1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Система риск-менеджмента
  6. Оценка рисков

Эволюция моделей определения вероятности корпоративного дефолта

В статье рассмотрено развитие моделей прогнозирования вероятности корпоративных дефолтов от множественного дискриминантного анализа, бинарных логити пробит-моделей до моделей машинного обучения, которые стали разрабатываться благодаря новым технологиям. Авторами выявлена тенденция к созданию эффективных моделей для определения вероятности дефолта отечественных предприятий.

Страниц: 11
Рейтинг:

Салманов О.Н., Бабина Н.В.

УКФ — 2023, №1

Цифровые инвестиционные платформы в предпринимательской экосистеме: риски и возможности

В статье представлена модель взаимодействия агентов предпринимательской экосистемы на основе применения цифровой инвестиционной платформы, проанализированы и сгруппированы факторы риска каждого агента экосистемы. На основе авторской балльной методики проведена многофакторная оценка 16 видов рисков, имеющих как системный, так и специфичный для отдельных типов краудфандинга характер. Методика позволила оценить риски в разрезе двух видов финансовых услуг — краудлендинга и краудинвестинга.

Страниц: 22
Рейтинг:

Якимова В.А., Хмура С.В.

УКФ — 2023, №1

Прогноз поведения в ситуации риска: новое в диагностике склонности к риску

Разработанные методики и инструменты управления рисками направлены на снижение вероятности возникновения рискового события и его влияния. В то же время вопросы, связанные с действиями или бездействием человека, его склонностью к риску, а главное — с возможностью прогнозировать его поведение в ситуациях риска, по-прежнему остаются открытыми. В чем недостатки существующих методик оценки склонности к риску и каков альтернативный метод диагностики? Об этом рассказывает автор.

Страниц: 6
Рейтинг:

Юсупова Е.Р.

УФР — 2023, №1

Установление лимитов финансирования на дебиторов при проведении факторинговых сделок

В статье подробно рассматривается практический процесс установления лимитов на одного из основных контрагентов в рамках факторинговых сделок — дебиторов. Пошагово определяются основные участники факторинговой сделки, этапы и критерии финансового анализа и стоп-факторы. Отдельно рассмотрены классификация дебиторов по группам, методика определения их рейтинга и расчет лимита финансирования дебитора.

Страниц: 11
Рейтинг:

Леднев М.В., Покаместов И.Е., Белкин А.М.

УФР — 2023, №1

Эмпирический анализ предельных уровней дефолта для признания подхода на основе внутренних рейтингов сомнительным при оценке кредитного риска

В статье исследуется стабильность показателей дискриминационной способности рейтинговых моделей (в частности, индекса Джини) в контексте целесообразности использования ПВР в условиях кризиса. Автор рассматривает, как связана частота дефолтов с падением дискриминационной способности моделей, строит макромодель. Показано, что пороговые значения макропараметров, при достижении которых возможен рост частоты дефолтов до предельного уровня, достаточно высоки и не прогнозируются даже в глубокий кризис.

Страниц: 12
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УФР — 2023, №1

Оценка рыночных рисков корпоративных облигаций с помощью методов искусственного интеллекта

Российский рынок корпоративных облигаций активно развивается, при этом количество характерных для него нерыночных выбросных котировок растет. В работе предложена математическая модель фильтрации для построения корректного тренда котировок, позволяющая более качественно осуществлять оценку рыночных рисков. Модель разработана на основе математической модели SARIMA, скорректирована на выбросы с учетом маркетинговых прокси-индексов и на ликвидность по числу и объему торгов на конкретный день.

Страниц: 21
Рейтинг:

Каткова А.И.

УФР — 2022, №4

О сравнении определенных мер катастрофических рисков

В статье исследуется возможность сравнения определенных мер риска со смесями других мер риска. Результаты можно применять на практике для построения мер риска большего уровня катастрофичности путем создания смесей из других мер.

Страниц: 6
Рейтинг:

Минасян В.Б.

УФР — 2022, №4

Методика оценки и классификации уровней волатильности для целей управления финансовыми рисками

В статье исследуется взаимосвязь волатильности, неопределенности и финансовых рисков. Предлагается методика оценки и классификации уровней волатильности, а также учета нестационарных факторов. Авторы определяют уровни волатильности биржевых индексов S&P500, HSI, RTS и IMOEX и государственных облигаций США, Гонконга и России, дают рекомендации по применению методов управления финансовыми рисками в зависимости от уровней волатильности цен базовых активов и других анализируемых показателей.

Страниц: 13
Рейтинг:

Кунин В.А., Пешко С.И.

УФР — 2022, №4

Совершенствование методов оценивания остаточных рисков в современных стандартах

Автор проводит анализ новых международных и отраслевых стандартов, которые формируют современный уровень требований для создания культуры управления рисками, раскрывает методы менеджмента рисков для управления полным циклом PDCA, включая остаточные риски. Данные, полученные в результате анализа, могут применяться при совершенствовании систем менеджмента, в частности при изучении опыта гарантированного «замыкания» цикла PDCA и методов оценивания остаточных рисков.

Страниц: 17
Рейтинг:

Лившиц И.И.

МКач — 2022, №3

Roc-анализ и калибровка скоринговых моделей на основе метрик точности второго порядка

В статье представлены новые метрики точности скоринговых моделей второго порядка, которые показывают целевое предпочтение скоринга: диагностировать «хорошие» объекты (заемщиков) или выделять «плохие» при неизменной прогнозной силе, определяемой общепринятой метрикой первого порядка — индексом Джини.

Страниц: 22
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УКФ — 2022, №2

Оценка рисков

(текущий раздел)

Методы оценки

Рейтинги и индексы