1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Система риск-менеджмента
  6. Оценка рисков
  7. Рейтинги и индексы

Моделирование кредитных рейтингов отечественных банков на основе российской отчетности

В статье рассмотрены методы построения эконометрических моделей рейтингов российских банков на основе финансовой отчетности по РСБУ, выявлены основные факторы, определяющие значение рейтингов. Точность таких моделей вомногом связана с качеством бухгалтерской отчетности и уровнем транспарентности банков.

Страниц: 12
Рейтинг:

Василюк А.А., Карминский А.М.

УФР — 2011, №3

Роль сферы сервиса в конкурентоспособности страны

В статье рассмотрена методика измерения конкурентоспособности стран Всемирного экономического форума, приведена краткая характеристика положения России в рейтинге конкурентоспособности. Особое внимание автор уделяет вопросам влияния сферы сервиса на показатели конкурентоспособности в целом, сравнивает степень влияния сферы сервиса и производственных показателей страны.

Страниц: 10
Рейтинг:

Дюков И.И.

МУ — 2011, №2

Особенности моделирования международных рейтингов банков

В статье рассматриваются модели кредитных рейтингов трех крупнейших международных агентств на основе эмпирических данных о более чем 500 банках из 86 стран. Авторы анализируют спецификацию и устойчивость рейтинговых оценок во времени с помощью построения моделей упорядоченного выбора для каждого из агентств, а также прогнозную силу этих моделей. Проведенный анализ формирует основу для практического использования такого рода моделей при решении задач риск-менеджмента.

Страниц: 14
Рейтинг:

Карминский А.М., Сосюрко В.В.

УФР — 2010, №4

Модели рейтингов промышленных компаний

В статье рассмотрены основные финансовые, рыночные и макроэкономические
индикаторы, в наибольшей степени влияющие на рейтинги промышленных компаний. Автором используются эконометрические модели множественного выбора, полученные на основе информации о 215 компаниях из 39 стран. В данной работе подтверждается гипотеза о влиянии на рейтинг компании отрасли, в которой она функционирует, а также степени развитости рынка.

Страниц: 16
Рейтинг:

Карминский А.М.

УФР — 2009, №3

Определение лидеров падения и отраслевых рейтингов российских ценных бумаг в период кризиса фондового рынка

В статье приводится методика ранжирования выпусков ценных бумаг, обращающихся в определенном сегменте фондового рынка в нестабильные периоды. Авторы предлагают унифицированный показатель глубины падения в периоды кризиса — индекс падения, изучают отраслевую сегментацию рынка российских корпоративных облигаций с учетом индекса падения. В результате исследования выявлены отрасли-лидеры и отрасли-аутсайдеры, предложена методика рейтингования отраслей промышленности в периоды кризиса в зависимости от тренда классов падения.

Страниц: 20
Рейтинг:

Михайлова П.А., Бухтин М.А.

УФР — 2009, №3

Управление кредитным риском. Оценка зависимости между рейтингом заемщика и вероятностью его дефолта

В статье исследуется проблематика рискового скоринга, связанная с точностью выбора основных характеристик заемщика, влияющих на возврат выданных банком кредитов. На основе реального опыта построения скоринговой модели описан выбор наиболее значимых характеристик, показана их связь с вероятностью дефолта заемщика, а также приведены критерии оценки корректности разработанных моделей.

Страниц: 6
Рейтинг:

Кулаковский В.В.

УФР — 2009, №2

Принципы и подходы к формированию методик внутренних кредитных рейтингов для корпоративных клиентов (часть 2)

В статье проводится анализ требований Базельского комитета к внутренним рейтинговым системам (IRB), описаны подходы к построению методик кредитных рейтингов, приведен пример построения методики кредитных рейтингов для корпоративных клиентов. Рассмотрен пример адаптации рейтинговых моделей для решения задач формирования резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с Положениями ЦБ РФ №254-П и №283-П.

Страниц: 8
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2008, №4

Принципы и подходы к формированию методик внутренних кредитных рейтингов для корпоративных клиентов (часть 1)

В статье проводится анализ требований Базельского комитета к внутренним рейтинговым системам (IRB), описаны подходы к построению методик кредитных рейтингов, приведен пример построения методики кредитных рейтингов для корпоративных клиентов. Рассмотрен пример адаптации рейтинговых моделей для решения задач формирования резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с Положениями ЦБ РФ №254-П и №283-П.

Страниц: 28
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2008, №3

Модели рейтингов финансовой устойчивости

В статье построены эконометрические модели рейтингов финансовой устойчивости банков агентства Moody’s Investors Service, а также проведена оценка прогнозной силы моделей как инструмента риск-менеджмента. Качество модельных рейтингов проанализировано на примере крупнейших российских банков.

Страниц: 17
Рейтинг:

Карминский А.М., Мяконьких А.В., Пересецкий А.А.

УФР — 2008, №1

Мир глазами инвестора: новый подход к классификации стран

Статья посвящена анализу концепции, выдвинутой международной инвестиционной компанией Goldman Sachs и вызвавшей широкую дискуссию в западной прессе. Эксперты компании выделили в особую группу ряд стран, имеющих, с их точки зрения, наилучшие долгосрочные перспективы роста и предоставляющие ценные возможности для инвесторов. Они назвали их странами БРИК. Рассматриваются их характеристики и значение такого выделения для российских компаний.

Страниц: 17
Рейтинг:

Кандинская О.А.

УКФ — 2007, №3

Рейтинги и индексы

(текущий раздел)