1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Нормативное регулирование рисков

ГОСТы по риск-менеджменту: управление технико-производственными рисками и оценка рисков инвестиционных проектов

В статье рассматриваются два национальных стандарта по риск-менеджменту: ГОСТ Р 58969-2020, посвященный управлению технико-производственными рисками, и ГОСТ Р 58970-2020, в котором речь идет о количественной оценке влияния рисков на стоимость и сроки инвестиционных проектов.

Страниц: 8
Рейтинг:

Артонкина Н.В.

УФР — 2022, №3

Система управления операционным риском в кредитной организации: как привести ее в соответствие требованиям регулятора

В ближайшем будущем кредитные организации смогут рассчитывать величину операционного риска для определения нормативов достаточности капитала в соответствии с соглашением «Базель III». Это подразумевает, что Банк России устанавливает обязательные требования к системе управления операционным риском и с 1 января 2022 г. банки обязаны им соответствовать. Однако большинство банков еще не готовы к этому. В чем причины и что необходимо для обеспечения соответствия требованиям регулятора — об этом рассказывает автор.

Страниц: 5
Рейтинг:

Юсупова Е.Р.

УКФ — 2022, №2

Цифровизация бизнеса и риски моделей

Статья описывает источники риска моделей, основы управления модельными рисками и принципы их регулирования, определенные регуляторами США и Европейского союза. Автор также затрагивает практические аспекты и сложности, возникающие при запуске механизмов управления модельными рисками в банковских и небанковских финансовых организациях.

Страниц: 9
Рейтинг:

Соколова В.В.

МИ — 2022, №1

Система управления операционным риском в кредитной организации: как привести ее в соответствие требованиям регулятора

В ближайшем будущем кредитные организации смогут рассчитывать величину операционного риска для определения нормативов достаточности капитала в соответствии с соглашением «Базель III». Это подразумевает, что Банк России устанавливает обязательные требования к системе управления операционным риском и с 1 января 2022 г. банки обязаны им соответствовать. Однако большинство банков еще не готовы к этому. В чем причины и что необходимо для обеспечения соответствия требованиям регулятора — об этом рассказывает автор.

Страниц: 5
Рейтинг:

Юсупова Е.Р.

УФР — 2021, №4

Формула компенсации остаточного риска потерь в случае дефолта

В статье представлена формула компенсации несмещенного значения потерь в случае дефолта (LGD), полученного из статистических расчетов восстановления, до величины, которая учитывает остаточный риск разброса данного показателя, обусловленный ярко выраженной бимодальностью эмпирического распределения LGD. Формула актуальна для не скорректированного на остаточный риск и концентрацию продвинутого подхода к расчету требований к капиталу, рекомендованного Базельским комитетом по банковскому надзору.

Страниц: 11
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УФР — 2020, №4

«Препятствий для построения моделей с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения нет». Интервью с М.А. Бухтиным

Предлагаем вниманию читателей интервью главного редактора журнала, начальника управления моделирования рисков департамента банковского регулирования ЦБ РФ М.А. Бухтина представителям компании SAS Institute М. Заворотной и Н. Филипенкову.

Страниц: 5
Рейтинг:

Филипенков Н.В., Заворотная М.П.

УФР — 2020, №2

Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 2)

В статье предложен критерий значимости рисков, а также подход к их учету в требованиях к достаточности капитала банков в рамках второго компонента соглашения «Базель II». Применение этого подхода в отношении рисков кредитной концентрации не требует данных, выходящих за рамки стандартной отчетности. Результаты работы можно использовать как для целей регулирования при обеспечении адекватных требований к достаточности капитала, так и для предупреждения банков о его возможной недостаточности.

Страниц: 11
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УФР — 2018, №3

Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 1)

В статье предложен критерий значимости рисков, а также подход к их учету в требованиях к достаточности капитала банков в рамках второго компонента соглашения «Базель II». Применение этого подхода в отношении рисков кредитной концентрации не требует данных, выходящих за рамки стандартной отчетности. Результаты работы можно использовать как для целей регулирования при обеспечении адекватных требований к достаточности капитала, так и для предупреждения банков о его возможной недостаточности.

Страниц: 17
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УФР — 2018, №2

Оценка достаточности и структуры экономического капитала российских банков на основе анализа исторической волатильности чистой прибыли

В работе оценивается достаточность и структура экономического капитала российских банков на основе анализа публичных данных об исторической волатильности их чистой прибыли с использованием подхода VaR. Доказано, что полученные таким способом оценки являются недостаточно консервативными, но подходят для сравнения разных категорий банков по уровню риска между собой. Примененный метод декомпозиции чистой прибыли / убытков показал, что от 45% до 50% экономического капитала приходится на структурный процентный риск и бизнес-риск.

Страниц: 11
Рейтинг:

Андросов И.А.

УФР — 2016, №2

Правовые риски в деятельности кредитной организации

В статье описаны особенности управления правовыми рисками кредитной организации в условиях высокой неопределенности правовой среды, а также в соответствии с рекомендациями Банка России. Автор рассматривает вопросы разграничения правового риска и других видов типичных банковских рисков, а также их взаимосвязь. Особое внимание в работе уделено количественной оценке правовых рисков.

Страниц: 6
Рейтинг:

Васина М.В.

УФР — 2015, №4

Нормативное регулирование рисков

(текущий раздел)

Базель II