1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками

Модель оценки капитальных активов и диверсификация инвестиционного портфеля в условиях неоднородной волатильности (часть 1)

В работе описаны эффекты, возникающие при управлении портфелем в условиях неоднородной волатильности. Наблюдается ли эффект диверсификации при увеличении количества активов в портфеле? Какие факторы влияют на общий риск инвестиционного портфеля? На эти вопросы отвечают авторы статьи.

Страниц: 10
Рейтинг:

Лимитовский М.А., Минасян В.Б.

УКФ — 2010, №5

Управление нефинансовыми рисками в негосударственных пенсионных фондах

В статье рассматривается расширенный подход к определению природы возникновения и поведения рисков, на основе которого предлагается экспертная оценка нефинансовых рисков с помощью анкетирования их владельцев и с применением метода анализа иерархий Т. Саати. Эти меры призваны повысить точность прогнозирования убытков без длительных статистических наблюдений.

Страниц: 9
Рейтинг:

Ногин Ю.Б.

УФР — 2010, №4

Особенности моделирования международных рейтингов банков

В статье рассматриваются модели кредитных рейтингов трех крупнейших международных агентств на основе эмпирических данных о более чем 500 банках из 86 стран. Авторы анализируют спецификацию и устойчивость рейтинговых оценок во времени с помощью построения моделей упорядоченного выбора для каждого из агентств, а также прогнозную силу этих моделей. Проведенный анализ формирует основу для практического использования такого рода моделей при решении задач риск-менеджмента.

Страниц: 14
Рейтинг:

Карминский А.М., Сосюрко В.В.

УФР — 2010, №4

Перспективы "продвинутых" методов управления операционными рисками в России

В статье рассматриваются перспективы использования «продвинутых» методов в управлении операционными рисками в России. Автор предлагает ознакомиться с различными точками зрения и примерами из реальной практики банков, делает оценку различных путей развития систем риск-менеджмента, рассказывает о некоторых инструментах внедрения Advanced Measurement Approach.

Страниц: 13
Рейтинг:

Нехороших Д.С.

УФР — 2010, №4

Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика

Величина бизнеса любой кредитной организации определяется объемами выданных ссуд, что, увеличивая потенциальный риск невозврата, неизбежно приводит к нарушению финансовой устойчивости. Нахождение оптимальной долговой нагрузки клиента, при которой компания получает возможность извлечь максимальную прибыль и минимизировать риск, становится актуальной задачей. В данной статье предложен один из возможных подходов к достижению этой цели.

Страниц: 8
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Кулик В.В.

УФР — 2010, №4

Алгоритм оценки кредитных рисков для непубличных компаний

Автор описывает процесс оценки риска с точки зрения качественных показателей, а также приводит примеры расчета лимита финансирования и факторов, которые влияют на его размер. Кроме того, в статье уделяется особое внимание стратегии компании и важности информационной обеспеченности для управления рисками.

Страниц: 9
Рейтинг:

Крючкова Д.В.

УФР — 2010, №4

Подходы к управлению залоговыми рисками в кредитной работе банков

В статье речь пойдет об основных рисках, возникающих при совместной работе специалистов залоговых отделов банков и оценщиков. Эти проблемы невозможно решить с помощью традиционных средств. Авторы рассказывают о том, на какие особенности необходимо обращать внимание при формировании списка закладываемого имущества, проведении оценки, оформлении договоров и реализации имущества.

Страниц: 9
Рейтинг:

Тевелева О.В., Рогова А.Ю., Рябова М.Е.

УФР — 2010, №4

Системы менеджмента рисков как новый этап в революции качества

В статье рассмотрены системы менеджмента рисков, международные стандарты на эти системы, прежде всего стандарты семейства ISO 31000:2009, отличия определения рисков по ISO 31000:2009 и определений рисков, используемых в российских нормативных документах. Автор описывает структуру системы менеджмента рисков, дает обзор основных методов выявления, оценки и анализа рисков, показывает связь системы менеджмента рисков и других систем менеджмента.

Страниц: 16
Рейтинг:

Круглов М.Г.

МКач — 2010, №4

Современное состояние и структура рынка страхования Франции

В статье дана общая характеристика страхового рынка Франции, описана его организационная структура, перечислены этапы его развития и основные отличительные черты предлагаемых страховых продуктов. Особое внимание автор уделяет вопросу государственного регулирования страхового рынка. Тенденции дальнейшего развития французской системы страхования проанализированы с учетом
сложившейся экономической ситуации и последствий финансового кризиса.

Страниц: 11
Рейтинг:

Бакакина Д.Д.

УКФ — 2010, №4

Учет и оценка рисков при составлении бизнес-плана и его реализации

Риски представляют собой неотъемлемую часть любой предпринимательской деятельности. От того, насколько правильно будут определены ключевые риски проекта, насколько объективно будет оценено их влияние на ход работ, зависит в конечном счете финансовый результат деятельности компании.

Страниц: 13
Рейтинг:

Анисимов Д.В.

УКФ — 2010, №4

Управление рисками

(текущий раздел)

Виды рисков

Актуарные расчёты Банковские риски Методики классификации Нефинансовый сектор

Нормативное регулирование рисков

Базель II

Система риск-менеджмента

Выделение рисков Выработка риск-стратегии Оценка рисков Снижение рисков