1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Система риск-менеджмента

Цифровые инвестиционные платформы в предпринимательской экосистеме: риски и возможности

В статье представлена модель взаимодействия агентов предпринимательской экосистемы на основе применения цифровой инвестиционной платформы, проанализированы и сгруппированы факторы риска каждого агента экосистемы. На основе авторской балльной методики проведена многофакторная оценка 16 видов рисков, имеющих как системный, так и специфичный для отдельных типов краудфандинга характер. Методика позволила оценить риски в разрезе двух видов финансовых услуг — краудлендинга и краудинвестинга.

Страниц: 22
Рейтинг:

Якимова В.А., Хмура С.В.

УФР — 2023, №2

Эмпирический анализ предельных уровней дефолта для признания подхода на основе внутренних рейтингов сомнительным при оценке кредитного риска

В статье исследуется стабильность показателей дискриминационной способности рейтинговых моделей (в частности, индекса Джини) в контексте целесообразности использования ПВР в условиях кризиса. Автор рассматривает, как связана частота дефолтов с падением дискриминационной способности моделей, строит макромодель. Показано, что пороговые значения макропараметров, при достижении которых возможен рост частоты дефолтов до предельного уровня, достаточно высоки и не прогнозируются даже в глубокий кризис.

Страниц: 12
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УКФ — 2023, №1

Эволюция моделей определения вероятности корпоративного дефолта

В статье рассмотрено развитие моделей прогнозирования вероятности корпоративных дефолтов от множественного дискриминантного анализа, бинарных логити пробит-моделей до моделей машинного обучения, которые стали разрабатываться благодаря новым технологиям. Авторами выявлена тенденция к созданию эффективных моделей для определения вероятности дефолта отечественных предприятий.

Страниц: 11
Рейтинг:

Салманов О.Н., Бабина Н.В.

УКФ — 2023, №1

Цифровые инвестиционные платформы в предпринимательской экосистеме: риски и возможности

В статье представлена модель взаимодействия агентов предпринимательской экосистемы на основе применения цифровой инвестиционной платформы, проанализированы и сгруппированы факторы риска каждого агента экосистемы. На основе авторской балльной методики проведена многофакторная оценка 16 видов рисков, имеющих как системный, так и специфичный для отдельных типов краудфандинга характер. Методика позволила оценить риски в разрезе двух видов финансовых услуг — краудлендинга и краудинвестинга.

Страниц: 22
Рейтинг:

Якимова В.А., Хмура С.В.

УКФ — 2023, №1

Использование подхода docs as code для минимизации финансовых рисков

Статья посвящена подходу Documentation as Code (Docs as Code) и его использованию для минимизации финансовых рисков организации. Объектом исследования является деятельность по разработке цифровых продуктов, предметом — риски, связанные с появлением неактуальной технической документации на такие продукты. Автор рассматривает проблему поддержания технической документации в актуальном состоянии и риски, с которыми может столкнуться организация, а также приводит рекомендации по их минимизации.

Страниц: 7
Рейтинг:

Лобзов А.В.

УФР — 2023, №1

Прогноз поведения в ситуации риска: новое в диагностике склонности к риску

Разработанные методики и инструменты управления рисками направлены на снижение вероятности возникновения рискового события и его влияния. В то же время вопросы, связанные с действиями или бездействием человека, его склонностью к риску, а главное — с возможностью прогнозировать его поведение в ситуациях риска, по-прежнему остаются открытыми. В чем недостатки существующих методик оценки склонности к риску и каков альтернативный метод диагностики? Об этом рассказывает автор.

Страниц: 6
Рейтинг:

Юсупова Е.Р.

УФР — 2023, №1

Установление лимитов финансирования на дебиторов при проведении факторинговых сделок

В статье подробно рассматривается практический процесс установления лимитов на одного из основных контрагентов в рамках факторинговых сделок — дебиторов. Пошагово определяются основные участники факторинговой сделки, этапы и критерии финансового анализа и стоп-факторы. Отдельно рассмотрены классификация дебиторов по группам, методика определения их рейтинга и расчет лимита финансирования дебитора.

Страниц: 11
Рейтинг:

Леднев М.В., Покаместов И.Е., Белкин А.М.

УФР — 2023, №1

Эмпирический анализ предельных уровней дефолта для признания подхода на основе внутренних рейтингов сомнительным при оценке кредитного риска

В статье исследуется стабильность показателей дискриминационной способности рейтинговых моделей (в частности, индекса Джини) в контексте целесообразности использования ПВР в условиях кризиса. Автор рассматривает, как связана частота дефолтов с падением дискриминационной способности моделей, строит макромодель. Показано, что пороговые значения макропараметров, при достижении которых возможен рост частоты дефолтов до предельного уровня, достаточно высоки и не прогнозируются даже в глубокий кризис.

Страниц: 12
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УФР — 2023, №1

Сохранность грузов при перевозках (часть 2)

Во второй части статьи автор продолжает делиться практическим опытом в области повышения сохранности грузов при их перевозке различными видами транспорта. Подробно рассмотрена проблематика страхования при грузовых перевозках.

Страниц: 7
Рейтинг:

Мачульский В.Ф.

ЛС — 2022, №4

ГОСТ Р 70350-2022 «Менеджмент риска. Оценивание качества менеджмента риска организации»: обзор стандарта

В статье рассмотрен новый стандарт, касающийся управления рисками, а именно оценки качества риск-менеджмента в организации. Стандарт был принят в 2022 г. и будет введен в де йствие 1 января 2023 г.

Страниц: 11
Рейтинг:

Артонкина Н.В.

УФР — 2022, №4

Система риск-менеджмента

(текущий раздел)

Выделение рисков

Выработка риск-стратегии

Оценка рисков

Методы оценки Рейтинги и индексы

Снижение рисков

Деривативы Диверсификация Страхование Хеджирование