1. Библиотека
  2. Каталог отраслей
  3. Финансы
  4. Банковское дело

Оценка рыночных рисков корпоративных облигаций с помощью методов искусственного интеллекта

Российский рынок корпоративных облигаций активно развивается, при этом количество характерных для него нерыночных выбросных котировок растет. В работе предложена математическая модель фильтрации для построения корректного тренда котировок, позволяющая более качественно осуществлять оценку рыночных рисков. Модель разработана на основе математической модели SARIMA, скорректирована на выбросы с учетом маркетинговых прокси-индексов и на ликвидность по числу и объему торгов на конкретный день.

Страниц: 21
Рейтинг:

Каткова А.И.

УФР — 2022, №4

О некоторых подходах к оценке рисков дефолта кредитного портфеля банка (часть 3)

В статье предложен новый подход к моделированию структуры кредитного портфеля розничных ссуд на основе концепции вьющихся копул, позволяющий свести задачу оценки риска портфеля к оценке совокупности параметров парных копул. Представленные алгоритмы также могут быть использованы для решения таких задач, как поиск аномалий и выявление изменений структуры кредитного портфеля, симуляция эффекта от внедрения новых мер риск-менеджмента и изменение макроэкономического состояния кредитной организации.

Страниц: 21
Рейтинг:

Щетинин Е.Ю.

УФР — 2022, №3

Организационный дизайн в сфере банковской безопасности с применением ключевых подходов теории ограничения систем (часть 2)

В статье с позиций теории ограничения систем рассматривается реализованный в 2009–2010 гг. проект кардинальной реорганизации службы безопасности московского филиала ПАО «Сбербанк». Проект был предложен управлением безопасности филиала в тот период, когда руководство банка осуществляло внедрение «Производственной системы Сбербанка». Проект был успешно реализован, результаты его внедрения могут быть применены для трансформации функции безопасности любой сетевой структуры бизнеса.

Страниц: 16
Рейтинг:

Юрченко А.В.

МС — 2022, №3

Roc-анализ и калибровка скоринговых моделей на основе метрик точности второго порядка

В статье представлены новые метрики точности скоринговых моделей второго порядка, которые показывают целевое предпочтение скоринга: диагностировать «хорошие» объекты (заемщиков) или выделять «плохие» при неизменной прогнозной силе, определяемой общепринятой метрикой первого порядка — индексом Джини.

Страниц: 22
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УКФ — 2022, №2

Система управления операционным риском в кредитной организации: как привести ее в соответствие требованиям регулятора

В ближайшем будущем кредитные организации смогут рассчитывать величину операционного риска для определения нормативов достаточности капитала в соответствии с соглашением «Базель III». Это подразумевает, что Банк России устанавливает обязательные требования к системе управления операционным риском и с 1 января 2022 г. банки обязаны им соответствовать. Однако большинство банков еще не готовы к этому. В чем причины и что необходимо для обеспечения соответствия требованиям регулятора — об этом рассказывает автор.

Страниц: 5
Рейтинг:

Юсупова Е.Р.

УКФ — 2022, №2

Организационный дизайн в сфере банковской безопасности с применением ключевых подходов теории ограничения систем (часть 1)

В статье с позиций теории ограничения систем рассматривается реализованный в 2009–2010 гг. проект кардинальной реорганизации службы безопасности московского филиала ПАО «Сбербанк». Проект был предложен управлением безопасности филиала в тот период, когда руководство банка осуществляло внедрение «Производственной системы Сбербанка». Проект был успешно реализован, результаты его внедрения могут быть применены для трансформации функции безопасности любой сетевой структуры бизнеса.

Страниц: 14
Рейтинг:

Юрченко А.В.

МС — 2022, №2

Φ- и Ψ-преобразования, повышающие дискриминирующую силу немонотонных переменных скоринговой модели

В статье предложен новый метод непрерывной трансформации переменных
скоринговой модели (Φ- и Ψ-преобразования), который является альтернативой различным методам биннинга. Автор обосновывает расчет параметров
трансформации и приводит примеры. Опыт разработки скоринговых моделей
с внедрением Φ- и Ψ-преобразований для «лечения» немонотонных переменных показывает, что для пересмотренных моделей наблюдается ощутимый прирост дискриминирующей силы на уровне 5–10% совокупного индекса Джини.

Страниц: 13
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УФР — 2022, №2

О некоторых подходах к оценке рисков дефолта кредитного портфеля банка (часть 2)

В статье предложен новый подход к моделированию структуры кредитного портфеля розничных ссуд на основе концепции вьющихся копул, позволяющий свести задачу оценки риска портфеля к оценке совокупности параметров парных копул. Представленные алгоритмы также могут быть использованы для решения таких задач, как поиск аномалий и выявление изменений структуры кредитного портфеля, симуляция эффекта от внедрения новых мер риск-менеджмента и изменение макроэкономического состояния кредитной организации.

Страниц: 18
Рейтинг:

Щетинин Е.Ю.

УФР — 2022, №2

О применении модельных подходов в банковском регулировании и надзоре в условиях экономических шоков

Статья основана на многолетнем опыте работы автора в сфере банковского регулирования и надзора и посвящена возможности применения модельных подходов в условиях экономических шоков. Автор стремится развеять миф о том, что прогностические модели, базирующиеся на исторических данных, не могут использоваться в условиях экономических шоковых сценариев, которые не наблюдались в прошлом.

Страниц: 7
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2022, №2

Исследование подходов к сегментации состоятельных потребителей на рынке банковских услуг

В статье анализируются методические подходы к определению границ сегментов, сегментированию потребителей на рынке розничных банковских услуг на основе объективных показателей, а также психографических и поведенческих переменных. Авторы описывают, какие способы используют российские банки для дифференциации состоятельных клиентов, а также приводят двухступенчатую модель сегментирования потребителей премиальных банковских услуг по поведенческим переменным.

Страниц: 18
Рейтинг:

Тимохина Г.С., Прокопова Л.Г., Грибанов Ю.Г., Зайцев С.А., Муртузалиева Т.В.

МиМИ — 2022, №2

Банковское дело

(текущий раздел)

Кредитование