении рисков кредитной концентрации не требует данных, выходящих за рамки стандартной отчетности. Результаты работы можно использовать как для целей регулирования при обеспечении адекватных требований к достаточности капитала, так и для предупреждения банков о его возможной недостаточности.

Оценка достаточности и структуры экономического капитала российских банков на основе анализа исторической волатильности чистой прибыли

В работе оценивается достаточность и структура экономического капитала российских банков на основе анализа публичных данных об исторической волатильности их чистой прибыли с использованием подхода VaR. Доказано, что полученные таким способом оценки являются недостаточно консервативными, но подходят для сравнения разных категорий банков по уровню риска между собой. Примененный метод декомпозиции чистой прибыли / убытков показал, что от 45% до 50% экономического капитала приходится на структурный процентный риск и бизнес-риск.

Правовые риски в деятельности кредитной организации

В статье описаны особенности управления правовыми рисками кредитной организации в условиях высокой неопределенности правовой среды, а также в соответствии с рекомендациями Банка России. Автор рассматривает вопросы разграничения правового риска и других видов типичных банковских рисков, а также их взаимосвязь. Особое внимание в работе уделено количественной оценке правовых рисков.

Управление рыночными рисками и рисками потери ликвидности банками в условиях кризиса

Статья описывает инструменты и методы системы управления рыночными рисками на основе передовой практики и рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. Автор доказывает, что риск-менеджмент может и должен быть отправной точкой для формирования инвестиционной стратегии, т.к. именно риск-менеджмент увязывает ее с достаточностью капитала и управлением ликвидностью. Статья также затрагивает актуальные вопросы банковского регулирования.

Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 2)

В настоящее время одним из важнейших показателей надежности банка является норматив достаточности капитала, который показывает способность банка покрыть свои убытки по активным операциям, например, в случае если его заемщики не выплатят долги. Для расчета достаточности капитала в рамках моделей внутренних рейтингов используются параметры вероятности дефолта и доли убытка при дефолте. В данной работе впервые оценена значимость связи между этими параметрами для российских компаний.

Нормативное регулирование рисков

(текущий раздел)

Базель II