Практика ключевых индикаторов для операционных рисков
Катилова Н.В., Энгел С.

Аннотация

На основе практического опыта авторы статьи рассматривают около 100 ключевых индикаторов операционного риска, предлагая в зависимости от направлений деятельности банка конкретный план действий, включающий систему пороговых значений, оценку степени риска и тестирование для выбора оптимального индикатора (качественную и количественную оценки), с целью их эффективного использования в ежедневной работе с учетом требований "Базеля II".

Содержание

Пример применения ключевого индикатора риска;
Пятерка наиболее острых проблем в области управления операционными рисками;
Пример консолидированной отчетности SAS RISK INTELLIGENCE PORTAL;
Эволюция применения КИРов одной из крупнейших банковских корпораций;
Сравнительный анализ КИРов с помощью решения SAS ENTERPRISE GUIDE;

Отрасли:
Ключевые слова: операционный риск, индикатор риска, "Базель II"
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №2, 2006 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 15.
Кол-во знаков: около 23,248.

1. Банковские риски: оценить, управлять, контролировать: Аналитическая записка // Материалы международного форума «Управление рисками в России». — М., 2005.

2. Ernst & Young (2002). Leading practices in RM. Current Applications of Enterprise Risk Management, May, Netherlands.

3. Finlay M. (2005). Operational risk: next stop — benchmarking. Global Risk Regulator, September.

4. Katilova N. (2004). Finance Stochastique: Methodes Numeriques'. Research Report, LORIA, April. Nancy, France.

5. Mestchian P. (2003). SAS operational risk technology. Operational Risk Magazine.

6. Moorsel H., Visser C. A. (2002). Een theoretisch kader voor integraal risicomanagement. Toegesplitst op de overheid.

7. Taylor C. (2004). Operational risk: KRIs move up a gear. Global Risk Regulator, November.

8. Taylor C., Davies J. (2003). Getting traction with KRIs: Laying the Groundwork. The RMA Journal, November.

9. The Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements (2003). Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk.

10. Walker E., Dutemple A.-F. (2006). Reducing operational risk. SAS Business Intelligence Journal, No. 2.

11. Подробнее .

12. Подробнее .

13. Подробнее .

14. Подробнее .

15. Подробнее .

16. Подробнее .

17. Подробнее .

18. Подробнее .

19. Подробнее .

20. Подробнее .

Катилова Наталия Валерьевна

Катилова Наталия Валерьевна

Возглавляет проект по моделированию кредитных рисков в рамках "Базеля II" в департаменте рисков (ING bank / Brussels / Belgium).

Москва

Член AMS, EMS, Бельгийского Королевского математического сообщества. Автор публикаций в США, Франции, Германии, Новой Зеландии.

Другие статьи автора 2

Энгел Сорин

Энгел Сорин

Глава направления операционных рисков SAS International (Германия).

Брюссель

Член PRIMIA, ACCA Financial Services Section (UK GAAP/IAS), International Fiscal Association. Автор публикаций в США, Бенилюксе, Великобритании, Румынии и Ирландии.