1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Виды рисков
  6. Банковские риски
  7. Риск дефолта

Моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков

В данной статье систематизируются модели и методы, широко используемые на практике для оценки вероятности дефолта корпоративных клиентов. Отдельно раскрываются основные принципы построения моделей, анализируются и сравниваются их достоинства и недостатки. Авторы представляют читателям прототип модели для оценки вероятности дефолта российских промышленных компаний на основании данных финансовой отчетности, предлагают экономическую интерпретацию построенной модели и оценивают точность прогноза.

Страниц: 15
Рейтинг:

Жевага А.А., Карминский А.М., Кузнецов И.В., Моргунов А.В.

УФР — 2016, №1

Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 2)

В настоящее время одним из важнейших показателей надежности банка является норматив достаточности капитала, который показывает способность банка покрыть свои убытки по активным операциям, например, в случае если его заемщики не выплатят долги. Для расчета достаточности капитала в рамках моделей внутренних рейтингов используются параметры вероятности дефолта и доли убытка при дефолте. В данной работе впервые оценена значимость связи между этими параметрами для российских компаний.

Страниц: 21
Рейтинг:

Ермолова М.Д., Пеникас Г.И.

УФР — 2015, №2

Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 1)

В настоящее время одним из важнейших показателей надежности банка является норматив достаточности капитала, который показывает готовность банка покрыть свои убытки по активным операциям, например, в случае если его заемщики не выплатят долги. Для расчета достаточности капитала в рамках моделей оценки кредитных рисков на основе внутренних рейтингов используются параметры вероятности дефолта и доли убытка при дефолте. В данной работе впервые оценена значимость связи между этими параметрами для российских компаний.

Страниц: 25
Рейтинг:

Ермолова М.Д., Пеникас Г.И.

УФР — 2015, №1

Построение внутреннего рейтинга для целей прогнозирования вероятности дефолта российских банков (часть 2)

В статье рассмотрены основные этапы построения математической модели внутреннего рейтинга на основе открытой информации по российскому банковскому сектору.

Страниц: 12
Рейтинг:

Кутенко С.В.

УФР — 2014, №4

Оценка корпоративного кредитного риска при случайной выручке и случайных активах в рамках развития структурных моделей первого выхода (часть 2)

В статье предложен метод оценки вероятности дефолта и корпоративных кредитных требований, базирующийся на рассмотрении выручки как случайного процесса. Метод позволяет учесть влияние ликвидности активов заемщика и политики менеджмента на возвратность кредитов. Рассмотренная модель принадлежит к классу структурных моделей и анализируется в сравнении с классическими структурными моделями оценки кредитного риска.

Страниц: 12
Рейтинг:

Панов Д.В.

УФР — 2014, №3

Построение внутреннего рейтинга для целей прогнозирования вероятности дефолта российских банков (часть 1)

В статье рассмотрены основные этапы построения математической модели внутреннего рейтинга на основе открытой информации по российскому банковскому сектору.

Страниц: 19
Рейтинг:

Кутенко С.В.

УФР — 2014, №3

Оценка риска банкротства компании

В статье рассмотрены различные подходы к прогнозированию банкротства компаний, практическая применимость таких подходов и используемый в консалтинговой практике автора метод оценки риска банкротства на основе реального признака.

Страниц: 6
Рейтинг:

Новоселов Е.В.

УФР — 2014, №2

Оценка корпоративного кредитного риска при случайной выручке и случайных активах в рамках развития структурных моделей первого выхода (часть 1)

В статье предложен метод оценки вероятности дефолта и корпоративных кредитных требований, базирующийся на рассмотрении выручки как случайного процесса. Метод позволяет учесть влияние ликвидности активов заемщика и политики менеджмента на возвратность кредитов. Рассмотренная модель принадлежит к классу структурных моделей и анализируется в сравнении с классическими структурными моделями оценки кредитного риска.

Страниц: 16
Рейтинг:

Панов Д.В.

УФР — 2014, №2

Теоретические и практические аспекты построения EAD-моделей

В статье представлены подходы к моделированию EAD с учетом требований соглашения «Базель II». Автор рассматривает методологические вопросы оценки этого параметра риска, а также показывает некоторые практические результаты вычисления фактора кредитной конверсии CCF и итоги валидации оценок EAD.

Страниц: 15
Рейтинг:

Груздев А.В.

УФР — 2014, №2

Эмпирическая оценка корреляции дефолтов и корреляции активов для крупных корпораций и банков в Индии

Правильная оценка дефолтов и корреляции активов является критически важной для банков для того, чтобы измерять и управлять портфельным кредитным риском. В настоящей статье авторы постарались эмпирическим путем найти взаимосвязь между дефолтами и корреляцией активов для целей правильной оценки вероятности дефолтов, а также оценки воздействия систематического риска.

Страниц: 14
Рейтинг:

Бандиопадхиай А., Сонали Г.

УФР — 2014, №2

Риск дефолта

(текущий раздел)