Прогнозирование и оценка рисков финансовой устойчивости: пример малого обрабатывающего предприятия

В статье рассматриваются особенности оценки и прогнозирования рисков финансово-хозяйственной деятельности обрабатывающего предприятия на основе анализа его финансовой устойчивости, платежеспособности, показателей доходности. Также внимание уделено вопросам бюджетирования и рискориентированного управления на предприятии.

Страниц: 13
Рейтинг:

Гудков А.А., Дагаева Ю.Е.

УКФ — 2022, №2

Стресс-тестирование: оценка финансовых рисков экспортеров и управление ими

В статье представлена методика стресс-тестирования для оценки уязвимости экспортной деятельности предприятий по отношению к колебаниям деловой экономической активности. Авторы анализируют внешнюю среду экспортеров, оценивают влияние макро- и мезоэкономических факторов на их деятельность и приходят к выводу, что факторы финансовой нестабильности (колебание курса иностранной валюты, процентные ставки, уровень инфляции) являются потенциальными угрозами.

Страниц: 19
Рейтинг:

Якимова В.А., Хмура С.В.

МИ — 2022, №2

О применении модельных подходов в банковском регулировании и надзоре в условиях экономических шоков

Статья основана на многолетнем опыте работы автора в сфере банковского регулирования и надзора и посвящена возможности применения модельных подходов в условиях экономических шоков. Автор стремится развеять миф о том, что прогностические модели, базирующиеся на исторических данных, не могут использоваться в условиях экономических шоковых сценариев, которые не наблюдались в прошлом.

Страниц: 7
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2022, №2

Проявления финансовых рисков в строительной отрасли и их влияние на стоимость компаний

В статье рассматриваются проявления финансовых рисков в сфере строительства, исследуются возможности для коррекции стоимости строительной компании в случае выполнения ею нового проекта, содержащего риски. В модельном примере для расчета изменения стоимости фирмы используется метод дерева решений.

Страниц: 9
Рейтинг:

Тегин А.В.

УКФ — 2022, №1

Анализ и оценка кадровых рисков предприятия

Среди факторов, влияющих на результативность финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, важнейшим являются кадры как движущая сила производственного процесса. Кадровая безопасность предприятия характеризуется рядом показателей, анализ и оценка которых позволяет своевременно реагировать на риски и угрозы снижения эффективности кадровой политики и кадрового потенциала для обеспечения экономической безопасности компании, — об этом рассказывают авторы статьи.

Страниц: 11
Рейтинг:

Коростелкина И.А., Дедкова Е.Г.

УКК — 2022, №1

Цифровизация бизнеса и риски моделей

Статья описывает источники риска моделей, основы управления модельными рисками и принципы их регулирования, определенные регуляторами США и Европейского союза. Автор также затрагивает практические аспекты и сложности, возникающие при запуске механизмов управления модельными рисками в банковских и небанковских финансовых организациях.

Страниц: 9
Рейтинг:

Соколова В.В.

МИ — 2022, №1

Исследование влияния пандемии covid-19 на международные авиаперевозки

Статья посвящена моделированию и прогнозу стоимости международных авиационных перевозок в условиях пандемии с использованием методов глубокого обучения. Автор строит модели временных рядов стоимости акций авиакомпании American Airlines за выбранный период с использованием моделей рекуррентных нейронных сетей LSTM, GRU, RNN.

Страниц: 13
Рейтинг:

Щетинин Е.Ю.

МИ — 2022, №1

Моделирование рисков отмены бронирования в отельном бизнесе и управление ими

В статье анализируются риски отмены бронирования номеров в отелях в условиях неопределенности и экстремальных событий (на примере пандемии COVID-19) на основе методологии Value-at-Risk (VaR). Построена модель рисков отмены бронирования и с использованием алгоритмов машинного обучения получены оценки прогноза отмены бронирований, точность которых составила 99,99%. Предложены стратегии для управления рисками отмены бронирований в отелях на основе построенной модели.

Страниц: 12
Рейтинг:

Щетинин Е.Ю.

УФР — 2021, №4

Новые меры риска искажения высших моментов распределения потерь. Взаимосвязь с мерами катастрофических рисков

В статье вводится новое понятие мер риска искажения моментов r-го порядка, являющееся естественным обобщением понятий мер риска искажения ожидания и мер риска искажения дисперсии, и исследуются некоторые их свойства. Для исследования указанных мер риска используется композитный метод.

Страниц: 22
Рейтинг:

Минасян В.Б.

УФР — 2021, №4

Влияние цифровой трансформации на профиль рисков компании

В статье рассматривается изменение профиля рисков компаний в результате цифровизации. Автором сформирована карта рисков и выделены риски, вызванные цифровой трансформацией и ставшие наиболее значимыми под ее воздействием, обоснована необходимость формирования методов и инструментов для идентификации, оценки данных рисков и управления ими.

Страниц: 6
Рейтинг:

Орлова А.А.

УФР — 2021, №3

Система риск-менеджмента

Оценка рисков

(текущий раздел)

Электронная библиотека