1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Система риск-менеджмента

Управление ценовыми рисками на сырьевые товары (commodities) для нефинансовых корпораций (Часть 1)

Мировые цены на сырьевые товары характеризуются цикличностью и волатильностью, что создает значительные ценовые риски для производителей и потребителей. В данной статье приводится классификация методов управления ценовыми рисками, описывается применение форвардных и фьючерсных контрактов для их хеджирования, рассматриваются вопросы вычисления оптимального коэффициента хеджирования при использовании фьючерсных контрактов.

Страниц: 24
Рейтинг:

Лукашов А.В.

УФР — 2006, №2

Управление рисками кредитного портфеля при разграничении кредитных полномочий и установлении лимитов концентрации

Автор анализирует самые актуальные проблемы управления рисками кредитного портфеля, связанные с распределением денежных ресурсов между собственными подразделениями и банковскими продуктами. Решение данных проблем аргументируется посредством репрезентирования единой системы кредитных полномочий, разработки основных критериев ее эффективности, создании методики расчета соответствующих лимитов и лимитов концентрации кредитного портфеля.

Страниц: 11
Рейтинг:

Ковалев П.П.

УФР — 2006, №2

Доходности акций как устойчивые случайные величины

В данной работе исследуются параметры устойчивых приближений курсов корпоративных ценных бумаг российских и зарубежных компаний, а также финансовых индексов разных стран. Установлено, что статистические оценки меры риска CVaR (и в меньшей степени VaR) доходностей акций и индексов с достаточно высокой точностью можно определить, используя нормальное приближение с линейной (от длительности временного промежутка) поправкой.

Страниц: 10
Рейтинг:

Бронштейн Е.М., Гвоздев В.В.

УФР — 2006, №2

Исследование систем риск-менеджмента украинских банков в контексте Нового Базельского соглашения

Автор представляет результаты исследования систем риск-менеджмента украинских банков, проведенного им для изучения системы оценки рисков в аспекте перспектив внедрения подходов, предлагаемых "Базелем II". Показан уровень развития систем риск-менеджмента в украинских банках, раскрыта специфика систем оценки кредитного, рыночного и операционного рисков.

Страниц: 13
Рейтинг:

Каминский А.Б.

УФР — 2006, №2

Практика риск-менеджмента в российских банках: риски есть, системы нет

В статье рассмотрены вопросы, наиболее важные для риск-менеджеров банков в 2005 г. Cреди них: предстоящий переход российской банковской системы на новые стандарты регулирования достаточности капитала "Базель II", Положение ЦБ РФ "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по судной и приравненной к ней задолженности" № 254-П, система кредитных бюро и многое другое.

Страниц: 6
Рейтинг:

Гришина О.В., Самиев П.А.

УФР — 2006, №2

Система проверки контрагента в продажах

Для того чтобы успешно продавать, необходима информация, которая позволяла бы, с одной стороны, значительно увеличивать объем продаж, а с другой - управлять предпринимательским риском. Это необходимо для того, чтобы правильно строить свои отношения с деловыми партнерами. Но вот вопрос, что это за информация и где ее можно получить? И что такое, собственно говоря, риск в бизнесе? Давайте попробуем в этом разобраться.

Страниц: 11
Рейтинг:

Афанасьев В.Б.

УП — 2006, №1

Управление рисками в рамках системной модели проектно-ориентированного управления

Управление проектами осуществляется, как правило, в ситуациях значительной неопределенности параметров внутренней и внешней среды. Неопределенность является причиной того, что принимаемые решения в действительности неоптимальны. Управление рисками позволяет на основе анализа случайных факторов выработать стратегии поведения в таких ситуациях. В работе рассмотрен системный подход к управлению рисками в соответствии с общей системной моделью управления проектами. Описывается инструментарий, основанный на вероятностных методах, приводится обзор программных средств, используемых при анализе рисков проекта.

Страниц: 14
Рейтинг:

Титаренко Б.П.

УПП — 2006, №1

Логико-вероятностные модели риска неуспеха менеджмента компании

В данной статье описана постановка задачи построения моделей риска неуспеха менеджмента компаний и приведены некоторые логико-вероятностные модели (ЛВ-модели) риска неуспеха менеджмента.
ЛВ-модели риска неуспеха менеджмента могут использоваться для управления компанией по критерию риска. Применение ЛВ-моделей повышает эффективность стратегического менеджмента компании.

Страниц: 9
Рейтинг:

Лебедев Н.Ю., Соложенцев Е.Д.

УФР — 2006, №1

Адекватность капитала по отношению к рыночным рискам: соотношение стандартной методики и внутренних моделей

В статье представлены результаты исследования проблемы оценки рыночных рисков и определения минимальной величины капитала для их покрытия. Основная цель работы - показать необходимость предоставления банкам возможности оценки достаточности капитала в отношении рыночных рисков на основе внутренних моделей оценки показателя потенциальных потерь портфеля (Value-at-Risk - VaR). Для этого было проведено сравнение результатов применения двух методик - предписанной Банком России и основанной на показателе VaR - к оценке величины капитала, необходимого для покрытия фондового риска для разных типов портфелей, включающих производные финансовые инструменты.

Страниц: 12
Рейтинг:

Смирнов С.Н., Дзигоева Е.С., Скворцов А.А.

УФР — 2006, №1

Страхование инвестиционного портфеля и корректировка размещения активов с использованием деривативов

В серии предыдущих публикаций обсуждались различные аспекты современного управления инвестиционным портфелем. В данной статье основное внимание уделяется страхованию инвестиционного портфеля и корректировке размещения инвестиционных активов с использованием производных финансовых инструментов (деривативов), которые предоставляют прекрасные возможности для хеджирования, а также могут быть использованы в спекулятивных целях.

Страниц: 8
Рейтинг:

Барайсс В., Мариненко М.С.

УФР — 2006, №1

Система риск-менеджмента

(текущий раздел)

Выделение рисков

Выработка риск-стратегии

Оценка рисков

Методы оценки Рейтинги и индексы

Снижение рисков

Деривативы Диверсификация Страхование Хеджирование