Эволюция моделей определения вероятности корпоративного дефолта

Салманов Олег Николаевич; Бабина Наталья Владимировна

Эволюция моделей определения вероятности корпоративного дефолта
Салманов О.Н., Бабина Н.В.


	1		Введение
	2		Модели кредитного риска, основанные на данных бухгалтерского учета и рыночной стоимости
	4		Модели условной вероятности
	5		Включение макроэкономических переменных
	6		Модели машинного обучения
	9		Заключение Вклад российских авторов в прогнозирование банкротств
	10		Литература

Ключевые слова: многомерный дискриминантный анализ, логит-анализ, пробит-анализ, экспертные системы с искусственным интеллектом, прогнозирование корпоративных банкротств

Аннотация

В статье рассмотрено развитие моделей прогнозирования вероятности корпоративных дефолтов от множественного дискриминантного анализа, бинарных логити пробит-моделей до моделей машинного обучения, которые стали разрабатываться благодаря новым технологиям. Авторами выявлена тенденция к созданию эффективных моделей для определения вероятности дефолта отечественных предприятий.

Журнал: «Управление корпоративными финансами» — №1, 2023 (© Издательский дом Гребенников)

Объем в страницах: 11

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Салманов Олег Николаевич
д. э. н.
профессор

Профессор кафедры финансов и бухгалтерского учета МГОТУ.

г. Королев

Другие статьи автора 2

Бабина Наталья Владимировна
к. э. н.
доцент

Доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета, проректор МГОТУ.

г. Королев

Электронная библиотека