Оценка рисков бивалютного портфеля
Ушаков М.В.

Экспериментальная часть;
Зависимость VАR от доли евро в бивалютном портфеле;
Верификация данных;
Измерение параметров риска в 2005 году;

Ключевые слова: риск, бивалютный портфель, волатильность, VaR

Аннотация

В статье рассмотрена оценка рисков, возникающих при изменениях параметров бивалютного портфеля; получена математическая модель, оценивающая риски портфеля, состоящего из доллара США и евро. Кроме того, автор показывает, какими могут быть последствия увеличения доли евро в портфеле выше 20–25%.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2006 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 10
Кол-во знаков: около 13,032

1. Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. — М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2002. — 348 с.

2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под. ред. А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 878 с.

3. Basle Committee on Banking Supervision (1996). Supervisory Framework for the Use of «Backtesting» in Conjunction with the Internal Models Approach to Market Risk Capital Requirements.

Ушаков Михаил Викторович
кандидат технических наук

Заместитель председателя правления и начальник Управления экономического анализа ОАО "РосДорБанк".

Москва

Другие статьи автора 2