Исследование систем риск-менеджмента украинских банков в контексте Нового Базельского соглашения
Каминский А.Б.

Подходы нового Базельского соглашения и концепция проведенного исследования;
Методика исследования систем риск-менеджмента в украинских банках;
Результаты исследования систем риск-менеджмента в целом;
Системы оценки кредитного и рыночного рисков;
Проблема операционных рисков;

Ключевые слова: риск-менеджмент банка, кредитный риск, рыночный риск, операционный риск

Аннотация

Автор представляет результаты исследования систем риск-менеджмента украинских банков, проведенного им для изучения системы оценки рисков в аспекте перспектив внедрения подходов, предлагаемых "Базелем II". Показан уровень развития систем риск-менеджмента в украинских банках, раскрыта специфика систем оценки кредитного, рыночного и операционного рисков.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2006 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 13
Кол-во знаков: около 33,171

1. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы. — Базель (Швейцария): Банк международных расчетов, 2004. (Русский перевод). — Подробнее .

2. Каминский А. Б., Кияк А. Т. Идентификация, анализ и управление операционными рисками в украинских банках // Вестник Национального банка Украины. — 2005. — №10.

3. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. — М.: Альпина Паблишер, 2003. — 786 с.

4. Danielsson J. et al. (2001). An Academic Response to Basel II. Special Paper Nо. 130 of LSE Financial Group an ERSC Research Centre.

5. Griep C., Stefano M. (2001). Standard & Poor's official response to the Basel Committee's proposal. Journal of Banking and Finance, Vol. 25, pp. 149–169.

6. Методологические рекомендации по организации и функционированию систем риск-менеджмента в банках Украины, утвержденные Постановлением Правления Национального банка Украины №361 от 02.08.2004 г.

7. Cochran W. G. (1977). Sampling Technique, 3 ed. New York: John Wiley & Sons, 411 p.

8. Подробнее аздел «Опросы»).

9. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. — М.: Радио и связь, 1993. — 320 с.

10. Kuritzkes A. (2002). Operational risk capital: a problem of definition. The Journal of Risk Finance, Fall, pp. 47–56.

11. Об организации управления операционным риском в кредитных организациях: Письмо Центрального Банка РФ № 76-Т от 26.05.2005 г.

Каминский Андрей Борисович

Каминский Андрей Борисович
кандидат ф.-м. наук

Доцент кафедры экономической кибернетики экономического факультета Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Киев

Окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко по специальности "Математика". Проходил стажировку в МГУ им. М. В. Ломоносова, в университете Умео (Швеция), в Хельсинском университете. Проводил исследования в Бременском университете (Германия) и университете штата Айова (США). Автор ряда научных публикаций, в том числе учебника "Экономический риск и методы его измерения".

Другие статьи автора 2