1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Виды рисков

Эмпирическая оценка корреляции дефолтов и корреляции активов для крупных корпораций и банков в Индии

Правильная оценка дефолтов и корреляции активов является критически важной для банков для того, чтобы измерять и управлять портфельным кредитным риском. В настоящей статье авторы постарались эмпирическим путем найти взаимосвязь между дефолтами и корреляцией активов для целей правильной оценки вероятности дефолтов, а также оценки воздействия систематического риска.

Страниц: 14
Рейтинг:

Бандиопадхиай А., Сонали Г.

УФР — 2014, №2

Теория и практика розничного кредитования

Автор статьи рассматривает кредитный портфель как процесс, описываемый неоднородной цепью Маркова первого порядка. Используя винтажный анализ, а также основываясь на результатах теоремы о сильной сходимости модифицированных алгоритмов с неподвижной точкой, он осуществляет декомпозицию матриц переходов, что позволяет прогнозировать поведение кредитных портфелей с высокой точностью.

Страниц: 18
Рейтинг:

Бабиков В.Г.

УФР — 2014, №1

Сравнительный анализ и стресс-тестирование кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования

Целью данной работы является сравнение кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования, включающее анализ системно значимых банков и стресс-тестирование. Используются ежемесячные данные финансовой отчетности банков в период с 2004 по 2012 гг. Предложен индикатор кредитного риска, отражающий динамику просроченной задолженности и величину резервов по ссудам. Установлено, что кредитные риски и их чувствительность к макроэкономическим факторам выше в розничном сегменте.

Страниц: 23
Рейтинг:

Карминский А.М., Козлов О.C.

УФР — 2014, №1

Перспективы использования IT-технологий при внедрении продвинутых методов управления кредитными рисками

Предлагаем вниманию читателей интервью главного редактора нашего журнала Михаила Бухтина с Рензо Траверсини (Renzo Traversini), директором Центра компетенции SAS по управлению рисками в регионе EMEA. Темой интервью является обсуждение преимуществ и перспектив, которые могут получить банки, выбравшие продвинутые методы управления своими рисками в соответствии со стандартами Базельского комитета.

Страниц: 7
Рейтинг:

Траверсини Р.

УФР — 2014, №1

Определение очередности оптимизации процессов и минимизация операционных рисков в коммерческом банке

В статье рассматривается вопрос определения процессов для первоочередной оптимизации. Выявлены ключевые показатели, с помощью которых можно решить эту задачу, описаны базовые подходы к группировке процессов в зависимости от их приоритетности, качества и эффективности, риска. Кроме того, рассмотрены возможности учета типа организационной культуры при определении приоритетных для оптимизации процессов.

Страниц: 10
Рейтинг:

Долженко Р.А.

УКК — 2014, №1

Роль ломбардного кредитования и операций прямого репо в управлении ликвидностью банковского сектора

В данной статье исследована роль ломбардного кредитования и операций прямого репо с Банком России в регулировании ликвидности банковского сектора в 2007–2013 гг. Автор изучает влияние факта включения корпоративных облигаций в Ломбардный список Банка России на их доходность к погашению для различных стадий экономического цикла, проводит сравнительный анализ тенденций в применении различных инструментов управления ликвидностью центральными банками России, Польши и Индии.

Страниц: 14
Рейтинг:

Соколова Т.В.

УКФ — 2013, №6

Работа на заемном капитале. Оптимум долговой нагрузки компании: от теоретических концепций к практическим модельным обоснованиям (часть 2)

Во второй части статьи на примере ОАО «ЛУКОЙЛ» продемонстрированы различные модели обоснования финансового рычага в рамках компромиссного подхода. Представлены следующие методы: метод WACC с использованием трех подходов к моделированию зависимости стоимости заемного капитала (COD) от финансового рычага; метод волатильности операционной прибыли (EBIT); метод скорректированной приведенной стоимости С. Майерса (APV); метод сложившихся отраслевых пропорций.

Страниц: 18
Рейтинг:

Теплова Т.В., Геталова А.А.

УКФ — 2013, №5

Модели, методы, структуры в управлении операционным риском. Модели, основанные на продвинутых подходах (часть 2)

Без хорошего методологического базиса любое научное направление превращается в набор частных решений, в которых непросто разобраться даже квалифицированному специалисту. В полной мере это относится и к управлению операционными рисками. В статье с позиций кибернетики рассматриваются высокоуровневые задачи управления операционными рисками и связь решений, принимаемых на верхнем уровне, с теми, которые могут быть получены в соответствующих областях системологии, теории управления и искусственного интеллекта.

Страниц: 24
Рейтинг:

Козлов Д.Н.

УФР — 2013, №4

Методический подход к формированию ограничений на размер резервного фонда предприятиями малого и среднего бизнеса

Одним из наиболее часто используемых предприятиями малого и среднего бизнеса инструментов управления рисками является самострахование, предполагающее создание резервного фонда. В статье представлен методический подход к формированию ограничений на размер резервного фонда, позволяющий рацио нализировать расходование средств предприятий малого и среднего бизнеса на управление рисками и обеспечить стабильность финансово-экономического состояния предприятия в случае их реализации.

Страниц: 9
Рейтинг:

Одинцова М.А.

УФР — 2013, №4

Система раннего предупреждения (EWS) как важнейший инструмент управления кредитным риском: опыт внедрения в российских банках, проблемы и перспективы (часть 2)

В статье описаны цели, задачи, структура и методы организации работы системы раннего предупреждения о проблемности кредитов на примере корпоративных заемщиков. Статья обобщает многолетний опыт авторов по внедрению указанных систем в дочернем российском подразделении крупного иностранного банка и в подразделениях риск-менеджмента отечественных банков.

Страниц: 9
Рейтинг:

Бухтин М.А., Гурьянова И.В.

УФР — 2013, №4

Виды рисков

(текущий раздел)

Актуарные расчёты

Банковские риски

Валютные риски Кредитные риски Ликвидность Операционные риски Процентные риски Риск дефолта

Методики классификации

Нефинансовый сектор

Кредитные риски Логистические риски Налоговые риски Операционные риски Политические риски Рыночные риски